Discusión sobre el artículo "Creación de un algoritmo de creación de mercado en MQL5" - página 2
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Hola Alexei, gracias por la aclaración. )) Cuando escribí mi mensaje, me basaba en la misma documentación (resaltada en amarillo):
Saludos, Vladimir.
Esta es la descripción de la función PositionGetTicket, y tú decías "respecto al uso de la función PositionSelectByTicket()"
Esta es una descripción de la función PositionGetTicket, y usted dijo "con respecto al uso de la función PositionSelectByTicket()"
Sí, me refería a que lafunciónPositionSelectByTicket() ya no es necesaria cuando se tiene PositionGetTicket(i). ))
Saludos, Vladimir.
Elartículo no debe leerse en diagonal, sino de principio a fin, es decir, por completo, pues así no surgirán estas preguntas.
Estoy completamente de acuerdo con la crítica de Alexey Viktorov sobre el uso de la funciónPositionSelectByTicket() cuando ya se ha seleccionado un billete sin ella. Por cierto, yo mismo no le presté atención.
¡Pero gracias por el artículo de todos modos!
Saludos, Vladimir.
Qué lío.
Sin embargo.
no es sorprendente en absoluto.
Me gustaría mucho escribir artículos y describir ideas. Tengo 8 versiones de este código solo, con diferentes fórmulas para centrar el spread y determinar el delta, y para la velocidad de apertura y ejecución de órdenes, y otros principios.
La idea de tu Asesor Experto es clara y funciona bastante bien. Lo mejoré ligeramente y en lugar de la función OnTick() apliqué OnTimer() con un intervalo de milisegundos, que se puede cambiar en la configuración externa. Tengo una imagen más interesante de la prueba superada. Por el bien de experimento, pruébelo usted mismo.
Saludos, Vladimir.
Gracias, Eugene, por el artículo. Muchas lagunas en el puzzle de mis conocimientos sobre el mercado de divisas se han llenado casi por completo.
Hay un único matiz: algunos lectores de tu artículo pueden no iniciar el Asesor Experto en el probador de estrategias si el par de divisas que se está probando tiene un sufijo o prefijo. Deberían tenerlo en cuenta y especificarlo en la configuración de los parámetros del Asesor Experto.
Por lo demás - ¡¡¡todo SUPER!!!
Saludos, Vladimir.
En general, aquí se ha tocado un tema importante y muy amplio.
Creo que la tesis principal del artículo ha quedado demostrada: "La tarea de un creador de mercado no es ganar "mucho dinero" (que de hecho ya tiene), sino apoyar al mercado en momentos inestables para no minar la confianza de los inversores en tal o cual institución financiera".
Gracias, Eugene, por tu artículo.
En general, aquí se ha tocado un tema importante y muy amplio.
Creo que la tesis principal del artículo ha quedado demostrada: "La tarea de un creador de mercado no es ganar "mucho dinero" (que de hecho ya tiene), sino apoyar al mercado en momentos inestables para no minar la confianza de los inversores en tal o cual institución financiera".
Todo lo contrario.
Un creador de mercado gana dinero. Mucho o poco, según lo gestione. Sólo que lo hace de una forma que aumenta la liquidez. Si un creador de mercado se enfrenta a la perspectiva de pérdidas, lo deja, lo que suele ocurrir en épocas de mayor volatilidad.
Y el artículo no habla de nada en absoluto. El autor ni siquiera conoce el trabajo del creador de mercado. Escribió lo que pudo: un creador de redes corriente.
Antes de colocar órdenes, hay que determinar a qué precios hacerlo. Y cuando las ofertas estén fijadas, determinar cómo reorganizarlas. Retirarlas en momentos de mayor volatilidad. Acercarlas/alejarlas en función del volumen de la posición en cuestión.
Lea el clásico artículo "High-frequency trading in a limit order book" de MARCO AVELLANEDA y SASHA STOIKOV. Google sabe cómo encontrarlo.
Gracias, Eugene, por tu artículo.
En general, aquí se ha tocado un tema importante y muy amplio.
Creo que la tesis principal del artículo ha quedado demostrada: "La tarea de un creador de mercado no es ganar "mucho dinero" (que de hecho ya tiene), sino apoyar al mercado en momentos inestables para no minar la confianza de los inversores en tal o cual entidad financiera".