¿Qué alimentar a la entrada de la red neuronal? Tus ideas... - página 40
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1. .... ¿Quizás deberíamos dar ejemplos de FF en el artículo que tengan en cuenta no sólo los indicadores que describen el resultado financiero, sino también otros indicadores que lo afectan y que están implícitos pero no se nombran?
2. Ya he escrito en el primer párrafo, y aquí sólo voy a repetir que la gente está tratando de entender por qué lo necesitan, y llegar a comprender la alternativa al optimizador interno con su genética. Qué otros parámetros que están lejos del mercado deben establecerse en FF - no está claro para la mayoría de la gente.
1.
Aquí hay un artículo en el que el autor describe el trabajo con FF, el artículo considera hasta 4 ejemplos cubiertos en los artículos de otros autores y da, además, la suya propia (sin embargo, el título del artículo no hace hincapié en lo que es más valioso en ella). 2. El trabajo con FF. Véase párr. 2. se buscan alternativas, probablemente porque no entienden el punto, no obtuvieron un resultado normal - ¡ah, el probador es malo!
No hay muchos artículos sobre el tema de FF, pero los hay en mql5.com, se dan recomendaciones, se tratan aspectos prácticamente útiles de la optimización. Pero diré esto: nadie dará nunca su FF universal, equivale a revelar el secreto del Grial.
1.
He aquí un artículo en el que el autor describe el trabajo con FF, el artículo considera hasta 4 ejemplos contemplados en los artículos de otros autores y da además los suyos propios (sin embargo, el título del artículo no destaca lo más valioso del mismo). 2. Véase el párrafo 3. Véase párr. 2. buscan una alternativa, probablemente porque no entienden la esencia, no obtienen un resultado normal - ¡ah, el probador es malo!
No hay muchos artículos sobre el tema de FF, pero los hay en mql5.com, se dan recomendaciones, se tratan aspectos prácticamente útiles de la optimización. Pero diré esto: nadie dará nunca su FF universal, equivale a revelar el secreto del Grial.
1. En el artículo sólo se trabaja con indicadores financieros, incluido el balance.
2. Hasta ahora, he llegado a la conclusión de que no puedo explicar a usted lo que es la razón del escepticismo de otros participantes hacia tales enfoques de la creación de modelos. Aunque, me esforcé mucho, sugerí hablar sobre la estructura de los datos y cómo tenerla en cuenta en FF.
Ves, de nuevo piensas que los demás no saben nada de este tema, esa es una de las razones por las que algunos exageran. No lo digo en plan reproche, es solo una retroalimentación.
Sí, uso un FF bastante complejo (muchos criterios), pero no para la optimización, sino para evaluar la calidad de la estrategia en el Asesor Experto que se vende en el mercado. Utiliza un enfoque completamente diferente, que no he visto descrito - se realiza un estudio independiente preliminar de diferentes conjuntos de parámetros con su estimación, y luego se aleatorizan dichos conjuntos con los parámetros seleccionados (no se selecciona sólo una variante, sino también un conjunto). Este enfoque permite abarcar una gran área de parámetros y deja una variabilidad bastante grande. ¿Funciona - bueno, aquí hay dos señales en este método funciona para mí - negociado un montón de ofertas, mientras que en virtud de tales MM no fue optimizado inicialmente.
¿No se dan cuenta de que con este mensaje no están apagando el conflicto, sino echando aceite al fuego?
Si no lo ha hecho deliberadamente, le sugiero que haga como si el punto 8 del mensaje de Aleksey Vyazmikin no existiera.
Con este post hice hincapié en que hay que intentar comprender a los demás antes de hacer suposiciones sobre ellos (y sus pensamientos). Sin comprensión no puede haber paz ni armonía.
No me interesan los conflictos, sólo me frustra la falta de comprensión mutua de las partes. Si no hay comprensión, entonces las fuerzas van al conflicto en lugar de aclarar y cuestionar las cuestiones del otro.
1. El artículo sólo trata de indicadores financieros, incluido el balance.
2. Hasta ahora, he llegado a la conclusión de que no puedo explicarte la razón del escepticismo de otros participantes hacia tales enfoques de creación de modelos. Aunque, me esforcé mucho, sugerí hablar sobre la estructura de los datos y cómo se puede tener en cuenta en FF.
Ves, vuelves a pensar que los demás no saben nada de este tema, esa es una de las razones por las que algunos exageran. No lo digo en plan reproche, es solo un feedback.
3. Sí, uso un FF bastante complejo (muchos criterios), pero no para optimizar, sino para evaluar la calidad de la estrategia en el Asesor Experto que se vende en el mercado. Utiliza un enfoque completamente diferente, que no he visto descrito - se realiza un estudio preliminar independiente de diferentes conjuntos de parámetros con su estimación, y luego se aleatorizan tales conjuntos con los parámetros seleccionados (no se selecciona sólo una variante, sino también un conjunto). Este enfoque permite abarcar una gran área de parámetros y deja una variabilidad bastante grande. ¿Funciona - bueno, aquí hay dos señales en este método funciona para mí - negociado una cantidad decente de los oficios, mientras que en virtud de este MM no fue optimizado inicialmente.
1. No sólo.
2. No entiendo, ¿por qué hablar de ello en absoluto? Habla por ti.
3. Muy bien. Pero usando FF ya estás haciendo optimización, mira la definición de "optimización". Te deseo éxito y que sigas mejorando tus métodos, escribe más artículos, más puntos de vista desde diferentes ángulos siempre es bueno.
1. No sólo.
2. No veo por qué tenemos que hablar de esto. Habla por ti.
3. Muy bien. Pero usando FF ya estás haciendo optimización, busca la definición de "optimización". Te deseo éxito y que sigas mejorando tus métodos, escribe más artículos, más puntos de vista desde diferentes ángulos siempre es bueno.
1. ¿Qué por ejemplo?
2. Distinguir entre la percepción de la agresión al individuo y a la investigación científica. Usted puede trabajar con el segundo, llevando explicaciones, aclaraciones. Pero, es necesario entender, y no podía explicar.
3. Gracias. ¡Y le deseo éxito creativo!
1. ¿Cómo qué?
2. Distinguir entre la percepción de la agresión hacia una persona y hacia la investigación científica. Se puede trabajar con el segundo, dando explicaciones, aclaraciones. Pero usted tiene que entender, y yo no podía explicar.
3. Gracias. ¡Le deseo éxito creativo!
1. La forma de aplicar FF.
2. ¿La agresión de quién? O se es franco o no se habla de ello.
3. De acuerdo, recíproco.
Imaginemos que ya tenemos un montón de predictores que no podemos esperar a alimentar a la entrada del NS. Sin embargo, el ordenador podría sobrecargarse por el exceso de datos entrantes; no tenemos millones de dólares para superordenadores. ¿Qué hacer en este caso, qué algoritmo de optimización será ideal para la tarea de seleccionar los predictores más útiles, qué tipo de FF se puede inventar, y será más eficiente que los métodos estándar desde el punto de vista económico? Esta es una pregunta que nunca deja de preocupar a los pobres :))))) ¿Qué opinas?
El rojo debería describir el verde de tal manera que hay que buscar una utilidad máxima global. Y, ¿cuáles son exactamente los "estándares" con los que comparar?
Intenté introducir
-precios de cierre - diferencia de precios de cierre de N velas seguidas - diferencia de precios de cierre de N velas seguidas de todos los pares aliados tanto del lado del euro como del lado del dólar, en el par eurodólar - ratios de las sombras de las velas con sus cuerpos de N velas seguidas - ratio del precio de cierre con todos los OHLC de todas las N velas seguidas- todo lo anterior con N y N*k huecos entre velas Y.....me he quedado sin ideas))))
Puede obtener un gráfico de ticks y alimentar la red neuronal con el número de ticks grandes (en términos de puntos), es decir, en algún lugar el precio saltó 12 puntos en un instante, en algún lugar 47 .... etc.
Gracias por la idea. Por desgracia, es difícil trabajar con ticks, yo trabajo con precios de apertura.