Discusión sobre el artículo "Trading de pares" - página 2
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...No existe una aplicación práctica de este enfoque en un entorno no estacionario....
)) ¿Cuántas veces?
No tiene ningún sentido considerar la correlación de dos símbolos entre sí, puede dar la oportunidad de determinar el momento de la apertura de posiciones, pero de ninguna manera da la oportunidad de determinar las direcciones de las posiciones.
Por lo tanto, consideramos la correlación con líneas inclinadas. Es necesario contar para dos periodos - para uno largo y para uno corto. La correlación para el período largo dará una comprensión de si los símbolos se están moviendo en una dirección o en direcciones diferentes.
La correlación para un periodo corto le permitirá detectar momentos de divergencia con respecto a la tendencia principal.
Por ejemplo, para un periodo largo la correlación en ambos símbolos es mayor que 0, es decir, van en una misma dirección: al alza.
Si en el período corto la correlación divergió, por ejemplo, en el primer símbolo es mayor que 0, en el segundo símbolo - menos de 0 - entrar.
Vender en el primero, comprar en el segundo. Y así sucesivamente en el mismo estilo ...
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Me gustaría hacer una pregunta al autor sobre la corrección de Olkin-Pratt. ¿Qué es y por qué? ¿Es realmente necesaria aquí?
¿Qué pasaría sin ella?
Por lo tanto, consideramos la correlación con líneas inclinadas. Es necesario contar para dos periodos - para uno largo y para uno corto. La correlación para el período largo dará una comprensión de si los símbolos se están moviendo en una dirección o en direcciones diferentes.
La correlación para un periodo corto permitirá detectar momentos de divergencia con respecto a la tendencia principal.
Por ejemplo, para un periodo largo, la correlación de ambos símbolos es superior a 0, es decir, van en una misma dirección: hacia arriba.
Si en el corto período de la correlación ha divergido, por ejemplo, en el primer símbolo es mayor que 0, en el segundo símbolo - menos de 0 - entrar.
Vender en el primero, comprar en el segundo. Y así sucesivamente en el mismo estilo....
Classic)))) pero el mismo problema de retraso, es la misma manera, y cómo calcular el derecho ATR))))
Por lo tanto, consideramos la correlación con líneas inclinadas. Es necesario contar para dos periodos - para uno largo y para uno corto. La correlación para el período largo dará una comprensión de si los símbolos se están moviendo en una dirección o en direcciones diferentes.
La correlación para un periodo corto permitirá detectar momentos de divergencia con respecto a la tendencia principal.
Por ejemplo, para un periodo largo, la correlación de ambos símbolos es superior a 0, es decir, van en una misma dirección: hacia arriba.
Si en el corto período de la correlación ha divergido, por ejemplo, en el primer símbolo es mayor que 0, en el segundo símbolo - menos de 0 - entrar.
Vender en el primero, comprar en el segundo. Y así sucesivamente en el mismo estilo....
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Me gustaría preguntar al autor sobre la enmienda Olkin-Pratt. ¿Qué es y por qué? ¿Es realmente necesaria en este caso?
¿Qué pasaría sin ella?
la dirección del movimiento del símbolo se puede aprender usando la primera derivada...
la corrección es necesaria si utilizamos posiciones de apertura/cierre por valor de correlación.... Por ejemplo, -0,95 - apertura, -0,3 - cierre.... Se puede prescindir de ella, pero debemos recordar que los bordes del gráfico estarán un poco comprimidos
En teoría. Pero, ¿cómo se calcula en la práctica esta TAE?
Si la pregunta se refiere al periodo ATR, puede tomar el periodo medio de mantenimiento de una posición en el ST y multiplicarlo por N>1 (para la reserva). Es importante tener en cuenta el ATR, porque sin él, la fuga está asegurada. En la práctica. La única excepción es la coincidencia cuando ATR1 es aproximadamente igual a ATR2.
Por lo tanto, consideramos la correlación con las líneas inclinadas. Es necesario contar con dos periodos: largo y corto. La correlación para el período largo dará una comprensión, si los símbolos van en una dirección o en direcciones diferentes.
De repente - correlación de una larga tendencia alcista con una línea inclinada hacia abajo puede dar fácilmente un valor positivo superior a 0,5....
Por ejemplo, la tendencia se formó por impulsos, y la principal vez que el curso se corrigió a la baja.
de repente - correlación de una larga tendencia alcista con líneas descendentes, puede dar tranquilamente un valor positivo superior a 0,5.
Por ejemplo, la tendencia se formó por impulsos, y la hora principal el curso se corrigió a la baja.
¡Eso es sensacional! Muéstreme una serie numérica que dé tal efecto.
https://www.mql5.com/es/signals/2020078?source=Site+Señales+Favoritas
esta señal parece estar basada en el arbitraje (divergencia) de los pares eurusd y usdchf.
P/S no es un anuncio, simplemente me llamó la atención y a juzgar por el historial de operaciones es así.
si recibe una Orden de "Llenado" añada
request.type_filling=ORDER_FILLING_IOC;con cada solicitud que encuentre