Discusión sobre el artículo "Trading de pares"
Lo que suele faltar en este tipo de artículos, es la implementación de fórmulas en código) con comentarios mínimos por supuesto.))))))
Pero por lo que respeto, buen artículo)
SPS - he echado un vistazo rápido - ¡el contenido es informativo! ABC revelado. Voy a ver el código más tarde - en el fin de semana......
sólo aquí en la lista sigo (reanudar) para salir - el comercio de arbitraje ...
Se cree que la tercera fórmula del principio debería ser ésta:
Lot1 * PointValue1 * ATR1 = Lot2 * PointValue2 * ATR2
En primer lugar, gracias a Alexei por el artículo.
Ahora las preguntas son
1)
Для трейдинга наиболее интересны валютные пары с отрицательной корреляцией. Например, так выглядит движение EURUSD и USDCHF.
No entiendo por qué el énfasis en la correlación negativa. ¿Qué es peor que usar pares EURUSD y GBPUSD correlacionados? Por supuesto, teniendo en cuenta la dirección de las posiciones, es decir, usted debe agregar la correlación positiva o negativa en la configuración.
2)
Antes de abrir posiciones, es necesario determinar su tipo. Si el precio actual de un par de divisas está por debajo de la media móvil, entonces se abre una posición de Compra utilizando este símbolo. Y, por el contrario, si el precio está por encima de la media, se abre una posición de Venta. Al mismo tiempo, las posiciones abiertas deben ser multidireccionales. Esta condición debe cumplirse, de lo contrario la apertura de posiciones está prohibida.
En el ejemplo utilizamos pares con correlación negativa(EURUSD y USDCHF), entonces resulta que las posiciones multidireccionales para estos pares estarán dirigidas hacia el fortalecimiento del USD o hacia el debilitamiento del USD, que es una dirección. Yo suponía que el trading de pares es justo lo contrario, interesante en términos de cobertura de pares, es decir, posiciones multidireccionales para los directamente correlacionados y unidireccionales para los inversamente correlacionados. Por favor, aclare este punto.
3) Con la configuración por defecto no he podido obtener backtest como en el artículo, ¿usaste alguna otra configuración para el backtest?
Gracias por su atención.
2)
El ejemplo utiliza pares con correlación negativa(EURUSD y USDCHF), entonces resulta que las posiciones multidireccionales para estos pares se dirigirán hacia el fortalecimiento del USD o hacia el debilitamiento del USD, que es una dirección. Yo suponía que la operativa de pares es justo al revés, interesante en términos de cobertura de pares, es decir, posiciones multidireccionales para los directamente correlacionados y unidireccionales para los inversamente correlacionados. ¿Podría aclararme este punto?
3) Con la configuración por defecto no he podido obtener backtest como en el artículo, ¿usaste alguna otra configuración para el backtest?
Gracias por su atención.
1) la correlación positiva es un paso hacia lo desconocido, digamos que tomamos dos pares con correlación positiva y se separan (coeficiente disminuido), podemos esperar que el coeficiente para volver a la media, pero no sabemos lo que hará que este retorno suceda - el par superior irá a la inferior, o el inferior comenzará a ir a la superior. Con una correlación negativa no habrá tal truco - deberían ir a la media = uno hacia el otro. La correlación positiva se puede utilizar, pero entonces es mejor confiar en la primera derivada en lugar de los precios.
2) no podemos decir con certeza que el cambio de precio es causado por el debilitamiento / fortalecimiento de alguna moneda - hay posibles variaciones aquí....
3) No puedo decir nada, todo era por defecto, tal vez usted eligió el primer par de divisas equivocado?
1) correlación positiva - un paso hacia lo desconocido, digamos que tomamos dos pares con correlación positiva y se separan (el coeficiente disminuye), podemos esperar que el coeficiente vuelva a la media, pero no sabemos qué hará que se produzca este retorno - el par superior irá hacia el inferior, o el inferior empezará a ir hacia el superior. Con correlación negativa no habrá tal truco - deberían ir a la media = uno hacia el otro. La correlación positiva se puede utilizar, pero entonces es mejor no confiar en los precios, sino en la primera derivada.
2) no podemos decir con certeza que el cambio de precio es causado por el debilitamiento / fortalecimiento de alguna moneda - hay posibles variantes aquí....
3) No puedo decir nada, todo estaba por defecto, tal vez usted eligió el primer par de divisas equivocado?
Konstantin es el único que tiene preguntas sobre el fondo... La correlación inversa es sólo visualmente interpretable, pero la correlación directa también tiene lugar, para ello uno de los instrumentos debe ser invertido, se hace de la siguiente manera:
1) Ask1 = 1/Bid
2) Bid1 = 1/Ask
He invertido el vaso. Es decir, por ejemplo el instrumento USDCHF se convierte en instrumento CHFUSD... bueno, eso es así.... Si es necesario, sobre la base de todos los instrumentos que usted puede hacer inversiones y usted tendrá un montón de correlaciones negativas )). Por lo tanto, todavía tengo un montón de preguntas personales, pero tengo mi propio código ))
2)
El ejemplo utiliza pares con correlación negativa(EURUSD y USDCHF), entonces resulta que las posiciones multidireccionales para estos pares se dirigirán hacia el fortalecimiento del USD o hacia el debilitamiento del USD, que es una dirección. Yo suponía que la operativa de pares es justo al revés, interesante en términos de cobertura de pares, es decir, posiciones multidireccionales para los directamente correlacionados y unidireccionales para los inversamente correlacionados. ¿Podría aclararme este punto?
3) Con la configuración por defecto no he podido obtener backtest como en el artículo, ¿usaste alguna otra configuración para el backtest?
Gracias por su atención.
Este ejemplo sólo es útil como implementación en código. Este enfoque no tiene aplicación práctica en un entorno no estacionario. Por pares o de otra manera, definitivamente no es un seguro comercial / cobertura, si en este sentido una cobertura.
Lamentablemente, el autor no ha explicado de dónde proceden los movimientos de los precios ni por qué. La cuestión es el precio justo, la cotización y su revalorización, no la revalorización. Se limitó a suponer que si los precios se cruzan al alza y a la baja, este proceso siempre estará ahí y si los precios se han movido muy alejados aproximadamente a los mismos ritmos de instrumentos dirigidos de forma diferente, indica que algunos de ellos están sobrevalorados y otros infravalorados y que convergerán, e incluso puede que se crucen por inercia. Funciona bien en un entorno estacionario. En el mercado no estacionario de divisas, sólo en un periodo más o menos estacionario.
Los riesgos de grandes movimientos en un algoritmo de este tipo no pueden asegurarse. En general, una cobertura en Forex definitivamente no es un seguro), no es spot vs. futuros))))
Pero las cuestiones de correlación de instrumentos, valoraciones justas definitivamente no son el tema de este artículo) Buen artículo educativo).
Konstantin es el único que tiene algunas preguntas sobre la sustancia.... La correlación inversa es sólo visualmente interpretable, pero la correlación directa también tiene lugar, para ello simplemente uno de los instrumentos debe ser invertido, se hace de la siguiente manera:
1) Ask1 = 1/Bid
2) Bid1 = 1/Ask
He invertido el vaso. Es decir, por ejemplo el instrumento USDCHF se convierte en instrumento CHFUSD... bueno, es así.... Si es necesario, sobre la base de todos los instrumentos que usted puede hacer inversiones y usted tendrá un montón de correlaciones negativas )). Por lo tanto, todavía tengo un montón de preguntas personales, pero tengo mi propio código ))
Basta con multiplicar el coeficiente de correlación por -1.
Konstantin es el único que tiene algunas preguntas sobre la sustancia.... La correlación inversa es sólo visualmente interpretable, pero la correlación directa también tiene lugar, para ello simplemente uno de los instrumentos debe ser invertido, se hace de la siguiente manera:
1) Ask1 = 1/Bid
2) Bid1 = 1/Ask
He invertido el vaso. Es decir, por ejemplo el instrumento USDCHF se convierte en instrumento CHFUSD... bueno, eso es así.... Si es necesario, sobre la base de todos los instrumentos que usted puede hacer inversiones y usted tendrá un montón de correlaciones negativas )). Por lo tanto, todavía tengo un montón de preguntas personales, pero tengo mi propio código ))
Definitivamente no son preguntas sustantivas))))) Este es un ejemplo educativo, tal vez sin una explicación adecuada de la esencia y los límites de la aplicación) Pero la esencia de esta pregunta ciertamente no encaja en el marco de este artículo.
Y se puede condescender con el comienzo del artículo. )))) Todavía no he mirado el código, pero ya es algo)))
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Artículo publicado Trading de pares:
En este artículo analizaremos el trading de pares: qué principios lo sustentan, y si existen perspectivas de su aplicación en la práctica. Al mismo tiempo, intentaremos crear una estrategia de trading de pares.
El trading de pares es un tipo de arbitraje estadístico propuesto por primera vez por Jerry Bamberger en la década de 1980. Esta estrategia comercial es neutral respecto al mercado, lo cual permite a los tráders obtener beneficios en casi cualquier condición de mercado. La trading de pares se basa en el supuesto de que las características de los instrumentos financieros interrelacionados volverán a sus medias históricas tras una desviación temporal. Así pues, la trading de pares se reducirá a unas cuantas operaciones sencillas:
A pesar de su aparente sencillez, el trading de pares no es una forma fácil ni exenta de riesgos de obtener beneficios. El mercado está en constante evolución y las relaciones estadísticas pueden variar, y cualquier movimiento improbable de los precios en el mercado puede redundar en pérdidas significativas. Para hacer frente a estas situaciones desfavorables deberemos respetar estrictamente las reglas de la estrategia comercial y la gestión de riesgos.
Los pares de divisas con correlación negativa son los más interesantes para comerciar. Por ejemplo, así es como se ve el movimiento de EURUSD y USDCHF.
Autor: Aleksej Poljakov