Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 197
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De todos modos, no se puede hacer sin bruteforcing. El problema, en mi opinión, es que el extremo global obtenido durante la optimización no corresponde necesariamente a ninguna regularidad real, sino más bien a un exceso de ajuste. E incluso si se aplica un esquema de optimización más complejo con metaparámetros y validación cruzada, sólo se añadirán oportunidades para cometer errores (sobreajuste de metaparámetros, por ejemplo).
La intuición sugiere que la razón es la debilidad de los patrones del mundo real frente a los patrones aparentemente aleatorios que aparecen esporádicamente en cualquier muestra. Algo así como la pirita, el "oro de los tontos" que impide buscar el oro de verdad.
En el hilo sobre MO se ha dicho que MO!=optimización y que debería llevarse a su conclusión lógica.
También debería añadir que MO trata de predecir, no de encontrar patrones. La optimización optimiza, MO se entrena para predecir. Luego la gente quiere buscar patrones con MO, es como un enfoque separado que incluye tanto MO como estadística e inferencia causal.
Y este enfoque tiene a priori desventajas, de las que no se puede escapar. Porque según la Escalera de la Evidencia tal inferencia causal está en el último peldaño en nuestro caso. En consecuencia, la fiabilidad de los resultados está siempre en entredicho.
También debería añadir que MO trata de predecir, no de encontrar patrones. La optimización optimiza, MO se entrena para predecir. Luego la gente quiere buscar regularidades con MO, es como un enfoque separado, que incluye tanto MO como estadística e inferencia causal.
Y este enfoque tiene a priori desventajas, de las que no se puede escapar. Porque según la Escalera de la Evidencia tal inferencia causal está en el escalón inferior en nuestro caso.
y el estándar
retraso.
por lo que cualquier tipo de predicción es sólo un dolor de cabeza.
Tienes que limpiarte de estas cosas.
¿en qué hilo?
enlace o título
Lo leeré.
estándar
lag
por lo que cualquier tipo de predicción es sólo un dolor de cabeza.
Necesitas limpiarte de ese tipo de cosas, completamente.
Lo que dices no tiene sentido.
tu respuesta se justifica por el hecho de que es difícil aceptar experimentos inútiles.
tu respuesta se justifica por el hecho de que es difícil aceptar experimentos inútiles.
Renat, ¿de qué estás hablando?
De todos modos, aquí está
de vuelta al hilo al que te enlacé ayer.
Aquí está, la situación del arbitraje, que el autor del hilo no dice nada, en la que supuestamente está ganando dinero:
esta indica se hace en 4rka, porque allí solo tienes que introducir tu fórmula, el resto ya está hecho.
indicación codebase
¡significado de esta situación: BID > ASK !
Lo recordé porque hiciste una pregunta sobre el diferencial.
Yo personalmente no quiero molestarme con él, ya que es técnicamente difícil de realizar en el comercio real.
en un probador - se puede hacer allí, ya que no habrá problemas con la velocidad y la fiabilidad de ejecución de órdenes de comercio.
// aunque voy a tratar de encontrar un demo.... rápidoIndicador de equilibrio patrimonial. La sección de abajo
No vi nada grailish allí.
Especialmente de un hombre que ni siquiera puede probar su sistema y que tiene una tecla Caps Lock defectuosa.
Además, una persona con grial tiene dinero suficiente para encargar lo que quiera a un autónomo local.
Esa es la prueba mínima de grial.
Pero no existe tal cosa.
Eso son tonterías.
Soy un practicante, no un teórico.
así que sé de lo que hablo.
Soy un profesional, no un teórico.
así que sé de lo que hablo.