Manual del Trader: órdenes, precios, stack, fondos, divisas - página 5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No invalida la respuesta anterior, tal vez tus bots estén haciendo frontrunning, parcial o totalmente. en cualquier caso es interesante el número de peticiones por bot.
No invalida la respuesta anterior, tal vez tus bots estén haciendo frontrunning, parcial o totalmente.
Inequívocamente, no. De ninguna manera. Simplemente no me limito en el número de órdenes comerciales.
Es curioso el número de órdenes por bot de todos modos.
Así que el límite es para una sola cuenta. La división por bots es una convención.
¿Cómo se expresan los puntos anteriores al punto? El oro, por ejemplo.
1919.20.
1918. 15
¿Cuál es la diferencia entre estos precios? ¿105 pips o 1,05 pips (puntos?) ?
¿Cómo se expresan los puntos antes del punto? Por ejemplo, en oro.
1919.20
1918.15
¿Cuál es la diferencia entre estos precios? ¿105 pips o 1,05 pips (puntos?) ?
Diferencia = 1 dólar y 5 céntimos.
Diferencia = 1,5 dólares.
Gracias.
Ejecución de órdenes a precio limitado en bolsa
Un algoritmo bursátil correcto no permite situaciones Bid >= Ask públicas en la fijación de precios. En el propio algoritmo, a medida que se van recibiendo ofertas, se va formando una pila en la fase inicial, en la que a menudo se producen situaciones de Oferta >= Demanda. En tal situación, se activa la parte ejecutiva del algoritmo de intercambio, cuya tarea es romper esta situación hasta el estado Oferta > Demanda. Y sólo después de que se haya resuelto, la apuesta ya formada con los correspondientes datos de última hora se hace pública - disponible para todos.
SellLimit siempre se ejecuta al precio Bid, BuyLimit - se ejecuta al Ask.
Pero sólo estos Bid y Ask son precios no públicos de la pila formada en la etapa inicial, como he descrito anteriormente.
Si usted pone SellLimit - es un deseo de vender por usted, que es igual a una oferta para que otros le compren. Por esta razón SellLimit cae en las bandas Ask. Por ejemplo, si usted pone SellLimit dentro del spread, la mejor banda Ask se forma con el nivel y volumen de su límite. Es decir, al poner SellLimit dentro del spread, cambias el precio Ask. Si alguien quiere comprar al precio Ask, llenará su Límite. Decir en tal caso que SellLimit se ejecuta al precio Ask o se ejecuta sin spread es una redacción muy vaga. Es mejor simplemente entender el mecanismo, como en todas partes.
Permítame darle un ejemplo de ejecución . Usted ha establecido SellLimit dentro del spread, por lo que Ask es igual a SellLimit. Ahora usted fija BuyLimit igual a Ask. En esta situación (véase el primer párrafo) en el algoritmo bursátil resulta que Bid es igual a BuyLimit. En otras palabras, resulta que Bid = Ask. Eso es, la situación se va arreglando hasta que Ask sea mayor que Bid. Nadie verá una apuesta correcta hasta que el algoritmo lo haga. Para simplificar, dejemos que los volúmenes SellLimit y BuyLimit sean iguales a Vol. Resulta que ambos limitadores colapsan, Bid y Ask se hacen iguales a las siguientes mejores bandas de la pila, es decir, Ask > Bid. Entonces Last-data contiene el precio de ejecución, que es igual a su SellLimit (== BuyLimit), el volumen Vol y la dirección BUY (porque BuyLimit se envió más tarde que SellLimit).
Tenga en cuenta que si en la misma situación envía primero BuyLimit y luego SellLimit, el resultado será el mismo - se compra/vende a sí mismo, perdiendo en doble comisión. Pero sólo en Last-data la bandera de dirección será opuesta - SELL.
Volviendo a la cuestión del precio al que se ejecutan los limitadores:
Si se observan las barras de un TF poco profundo en cualquier símbolo poco líquido, se verá que las barras de Oferta están por debajo en la parte inferior (BuyLimits) y las barras de Demanda están por debajo en la parte superior (SellLimits).
Consideremos de nuevo la situación de SellLimits. En el probador de barras, SellLimit se ejecutará sólo cuando su HighBid >= SellLimit. Tenga en cuenta que HighBid (así como LowAsk) prácticamente no se recorta en las bolsas. Y mirando hacia el futuro - no se recortan en absoluto en ECN/STP. Es decir, si necesita probar una estrategia con limitadores, la información principal para usted en la ejecución SellLimit es el valor del precio Bid, o más bien su High. Este puede ser otro argumento a favor de la afirmación de que SellLimit se ejecuta exactamente al precio Bid.
Divagando un poco, podemos decir que los ZigZags con máximos en los datos Bid y mínimos en los datos Ask se construyen por las mismas razones. Y es sobre la base de dicha construcción que se estima la máxima rentabilidad potencial.
P.D. No he realizado ni una sola transacción en las bolsas. Simplemente, el algoritmo de formación de plataformas de intercambio es un caso muy especial de algoritmos más complejos de formación de plataformas - mercados descentralizados (darkpools). Voy a escribir sobre ello sólo cuando todo estará claro acerca de los intercambios.
gracias por la información. por desgracia, por desgracia, no todo está claro, me falta una representación visual. sería más fácil con esto. me gustaría entender completamente cómo funciona todo.