Discusión sobre el artículo "Recordando una antigua estrategia de tendencia: dos osciladores estocásticos, MA y Fibonacci"

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Artículo publicado Recordando una antigua estrategia de tendencia: dos osciladores estocásticos, MA y Fibonacci:

Estrategias comerciales antiguas. Este artículo presenta una estrategia de seguimiento de tendencias. La estrategia es puramente técnica y usa varios indicadores y herramientas para ofrecer señales y niveles objetivo. Los componentes de la estrategia incluyen: Un oscilador estocástico de 14 periodos, un oscilador estocástico de 5 periodos, una media móvil de 200 periodos y una proyección de Fibonacci (para fijar los niveles objetivo).

Las reglas de la estrategia son las que siguen:

  • La señal de compra se genera siempre que ambos osciladores estocásticos alcancen simultáneamente un nivel de sobreventa, reboten y vuelvan a él (más o menos al mismo tiempo). Todo esto debería ocurrir mientras el mercado se encuentre por encima de la media móvil de 200 periodos. El primer nivel objetivo se establece usando una proyección de Fibonacci aplicada desde el mínimo de la primera vez que los osciladores estocásticos han tocado su fondo y el mínimo de la segunda vez que han tocado su fondo. Así, el primer objetivo será una proyección del 61,8% y el segundo del 100,0%.
  • La señal de venta se genera cuando ambos osciladores estocásticos alcancen simultáneamente un nivel de sobrecompra, reboten y vuelvan a él (más o menos al mismo tiempo). Todo ello mientras el mercado se encuentre por debajo de la media móvil de 200 periodos. El primer objetivo se fija usando la herramienta de proyección de Fibonacci, aplicada desde el máximo de la primera vez que los osciladores estocásticos han alcanzado su máximo y el máximo de la segunda vez que han alcanzado su máximo. Así, el primer objetivo será una proyección del 61,8% y el segundo del 100,0%.

(He modificado la estrategia para tener niveles stop en cada nivel de Fibonacci)

La siguiente figura muestra una señal bajista:

bearish


En última instancia, los resultados pueden variar de un mercado a otro y los resultados actuales pueden ser volátiles. Las estrategias funcionan en determinados periodos, pero pueden no resultar eficaces en otros.

Autor: Javier Santiago Gaston De Iriarte Cabrera

 

Ese es probablemente el artículo que he leído con el peor código que he visto, sin ánimo de ofender, sólo hechos. No utilice que nunca en una cuenta real.

   int Highest = iHighest(Symbol(),my_timeframe,MODE_REAL_VOLUME,WHOLE_ARRAY,1);

¿Qué crees que está haciendo esto?

No hay datos reales de volumen en la mayoría de los símbolos, excepto en Futuros y Acciones. En Forex esto siempre devolverá 1. El más alto es siempre = 1.

Entonces usted está utilizando este índice (el más alto obtenido en el volumen real) para obtener un valor alto:

   double highestValue = iHigh(Symbol(),my_timeframe,Highest);

Estás mezclando cosas que no deberían mezclarse (a menos que sepas lo que estás haciendo). ¿Cómo se relaciona un valor de precio "Alto" con un volumen real?

De todas formas, siempre dará lo mismo que High[1] que aparentemente es lo que intentabas obtener. Pero entonces ¿por qué no obtenerlo directamente sin estas desviaciones a través de iHighest y el volumen real?

No voy a ir más lejos. Usted ha dicho :

el objetivo de este artículo es ayudar a la gente a entender cómo programar en MQL5

Si alguien quiere entender cómo programar en MQL5, yo recomendaría evitar este artículo a toda costa.

 
Alain Verleyen #:

Ese es probablemente el artículo que he leído con el peor código que he visto, sin ánimo de ofender, sólo hechos. No utilice que nunca en una cuenta real.

¿Qué estás pensando que esto está haciendo?

No hay datos reales de volumen en la mayoría de los símbolos, excepto en Futuros y Acciones. En Forex esto siempre devolverá 1. El más alto es siempre = 1.

Entonces usted está utilizando este índice (Highest obtenido en volumen real) para obtener el valor High:

Estás mezclando cosas que no deberían mezclarse (a menos que sepas lo que estás haciendo). ¿Cómo se relaciona un valor de precio "Alto" con un volumen real?

De todas formas, siempre dará lo mismo que High[1] que aparentemente es lo que intentabas obtener. Pero entonces ¿por qué no obtenerlo directamente sin estas desviaciones a través de iHighest y el volumen real?

No voy a ir más lejos. Usted dijo :

el objetivo de este artículo es ayudar a la gente a entender cómo programar en MQL5

Si alguien quiere entender como programar en MQL5, le recomendaria evitar este articulo a toda costa.


Explico la estrategia, ese es mi objetivo. Usted puede codificar su propio programa. Esto es sólo un ejemplo. Estoy en la situación de tener que mostrar los resultados, es por eso que subo un simple EA. El objetivo real es mostrar la estrategia.

Sí, tienes razón, esto no es útil para aprender a programar, esto es sólo para mostrar una estrategia.

 

Estoy de acuerdo con Alain en eso, el peor codificador que he visto también. Aquí está la solución si eso podría ayudar: (reemplazar la primera parte de la función OnTick())

MqlTick tick;
SymbolInfoTick(_Symbol,tick);

int highest_index = iHighest(NULL,0,MODE_CLOSE,100,0);
int lowest_index = iLowest(NULL,0,MODE_CLOSE,100,0); 

if(highest_index == -1 || lowest_index == -1) { 
   PrintFormat("iHighest()/iLowest() call error. Error code=%d",GetLastError());
   return;
 }

double previousHigh = iHigh(NULL, PERIOD_CURRENT, highest_index);
double previousLow = iLow(NULL, PERIOD_CURRENT, lowest_index);
double currentHigh = iHigh(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);
double currentLow = iLow(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);
 

La explicación es clara pero el código tiene muchas declaraciones y líneas innecesarias.

No veo donde se compara la condición MA y la condición Estocástica convergiendo con la indicación de tendencia MA.

Por favor, indíquelo, tal vez el código puede ser modificado y simplificado.

Ejecuté el EA, desafortunadamente no ejecuta operaciones.

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