AE Sobreoptimizado

 
Buenas!
Sabéis si existe alguna manera de saber si un AE ha sido sobreoptimizado?, y si ha sido elaborado eligiendo puntos de entrada en el histórico para que dé buenos resultados? 🤔 
Gracias!!
 
Jose Ramon Rosaenz:
Buenas!
Sabéis si existe alguna manera de saber si un AE ha sido sobreoptimizado?, y si ha sido elaborado eligiendo puntos de entrada en el histórico para que dé buenos resultados? 🤔 
Gracias!!

Hola José Ramón!

Bueno, en mi experiencia hay varias formas de saberlo o de intuirlo. Te enumeraré las principales que suelo considerar:

1. Número bajo de operaciones - fácilmente sobreoptimizable

2. Ratio operaciones ganadoras/perdedoras muy bajo - similar al punto 1, ya que las ganadoras pueden estar muy sobreoptimizadas

3. Malos resultados Monte Carlo - al plantear diferentes escenarios al original es sistema revela su falta de robustez.


Si tu pregunta va más enfocada a si alguien puede introducir los datos en el código y ver qué ha hecho el mercado, es completamente posible.

En estos casos entraría un poco más la experiencia de observación de cada uno.

Yo lo resumiría en que no hay ningun sistema tan bueno, no existe eso que es tan tan bueno que dices: esto es magia. Si piensas que lo es, posiblemente esté sobreoptimizado

 
Enrique Enguix #:

Hola José Ramón!

Bueno, en mi experiencia hay varias formas de saberlo o de intuirlo. Te enumeraré las principales que suelo considerar:

1. Número bajo de operaciones - fácilmente sobreoptimizable

2. Ratio operaciones ganadoras/perdedoras muy bajo - similar al punto 1, ya que las ganadoras pueden estar muy sobreoptimizadas

3. Malos resultados Monte Carlo - al plantear diferentes escenarios al original es sistema revela su falta de robustez.


Si tu pregunta va más enfocada a si alguien puede introducir los datos en el código y ver qué ha hecho el mercado, es completamente posible.

En estos casos entraría un poco más la experiencia de observación de cada uno.

Yo lo resumiría en que no hay ningun sistema tan bueno, no existe eso que es tan tan bueno que dices: esto es magia. Si piensas que lo es, posiblemente esté sobreoptimizado

Gracias Enrique!,

en general suelo detectar los AE buenos....pero me han colado algunos malos malos....jajaja

 
Generalmente un EA sobreoptimizado no suele dar resultados más allá del período que te quieren vender. El segundo caso suele darse cuando el AE muy barato da resultados desorbitados. Espero que te ayude.
Razón de la queja: