¡Cruz de MA autodidacta! - página 4
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Una nueva idea, más o menos...
Aunque he estado al acecho en estos foros por un tiempo, este es mi primer mensaje, así que espero que sea uno bueno.
La idea básica de mi planteamiento, es definir un ma cross ideal basado en las condiciones del mercado, condiciones del mercado definidas por la función de engranaje (utilizando el lenguaje establecido por snow leopard).
Lo haría importando los datos a excel (los datos csv funcionan bien) y utilizaría un programa vb para recorrer los datos colocando operaciones basadas en una variedad de ma crosses. El programa registraría las operaciones como beneficio, ma's involucrados, y el valor de la función de engranaje cuando el comercio fue colocado.
Es de esperar que en este punto, si usted fuera a graficar las ganancias de un ma particular contra la función de engranaje, habría una bonita curva de campana/gaussiana. Esto sería una buena comprobación, pero el siguiente paso sería ejecutar un programa a través de estos datos y seleccionar el mejor cruce de ma para algún rango dado de valores de la función de engranaje.
La función de decisión(estamos operando ahora) trabajaría como lo haría cualquier ea de cruce de ma, excepto que los valores de los ma lentos y rápidos se buscarían en los datos proporcionados anteriormente, de acuerdo con el valor actual de la función de engranaje.
Ahora, ¿qué deberíamos hacer con la función de engranaje? Un buen ejemplo de lo que deberíamos esperar, aunque quizás no sea una opción práctica, sería el volumen. Aunque el volumen en sí mismo es muy volátil, se podría calcular una especie de media móvil tomando los datos de las barras anteriores, la misma hora de los días anteriores, la misma hora del día anterior(hora actual - n * 1 semana), o alguna combinación de las tres.
Mientras que las condiciones de cualquier cruce de ma se mantendrían igual, se aplican a una imagen en movimiento del mercado. Además, esas condiciones se pueden refrescar cada vez que aparezcan nuevos datos y el rango de datos que se utiliza para esa optimización puede ser tan largo como se quiera.
^^^ Es mucho lo que he escrito, mis disculpas. Ver el archivo de texto adjunto para una discusión de opciones alternativas para la función de engranaje.
¡¡Gracias Jefe !!
Hola humble_trader,
Creo que puede probar este indicador https://www.mql5.com/en/forum/174228
También trate de usar el nuevo.Gracias Igorad.
Indicadores autoadaptativos y funciones paralelas
Hola CodersGuru,
Echa un vistazo a la página web de Clayburb que habla de esto y da ejemplos de código de tradestation sobre este tema plau hay una buena presentación en powerpoint que dio en la Expo mundial de Tradestation
http://www.clayburg.com/
Disfrute de
EK
¡Gracias!
Hola CodersGuru,
Echa un vistazo a la página web de Clayburb habla de esto y da ejemplos de código de tradestation sobre este tema plau hay una buena presentación de powerpoint que dio en la Expo mundial de Tradestation
http://www.clayburg.com/
Disfrute de
EK¡Gracias por el anuncio EK!
Codersguru,
¿Puedes por favor mirar tu PM? Necesito tu ayuda. Gracias.
tal vez esto puede ayudar al entrenador ... Valores ATR utilizando múltiples ''ayer cerrar ''DAILY BAR'' y hoy ect ect.. si su sistema puede calcular qué valores coinciden con la configuración de la cruz ma ganadora, si está ejecutando múltiplos eventualmente después de suficiente tiempo youll obtener un buen promedio para la EA para decidir qué cruz a utilizar en función de los valores de rango de atrs.. a partir de ahora me veo en los cierres diarios y 28 y 5 días atrs en el mismo nivel gráfico es decir, se ven como superposición MA 5 pegado sobre 28 como lo haría con MAs en decir en un macd '' 112 funciona muy bien en macd ''. repost después de que puedo averiguar una buena manera de describir lo que estoy recibiendo.
Hola codersguru,
¡Soy nuevo en este foro, pero me gusta mucho esta idea sobre "Self-Trained MA cross" EA! Si esto realmente se puede hacer, este debe ser el camino a seguir para MA cruz EA en el futuro.
¿Todavía está considerando esta idea? ¿Qué podemos hacer para ayudarle?
Acabo de encontrar esto y pensé que podría añadir mi propio enfoque.
En primer lugar, utilizo un detector de fase para determinar la frecuencia (períodos).
Esto puede ser utilizado como una entrada en un MA (a veces uso EMA, pero sobre todo SMA porque entonces es fácil de determinar el retraso).
También utilizo una ondícula con desplazamiento de fase (en los mismos períodos anteriores) y la añado a la MA anterior.
De esta manera, creo una especie de "MA" que se desplaza en fase sobre el precio/posición del mercado (o con cualquier porcentaje de retardo que yo decida - por ejemplo para crear MACD's etc.)
El punto principal es - porque la frecuencia (períodos) puede ser determinada en cada barra, la MA es controlada por los datos del mercado directamente...
Eso puede ayudar.
¡Hola, todo el mundo!
Tengo este EA de www.mql4.com.It's llamado como asesor auto-entrenado.creo que, es does't uso de la cruz MA, pero imitando la compra y venta, almacenado y utilizado para determinar la compra y venta real. Si usted está interesado, puedo traducir el manual en el código.
¡Saludos!
Un experto en cruces de MA auto-entrenado no parece que sería tan difícil de hacer. usted tendría que ejecutar dos terminales uno para la optimización y luego el otro para ejecutar la EA. Usted puede optimizar cada número de barras establecidas, o cada barra si u utilizar un marco de tiempo más alto como 4h, tal vez 1h si se limita el rango. O puedes optimizarlo todos los días a una hora determinada.
Me gustan las estrategias de cruce también Codersguru, pero no estoy de acuerdo con quien dijo que tiene que seguir reoptimizando para que una estrategia de cruce siga funcionando, por lo general no es el caso.
y el autoentrenamiento puede ser una mala idea al final.