Backtesting/Optimización - página 8
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A veces es rápido y a veces va demasiado lento. No sé por qué. He encontrado un archivo de 1,5 GB en los registros y lo he borrado pero sigue siendo lento. ¿Hay alguna forma mejor de hacer backtest de los programas? Estoy usando Metatrader y a menudo sólo tengo un 20% de calidad de modelado.
¡Estoy haciendo con un 90% de calidad de modelado de vuelta al 2001 cada tick y te puedes imaginar como es de lento! ¡Muchas horas! La optimización va durante varios días a veces sólo para un par/marco de tiempo.
Lo siento pero es MT4.
¿Cómo has conseguido una calidad de modelado del 90 %? Antes tenía el 70 % y luego algo pasó y ahora sólo el 20 % muchas veces.
La calidad del modelado tiene que ver con la calidad de los datos. Si sólo utilizas los datos en tiempo real, hay muchos agujeros y lagunas. Necesitas descargar algunos datos históricos de calidad y cargarlos en el centro histórico.
Algunos datos gratuitos de un minuto de duración se pueden encontrar en
http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.php
Probablemente quieras más de un año. Tal vez newdigital tenga alguna idea de dónde conseguirlos.
El optimizador siempre irá lento porque la "optomización" ejecuta su sistema en cada tic de su historial usando cada combinación de atributos que le asigne. Esto puede convertirse rápidamente en millones, por lo que lleva un tiempo. La experiencia demuestra que si vas a optomizar puedes reducir el número de ejecuciones haciendo que el valor del paso sea mayor. Digamos que usted quiere optomizar su stoploss entre 5 y 50. Más que valores de paso de un uso 5. Usted no va a obtener mucha mejora en absoluto haciendo cada uno. Ellos tienden a correr en los patrones y usted verá rápidamente el rango que es innefectivo. Como siempre, recuerde que no debe ajustar demasiado su sistema a los datos que tiene, porque el mercado cambiará y su sistema no será lo suficientemente robusto para reaccionar ante él.
Espero que esto ayude a reducir el tiempo. La optomización de Monte Carlo puede ser un poco más rápida pero no está incorporada.
En cuanto a lo otro, me sorprende que el backtester vaya tan lento. Tal vez usted está recalculando cada vez que se ejecuta el probador. Puede intentar hacerlo sólo una vez. Los datos de buena calidad también deberían ayudar a acelerarlo, aunque no estoy seguro de cuánto.
No sé si eso ayudó en absoluto, pero siéntase libre de disparar otro grito.
WOW newigital casi 4000 post. ¡¡Eso es impresionante!!
Supongo que también depende de tu ordenador. Un procesador de doble núcleo más reciente acelerará cualquier cosa
Backtesting en MT
Hola,
He oído que ha habido algunos problemas con el backtester MT, ¿se ha resuelto? He escrito un EA y quiero probarlo con datos de barras de 30 minutos, ¿los resultados serán fiables? ¿Y desde cuándo se puede probar? Tengo datos desde 1986, pero están en ASCI, por defecto, ¿el backtest de MT probará los últimos 1 mes, 2 meses, 1 año?
Saludos
Nick Frandsen
www.historicalfxdata.com
probador/comercio en vivo
Pregunta 1 :
Cuando hago el backtest de mi EA, en la pestaña de informes dice que se han ejecutado 0 operaciones, en un periodo de 6 años, que sé que deberían haber sido más, (obviamente) ya que las he ejecutado manualmente antes, las pestañas de resultados y gráficos están en blanco, y el diario dice que todo lo que hizo fue cargar mi estrategia,
¿Se supone que debo hacer algo más que no sé?
Pregunta 2:
¿Cómo es que cuando he adjuntado mi ea a un gráfico y permitir el comercio en vivo, todavía nunca se ejecuta cualquier comercio cuando debería?
tal vez algunos parámetros de su configuración no se permiten en su servidor como el mío:
si el take profit es inferior a 5 y el tamaño del lote es inferior a 0,1, la orden no se ejecutará ...
revise su configuración entonces ^_^
Bueno, el stop loss y el take profit están a más de cinco pips de distancia y voy exactamente a 0,10 lotes, y la estrategia se atará al gráfico, así que estoy despistado.
ok, bien, acabo de aprender el valor de usar la función de propiedades expertas del probador, resulta que estaba usando lotes de .01 en lugar de .1, (aunque pensaba que el codificador que usaba solo llegaba a .1) ¡gracias por los comentarios!
ahora hay varias estrategias que puedo haber encontrado cómo hacer funcionar en el probador.
