Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 65
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¿Espectro GOERTZEL sin desviación?
Hola a todos,
Mientras estaba al acecho he jugado un poco con Goertzel.
Las imágenes de abajo deberían aclarar que, con una señal cíclica estacionaria (o casi estacionaria) con ruido AWGN, tanto MESA como Goertzel dan resultados robustos y muy similares.
Que lo disfruten ;-)¿Obtuviste el espectro de GOERTZEL sin desdendencia? Desde MATLAB no fue posible, tuve que usar la función detrend para recuperar el espectro.
Parece que Swords es similar, lo sé. La funcionalidad extra de Meyers es simplemente hacer la transformación inversa en unas pocas frecuencias con la mayor amplitud y hacer algún avance de fase. Algo similar hace Goertzel V2
Krzysztof
No tienes que soñar....look a esto, pero se hace de manera diferente.
https://www.mql5.com/en/forum/178285
post 123 y abajo.
En realidad, la señal del mercado se ve muy diferente a nuestra señal sin+cos+ruido+tendencia, es una suma de grupos de subciclos que muy probablemente por suerte están sincronizados en cierto momento. Puede ver esto mirando los eigenvectores usando NOXA
mostrar la herramienta eigenvector. Tal vez publique la imagen.
KrzysztofEste hilo no tiene 123+ post. En total son 77 a partir de este post. ¿Tal vez usted está utilizando SSA para predecir el futuro post?
Es una broma......
Pero en serio, ¿a qué te referías?
Este hilo no tiene 123+ post. El total es de 77 a partir de este post. ¿Tal vez usted está utilizando SSA para predecir el futuro post?
Solo bromeando......
Pero en serio, ¿a qué te referías?Lo siento, era el puesto 73. 123 era el número de mis posts.
Tienes razón.
Lo que realmente quiero decir es que si nosotros (principalmente Krzysztof) queremos distinguir MESA de Goertzl (de SSA), las señales de prueba que hemos tratado hasta ahora son inútiles.
Deberíamos analizar series de tiempo "de prueba" no estacionarias y sin AWGN.
Tal vez una secuencia de "melodías" multitono conocidas con algún tipo de ruido multiplicativo.
Deberíamos intentar añadir ruido con nuestra experiencia como operadores. Es decir, si en una serie de tiempo sintetizada a partir de ondas intermitentes seno/coseno de varias frecuencias, vemos un soporte/resistencia legible para el ser humano, esperaríamos que la serie de tiempo se moviera en forma de S/R.
Un S/R no puede cambiar una tendencia fuerte, pero introduce ruido en ella.
Deberíamos intentar modelar este comportamiento de alguna manera...
OK deja de soñar, vuelvo a mi acecho...No hay que soñar....look a esto, pero se hace de manera diferente.
https://www.mql5.com/en/forum/178285
post 73 y abajo.
En realidad la señal del mercado se ve muy diferente a nuestra señal sin+cos+ruido+tendencia, es una suma de grupos de subciclos que muy probablemente por suerte están sincronizados en cierto momento. Puedes ver esto mirando los eigenvectores usando NOXA
mostrar la herramienta eigenvector. Quizás publique la imagen.
Krzysztof
ciclo de medición con bancos de filtros
Aquí hay dos capturas de pantalla de cómo funciona el último método de Ehlers de ciclo de medición con
banco de filtros. Parece que funciona bien. Código adjunto en pdf
Krzysztof
Búsqueda del ciclo dominante
Hola Richcap, Simba
En este documento hay un código y una descripción de la manera de Ehlers de encontrar el ciclo dominante utilizando el algoritmo del Centro de Gravedad. Tal vez sea mejor que el usuario cambie el número de ciclos a utilizar en la transformada inversa como lo es ahora en Goertzel V2. Así que Simba puede mejorar su espada si lo desea, ya que será más adaptable.
Krzysztof
análisis del ciclo
Aquí está el análisis del ciclo de tres pares. Utilicé para esto algunos no disponibles para los indicadores de MT4 pero los ciclos son ciclos. fuera de la prueba de la muestra comienza con barras verdes y se fijó a 48h así que el viernes y el jueves pasado.
Primero EURUSD. Desde H4 se puede ver que ya no hay ciclo (periodo > 30 barras) sino tendencia, desde H1 se puede ver que la longitud del periodo es de unas 20 barras y la posición de oscilación sube por lo que es una señal larga. La estrategia es ligeramente rentable en H1 y H4 desde hace 48 horas.
Gbpjpy
Aquí GBPJPY fue a la línea de tendencia descendente y depende si la ruptura será exitosa o no tomará una dirección. En H1 ya hay una señal de venta pero la posición de swing ya es muy baja. Así que lo mejor es esperar el resultado de la prueba de esta línea de tendencia
Gbpusd
También tiene tendencia no ciclista en H4, en H1 posición de giro y ciclos CSSA buscando una subida por lo que lo más probable es la continuación de la tendencia alcista.
Los comentarios son bienvenidos. Todas esas estrategias fueron bastante rentables fuera de
muestra para las últimas 48h con PF 3.08 en H1 y alcanzó el 100% en H4.
Krzysztof
Aquí está el análisis del ciclo de tres pares. He utilizado para este algunos no disponibles para los indicadores de MT4, pero los ciclos son los ciclos. fuera de la prueba de la muestra comienza con barras verdes y se fijó en 48h por lo que el viernes y el jueves pasado. Primero EURUSD. Desde H4 se puede ver que ya no hay ciclo (periodo > 30 barras) sino tendencia, desde H1 se puede ver que la longitud del periodo es de unas 20 barras y la posición de oscilación sube por lo que es una señal larga. La estrategia es ligeramente rentable en H1 y H4 desde hace 48 horas.
K,
Gracias por publicar su análisis, voy a publicar mis comentarios sobre ellos una vez que entiendo exactamente el significado... Por cierto, no veo esto como una confrontación, sino todo lo contrario, me he equivocado más veces que rigth, por lo que, la cuestión no es competir, pero traducir un método en tradable "señales / direcciones", y luego comparar el valor relativo.
¿Es tu opinión sobre el EURUSD H4+H1 ...largo? ¿Sin ciclo, con tendencia al alza?
¿Lo mismo para el GBPUSD?
¿G GBPJPY indeciso? ¿Reboteando arriba y abajo en un triángulo?
Saludos
Simba