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No tengo conocimiento de Oanda . . pero las cuentas demo de Alpari tienen sus mejores spreads, su cuenta real de depósito más pequeño tiene spreads que son mucho, mucho peores.
Reconectando a su Broker es más que probable que sobrescriba algunos de sus datos . . lo que puede dar lugar a desajustes de datos.
Su experiencia con Alpari puede ser engañosa: Los clientes en vivo y de demostración de Oanda parecen ser muy similares en la mayoría de los aspectos. Ciertamente no hay una diferencia sistemática en los precios o spreads que se ofrecen (es posible encontrar diferencias ocasionales de 0,1 pip entre los gráficos demo y en vivo de las ofertas y demandas, pero Oanda me asegura que esto se debe a que los gráficos no siempre incluyen cada tick). Pero lo más importante para el tema de este hilo es que la gran mayoría de las operaciones se producen meses antes en el periodo que cubren los datos descargados. Si echas un vistazo a los gráficos de 7 meses de backtesting en el primer post de esta discusión, creo que percibirás una diferencia desde el principio.
Así que la diferencia sigue necesitando una explicación - ahora creo que algo no está funcionando bien, y esto tiene el potencial de ser altamente engañoso para los usuarios.
@RaptorUK, estoy seguro de que tienes razón en general, pero mi punto principal es que en el backtest durante 7 meses más o menos con los datos de la historia que se han construido a partir de los mismos datos de 1 minuto en ambos casos, la mayoría de los datos que se utilizan por los backtests seguramente no debería haber venido del corredor en absoluto. Por lo tanto, la mayor parte de la diferencia sigue necesitando una explicación. El servidor al que se conecta bien puede influir en los resultados, pero la escala del efecto es extraña y el mecanismo desconocido. La razón por la que no estoy contento de dejarlo aquí es que ahora es seguro que los backtests de metatrader pueden ser espectacularmente engañosos a veces y quiero averiguar cómo y cuándo ocurre esto. ¿Qué tipo de efecto puede aumentar la rentabilidad de las operaciones en varias decenas de pips cada una a lo largo de una tirada de unas 200 operaciones? Ciertamente no estaría justificado en este momento llegar a la conclusión de que no hay ningún problema cuando se conecta a un servidor en vivo.
Siguiendo la entrada de zzueg, tengo la intención de tratar de crear una nueva instalación de metatrader, desconectado del servidor, la eliminación de todos los datos de la historia, la reconstrucción de los datos desde cero a partir de los datos descargados y hacer backtest entonces, que debe tomar el servidor fuera de la imagen por completo. El único problema práctico con este enfoque para el desarrollo regular es que el mes actual no se utilizará en el backtesting.
¿Qué pasa con la comisión calculada en la demo y en el entorno real?
Siguiendo la aportación de zzueg, tengo la intención de probar a crear una nueva instalación de metatrader, desconectada del servidor, borrando todos los datos del historial, reconstruyendo los datos desde cero a partir de los datos descargados y haciendo entonces el backtest, lo que debería dejar al servidor fuera de juego por completo. El único problema práctico con este enfoque para el desarrollo regular es que el mes actual no se utilizará en el backtesting.
Tome nota de esto:
desde aquí: https://www.mql5.com/en/articles/1512