¿son buenos los resultados de esta prueba de espalda de EA? - página 4

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@zzuegg - gracias por el código. Creo que el problema con ese código que es monolítico. Tal vez tiene que ser dinámico en la forma de mirar las barras anteriores y el análisis de las estadísticas de la misma. no sólo que tal vez tiene que mirar el tipo de vela, así - con esas 2 variables combinadas tal vez podríamos tener una oportunidad. Voy a codificar algo y ver cómo va ....
 
mbirrell:
Apuesto a que .... el problema es que no necesitaría ayuda para codificarlo si lo resolviera.
No lo creo :))
 
Hay algunos artículos que aún no he tenido la oportunidad de leer sobre la ocurrencia estadística de las velas. Aunque me gusta el enfoque de zzuegg para simplificar los indicadores, estoy de acuerdo con la evaluación de mbirrell. Acabo de crear mi primer enfoque con velas el otro día y parece muy prometedor, pero sólo en el back-tester. Utilicé mi enfoque general de ocurrencia estadística, para mí esto significa buscar los extremos. Buscando la actividad inusual en el último par de velas fue un buen lugar para empezar.
 
Este indicador es muy largo. Echo un vistazo a cuántas velas van en la misma dirección de forma consecutiva, y luego comparo cuántas otras formaciones tienen el mismo patrón, pero tienen la siguiente vela igual que la anterior, y lo expreso como un porcentaje contra la predicción correcta. Eso debería ser un buen comienzo. Otras cosas que entran en juego serían el cambio de dirección de la tendencia, los puntos de resistencia, los puntos de retroceso y la lista continúa. Así que realmente estamos en un juego de adivinanzas más allá de 1 vela e incluso eso no tiene ninguna garantía - recuerde la ruleta ... ¿rojo o negro?
 

Sólo una actualización - la semana pasada fui en vivo con este EA con algunas modificaciones desde la última vez que publiqué. Hice $6,217 para la semana - que sé que no es tan grande, pero es algo.

Tengo más ajustes que hacer para conseguir que el rastrillo en el dinero grande.

 
ah, 6k/semana veces te da 300k/año- Suena bien
 
@mbirrell... 6.217 por semana. Me he equivocado de línea de EA. Si eso es dinero real, me alegro mucho por ti. Todavía estoy trabajando en mi doble cuenta everyweek EA. Deséame suerte.
 

@ubsen - eres un tipo inteligente, lo conseguirás. Esas ganancias añadieron alrededor del 127% a mi cuenta.

Me pregunto si la semana pasada fue un parachoques, ya que esta semana no ha operado todavía - pero de nuevo no operó todos los días de la semana pasada tampoco. También amigos estoy rompiendo algunas reglas de comercio de riesgo sabio - usted sabe lo que estoy hablando ubzen. Los "EAs" parecen ser imposibles hasta que te das cuenta de la única cosa que está matando tus ganancias. También permítanme decir que la gestión cuidadosa del dinero es el camino a seguir.

 
No está mal, pero una cuidadosa gestión del dinero que te da un 127% a la semana suena demasiado bien para ser verdad, ¿puedo preguntar qué porcentaje estaba en riesgo?
 

Muy interesante la discusión, de hecho...

Soy nuevo en el comercio + nuevo en la programación (parece ser la peor combinación aquí :-))

Al menos un poco fuerte me siento en la estadística (que era el foco principal de mi estudio hace 15 años + algunos años de experiencia en áreas de I + D).

Después de algunos meses de comercio manual en la cuenta de demostración me encontré con indicadores estándar (al menos los construidos en las plataformas de meta trader) no es lo suficientemente potente y no es muy útil para las decisiones del momento.

Tuve problemas con los lags de tiempo y también, de alguna manera quería implementar mis hallazgos anteriores sobre los grupos de datos en períodos de tiempo cortos.

Esta fue la razón por la que decidí tratar de codificar mis propios indicadores y traer más propiedades de datos en consideración (indicadores basados en ticks).

A menudo me pregunto si estoy subestimando el uso de indicadores ampliamente utilizados y si ustedes, que se ocupan de la codificación, también desarrollan sus propias medidas, pruebas de datos, indicadores...

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