MODE_SPREAD
Sólo le indica el diferencial para abrir una nueva posición larga y el diferencial para cerrar una posición corta existente.
En el caso de las posiciones largas, el diferencial se paga en el momento de la apertura de la posición. Para las posiciones cortas, se paga el diferencial en el momento del cierre de la posición.
Dado que el momento del cierre es un momento en el futuro, usted no sabe el diferencial que va a pagar en la posición corta hasta que la cierre realmente.
Sigo teniendo problemas, no domino el inglés ;-)
Es decir, abro una posición y la cierro,
¿Debo contar:
Spread = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD);
o
Spread = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD) * 2;
Spread = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD);
Sólo se paga el diferencial una vez.
Sólo tenga en cuenta que el valor del spread calculado con este método puede no ser realmente el valor del spread que usted pagó por su posición específica (porque los spreads son variables, incluso para los llamados corredores de spreads fijos porque se aprovechan libremente de esa letra pequeña que dice que todavía cambiarán los spreads durante los períodos de alta volatilidad del mercado y/o baja liquidez)...
¡Muchas gracias 1005phillip por tu respuesta!
Me has ayudado mucho. Gracias de nuevo
Spread = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD);
Sólo se paga el diferencial una vez.
Sólo tenga en cuenta que el valor del spread calculado con este método puede no ser realmente el valor del spread que usted pagó por su posición específica (porque los spreads son variables, incluso para los llamados brokers de spreads fijos porque se aprovechan liberalmente de esa letra pequeña que dice que todavía cambiarán los spreads durante períodos de alta volatilidad del mercado y/o baja liquidez)...
Qué pasa con el deslizamiento.
Con el broker ECN estás pagando por el spread + el slippage.
¿Qué pasa con el deslizamiento?
Con el corredor ECN usted está pagando por la propagación + deslizamiento.
El deslizamiento es un coste adicional, pero eso no es relevante para el objetivo.
¿Está preguntando cómo determinar el deslizamiento, si es que hay alguno, que se paga por una orden?
Si quiere empezar a enumerar todas las cosas que puede terminar pagando con una orden, entonces definitivamente querrá incluir el deslizamiento, así como las tasas de reinversión, el débito o crédito del swap, y cualquier comisión/tasa de ida y vuelta pagada al corredor, así como las tasas pagadas a su proveedor de señales y al proveedor de EA (cuando sea aplicable), sin mencionar las tasas de rendimiento que podrían ser evaluadas periódicamente (digamos mensualmente). Y puede haber algunos créditos allí si usted tiene bonos de referencia que devuelven una parte del spread y así sucesivamente.
El deslizamiento es una escala de costes, pero eso no es relevante para el PO.
¿Está preguntando cómo determinar el deslizamiento, si lo hay, pagado en una orden?
Si quiere empezar a enumerar todas las cosas que puede terminar pagando con una orden, entonces definitivamente querrá incluir el deslizamiento, así como las tasas de reinversión, el débito o crédito del swap, y cualquier comisión/tasa de ida y vuelta pagada al corredor, así como las tasas pagadas a su proveedor de señales y al proveedor de EA (cuando sea aplicable), sin mencionar las tasas de rendimiento que podrían ser evaluadas periódicamente (digamos mensualmente). Y puede haber algunos créditos allí si usted tiene bonos de referencia que devuelven una parte del spread y así sucesivamente.
El diferencial es el mismo para largo o corto, si usted abre una posición, creo.
Los brokers ganan dinero con el spread más el deslizamiento, pueden darte cualquier spread y cualquier deslizamiento.
Puedes empezar desde -200pips, por ejemplo.
El spread es el mismo para largo o corto, si abres una posición, cosa.
Los brokers ganan dinero con el spread más el deslizamiento, pueden darte cualquier spread y cualquier deslizamiento.
Puedes empezar desde -200pips por ejemplo.
Sigo sin entender la relevancia del slippage en este hilo. El OP preguntaba por el spread, no por los gastos totales que incluyen el spread y el slippage además de muchos otros posibles gastos.
Tu primer comentario es incorrecto. Las posiciones cortas se abren al precio de oferta, que no incluye el diferencial, y las posiciones cortas se cierran al precio de demanda, que sí incluye el diferencial.
El diferencial sólo es igual para las posiciones largas y cortas SI los diferenciales no son variables, lo que nunca es el caso incluso con los corredores de diferencial fijo.
Como dice phillip, es un poco fuera de tema, pero viendo que creo que el OP tiene su respuesta... FXMan, has preguntado antes sobre el deslizamiento y creo que no lo entiendes bien, así que déjame intentar explicarlo. Usted tiene una oferta y una demanda. Usted quiere comprar, así que envía una orden de compra a la oferta cotizada. Pero en el tiempo que le lleva a usted transmitir y al corredor colocar la orden, el precio de venta puede cambiar a veces. Así que el precio cotizado ya no es válido. Has tenido deslizamiento. En ordersend el parámetro de deslizamiento le da permiso al broker para seguir adelante y colocar la operación si el deslizamiento es menor que el valor que has especificado. El estándar, creo, es de 3 pips. Si el precio se ha deslizado más que eso, el corredor no colocará la orden y le dirá que la cotización es inválida. El deslizamiento es parte del juego y es un coste que pagas por ser lento en un mercado rápido.
V
En el tema de la película "Piratas del Caribe", nuestros conocimientos sobre lo que ocurre entre bastidores en relación con el deslizamiento se basan más en directrices que en reglas duras propiamente dichas.
https://www.nfa.futures.org/basicnet/Case.aspx?entityid=0339826&case=10BCC00015&contrib=NFA
Las reglas existen, solo que no sabemos cuales son y los brokers son libres de definir esas reglas ante nuestra ignorancia. Hay una razón por la que FXMan77 está preocupado por -200pips, es una preocupación válida, pero debería estar en su propio hilo IMO.
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