Operar con cisnes negros en Forex - página 8
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Intenté mantenerme al margen de esta conversación, pero pensé en añadir mis dos centavos.
En primer lugar, creo que los sistemas que tienen pequeñas pérdidas y grandes ganancias están mucho mejor orientados a manejar diferentes condiciones de mercado. En segundo lugar creo que siempre hay que diversificar en diferentes pares o sistemas que incluso pueden operar en diferentes condiciones de mercado.
Si usted mira un gráfico de índice de mercado de 50 o 100 años después de una caída, siempre parece haber un largo período lateral (excepto la caída de los 80). A veces el mercado lateral puede durar hasta 3 años antes de que veamos una sólida consolidación de las acciones y los valores. La diferencia en esta ocasión es que la volatilidad es mucho mayor que en las anteriores burbujas de mercado. Si miran el AUDUSD semanalmente verán el tamaño del rango en el que se encuentra. No persigo un sistema del "santo grial" ni resultados de backtesting del 1000%, ya que es realista y te estarás persiguiendo la cola durante años. El dinero inteligente está en la diversificación con bajo riesgo y la optimización constante para adaptarse al clima actual.
Tengo una opinión sobre la diversificación sobre los pares, le mostraré cómo falla: digamos que usted hizo operaciones para un número de pares, si un evento masivo inesperado ocurre, y está en contra de sus predicciones afectaría a la mayoría de los pares simultáneamente, considere la caída más reciente, ¿no se propagó a los mercados del mundo? ¿No afectó a casi todos los pares? Por eso creo que DOP no disminuye su exposición a los cisnes negros negativos.
Tengo un mejor enfoque, parte de él es la distribución en el tiempo, simplemente significa que usted hace menos operaciones en el tiempo. ¡IMPORTANTE! Si usted opta por la DOT, POR FAVOR haga sus operaciones DE CUALQUIER MANERA MENOS PERIÓDICA. Los sistemas periódicos son de los primeros en ser golpeados por un cisne negro cuando éste ocurre. ¡La periodicidad dentro de la aleatoriedad es una tontería!
P.D. : Yo podría utilizar la Distribución en el Tiempo para los ETFs al igual que para el FOREX, pero nunca para las acciones, ya que la distribución de las posiciones largas en el tiempo para una determinada acción no afectará a la posibilidad de que esa empresa vaya a la quiebra (o las posiciones cortas frente al gran éxito). Para las acciones tengo un enfoque (diferente a la distribución en el tiempo, diferente a la diversificación en los sectores) que publicaré una vez que lo haya hecho.
Saludos
Tengo una opinión sobre la diversificación sobre los pares, le mostraré cómo falla: digamos que usted hizo operaciones para un número de pares, si un evento masivo inesperado ocurre, y está en contra de sus predicciones afectaría a la mayoría de los pares simultáneamente, considere el choque más reciente, ¿no se propagó a los mercados del mundo? ¿No afectó a casi todos los pares? Por eso creo que DOP no baja su exposición a los cisnes negros negativos.
Tengo un mejor enfoque, parte de él es la distribución en el tiempo, simplemente significa que usted hace menos operaciones en el tiempo. ¡IMPORTANTE! Si usted opta por la DOT, POR FAVOR haga sus operaciones DE CUALQUIER MANERA MENOS PERIÓDICA. Los sistemas periódicos son de los primeros en ser golpeados por un cisne negro cuando éste ocurre. ¡La periodicidad dentro de la aleatoriedad es una tontería!
P.D. : Yo podría utilizar la Distribución en el Tiempo para los ETFs al igual que para el FOREX, pero nunca para las acciones ya que la distribución de las posiciones largas en el tiempo para una acción determinada no afectará a la posibilidad de que esa empresa vaya a la quiebra (o las posiciones cortas frente al gran éxito). Para las acciones tengo un enfoque (diferente a la distribución en el tiempo, diferente a la diversificación en los sectores) que publicaré una vez que lo haya hecho.
Saludos
¿Qué pasa con la diversificación de los sistemas? Si operas con sistemas en el mercado de divisas, habría pensado que tener varios sistemas que operen de diferentes maneras (o en diferentes pares) sería una buena manera de diversificar en el mercado de divisas para no depender de un solo sistema para seguir rindiendo.
¿Qué pasa con la diversificación de los sistemas? Si el sistema de comercio de divisas, yo habría pensado que tener varios sistemas que el comercio de diferentes maneras (o en diferentes pares) sería una buena manera de diversificar en Forex para que no se basan en un solo sistema para mantener el rendimiento.
Lo que importa más que nada para un sistema dado es su enfoque de la pérdida (¿cómo perder y cuánto?). Si diversificas en sistemas de alto riesgo eso no cambiaría mucho. Así que depende de estos sistemas que elijas, si son vulnerables a los cisnes negros, entonces a largo plazo todos se colapsarán (puede que no simultáneamente pero sí eventualmente). De todas formas la distribución de la decisión es la distribución del riesgo, pero no veo que bajar tu exposición a los cisnes negros te haga perder mucho, sólo difiere tu pérdida en el tiempo.
Gracias por la reflexión ; )
Saludos
El año pasado por estas fechas creé este tema para exponer mis ideas sobre la inversión del Cisne Negro en el mercado Forex.
Como podéis seguir leyendo los comentarios, algunos fueron perspicaces y otros inútiles, en fin.
Durante el mismo periodo del año pasado estuve constituyendo una cartera demostrativa de acciones en el simulador de Investopedia.
Lo que esperaba es que hubiera pérdidas, pero que hubiera pocas y muy grandes ganancias que pudieran cubrir todas las pérdidas y obtener beneficios extra. Ahora, un año después, la cartera ha evolucionado como esperaba, podéis comprobarlo
http://stock-swans.blogspot.com/2011/06/my-portfolio-on-06-13-2011.html