¿Qué pasa si crees que has encontrado oro? - página 3
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Además, me he dado cuenta de que la prueba que has realizado sólo tenía una calidad de modelado del 25%, lo que significa que los resultados son sospechosos.
Por lo demás, tus comentarios están bien. Pero la afirmación anterior es demasiado simplista. Por favor, no te lo tomes a mal, pero creo que no entiendes del todo cómo se calcula el % y lo que realmente significa.
Además, el requisito depende del EA y de qué datos necesita exactamente para tomar sus decisiones.
- Algunos EAs pueden ser probados con precisión con muy pocos datos (digamos D1 OHLC)
- Otros EAs necesitarán datos reales de ticks para tener alguna posibilidad de una prueba representativa
Si, como parece, sus estrategias dictan que necesita datos muy precisos de grano fino, entonces le preguntaría: ¿realmente quiere un modelado de alguna "calidad"?
CB
Cualquier consejo - este robot ha pasado de 10.000 libras a más de 2 millones de libras en 13 meses
Garra de Pantera
No te entusiasmes demasiado todavía. Algunas reglas generales:
-Si funciona en bactest puede funcionar en forward test...
-Si funciona en el forward test, lo más probable es que también funcione en el backtest.
Si/cuando hagas un forward test (con un broker normal) me juego el sombrero a que te vas a llevar una gran decepción... el EA puede que ni siquiera muestre beneficio alguno.
Los EAs en backtest pueden ser deliberadamente, o por accidente, ser enormemente rentables... hay muchas "trampas" en el backtesting.
Por ejemplo, el EA puede utilizar la barra 0 de un TF más alto, lo que significa que está mirando hacia el futuro... funciona muy bien en el backtest donde la barra 0 de todos los TFs más altos son
disponible, pero obviamente fallará miserablemente en la prueba de futuro.
De hecho he hecho un EA de este tipo y las ganancias se salieron de la escala... ¡el Tester no tenía espacio para todos los dígitos en la columna de ganancias!
Ahora he aprendido a ignorar completamente los backtests como prueba de algo, SOLO las pruebas a futuro o las operaciones en vivo importan.
Otra cosa que he encontrado es que los sistemas o estrategias basados en indicadores muy probablemente no serán rentables a largo plazo... pueden funcionar más o menos por un tiempo
entonces empiezan a perder.
No me gusta desilusionaros pero al menos haced un backtesting de diez años antes de publicar nada.
Ayer codifiqué un EA que funcionó como magia para todo el 2009, pero se derrumbó para los datos de 1999. No te alegres demasiado para que no te decepcione
No se entusiasme todavía. Algunas reglas generales:
-Si funciona en el bactest PUEDE que funcione en el forward test...
-Si funciona en el forward test es muy probable que también funcione en el backtest.
Si/cuando hagas un forward test (con un broker normal) me juego el sombrero a que te vas a llevar una gran decepción... el EA puede que ni siquiera muestre beneficio alguno.
Los EAs en backtest pueden ser deliberadamente, o por accidente, ser enormemente rentables... hay muchas "trampas" en el backtesting.
Por ejemplo, el EA puede usar la barra 0 de un TF más alto, lo que significa que está mirando hacia el futuro... funciona muy bien en el backtest donde la barra 0 de todos los TFs más altos están disponibles, pero obviamente fallará miserablemente.
disponibles, pero obviamente fallará estrepitosamente en el forward test.
De hecho, he hecho un EA de este tipo y los beneficios se salieron de la escala... ¡el Tester no tenía espacio para todos los dígitos de la columna de beneficios!
Ahora he aprendido a ignorar completamente los backtests como prueba de cualquier cosa, SÓLO el forward test o las operaciones en vivo importan.
Otra cosa que he encontrado es que los sistemas o estrategias basados en indicadores muy probablemente no serán rentables a largo plazo... pueden funcionar más o menos por un tiempo
luego empiezan a perder.
Me gusta su post / comentarios esp la última frase. ¿Estás negando todos los indicadores o sólo los osciladores? Personalmente no confío en ningún oscilador. Los indicadores de seguimiento de precios, como las estrategias basadas en promedios móviles, también fallan a largo plazo. También si usted está probando hacia adelante cuántos días de prueba es suficiente, aunque esto varía en la estrategia / tf utilizado. Pero si se trata de una estrategia de 5 minutos, ¿cuánto tiempo se necesita para hacer la prueba antes de ver la bombilla?)
Gracias de antemano por su respuesta.
Me gusta tu post/comentario esp la última frase. ¿Estás negando todos los indicadores o sólo los osciladores? Personalmente no confío en ningún oscilador. Los indicadores de seguimiento de precios, como las estrategias basadas en promedios móviles, también fallan a largo plazo. También si usted está probando hacia adelante cuántos días de prueba es suficiente, aunque esto varía en la estrategia / tf utilizado. Pero si se trata de una estrategia de 5 minutos, ¿cuánto tiempo se necesita para hacer la prueba antes de ver la bombilla?)
Gracias de antemano por tu respuesta.
Bueno, dos de los mayores errores en la codificación de EA (que se ve muy bien en el backtest) es el uso de datos futuros como se mencionó anteriormente, e ignorar el hecho de que el probador se activará una orden tan pronto como el precio es correcto ... incluso si es sólo un corto tick-spike ...
en el comercio real verás que la mayoría de los picos NO van a abrir o cerrar tu orden (fuera de las cotizaciones, re-cotizaciones, deslizamiento, etc). He visto muchas veces que mis órdenes no se cierran aunque el precio haya estado 10.0 pips más allá del TP durante varios minutos, luego
un retroceso o reversión y la orden sigue sin cerrarse. Esto es especialmente malo para los scalpers de corto plazo. Una prueba de avance bastante corta (digamos 50 operaciones) mostrará si hay una falla terrible (de programación) en la estrategia, pero realmente se necesita una prueba de avance
para meses y 100's de oficios para obtener una buena imagen razonable de las cosas.
En cuanto a los indicadores, básicamente los he abandonado todos, tal vez a excepción de EMA y Pivots. Como todos sabemos, sólo los seguidores del precio funcionan bien en las tendencias fuertes, y sólo los osciladores funcionan bien en los rangos. La triste verdad es que el precio es una combinación de los dos, a excepción de períodos cortos
periodos cortos en los que el rango o la tendencia son los que gobiernan.
Si tu objetivo principal no es programar sino querer ser RENTABLE entonces :
-ELIMINAR TODOS los indicadores del gráfico, ¡sólo engañan y destruyen!
-Los TFs inferiores contienen mucho ruido aleatorio, así que trabaje en un TF mínimo de 1H, 4H y 1D son incluso mejores
-Estudie el gráfico CANDLE cuidadosamente, lo más importante es que identifique los niveles de soporte y resistencia donde pueda encontrarlos... sí, NO hay indicadores aquí... sólo observe el gráfico y dibuje las líneas H.
-Estudie los patrones de las velas en los puntos de interés, especialmente justo antes de los retrocesos
-Estudie las rupturas y por qué/donde se producen.
¡Usted puede ser sorprendido por lo que usted encontrará!
Siento que esto sea una mala noticia para los fanáticos de los indicadores, pero he pasado por ello y he invertido cientos de horas en programar y probar indicadores... Mi conclusión es que no es el camino a seguir para el comercio profiable.
...Lo siento, son malas noticias para los fanáticos de los indicadores, pero he pasado por ello y he gastado cientos de horas en programación y pruebas de indicadores... Mi conclusión es que no es el camino a seguir para el comercio profiable.
DT
Yo lo secundo, apenas uso los indis para la entrada, aunque pueden formar parte, por ejemplo, del filtrado de divergencias
Un problema creciente para los EAs basados en la India es que cada vez más gente está utilizando los feeds de los brokers de tipo STP/ECN que tienen además efectos negativos muy significativos en los indicadores
-BB-
DT
Yo secundo todo eso - apenas uso indis para la entrada, aunque pueden ser parte de, por ejemplo, el filtrado de divergencias
Un problema creciente para los EA's basados en indi es que cada vez más gente utiliza los feeds de los brokers de tipo STP/ECN que tienen además efectos negativos muy significativos en los indicadores
-BB-
Yo no uso indicadores en absoluto para mi estrategia; sólo algunas matemáticas estadísticas y probalísticas de nivel universitario.
Mike
Será mejor que sólo publique sus resultados cuando haya encontrado oro con cuentas reales. Basado en mi experiencia, cualquier prueba de oro e incluso las pruebas de demostración podría fácilmente desmoronarse cuando se trata de una prueba en vivo.
Esto se debe a que los corredores con mesa de operaciones o los bancos en ECN aceptan órdenes y cierran órdenes completamente diferentes a las pruebas de demostración, por no hablar de las pruebas retrospectivas de la historia.
Así que si su EA arranca sólo unos pocos pips en un corto período de tiempo, puede no funcionar cuando se trata de una prueba en vivo.
Entonces, ¿alguno de ustedes muestra los resultados de las operaciones en vivo?
En respuesta a lo que se dirigió a mí:
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1. Actualmente estoy probando mi EA en vivo en 3 corredores con ajustes ligeramente diferentes. Los corredores de mayor propagación parecen romper esta estrategia - como lo haría a la mayoría de las estrategias de scalping.
2. La calidad de la modelización es del 25% porque se trata de datos M1, es imposible conseguir algo mejor que eso. Otros marcos de tiempo utilizan datos M1 para llegar a un 90% de calidad de modelado, pero son los mismos datos de todos modos.
3. El único indicador que utilizo es una EMA, el resto es todo acción de precios. La EMA ni siquiera es necesaria, sólo complementa la estrategia y aumenta los beneficios y disminuye el drawdown ligeramente.
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Me interesaría mucho algún dato de backtesting de calidad, quizás uno que tenga casi todos los tick. Si pudierais indicarme algo útil os lo agradecería. Los únicos datos reales que tengo ahora es como la última semana o dos de mis corredores y resultó rentable por un gran margen con sólo 100:1 apalancamiento.
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Además, sabed que mi estrategia se basa principalmente en la gestión del dinero y no en el ajuste de los puntos de entrada. Con este método puedo permitirme perder más de 30 veces seguidas para llegar a un punto de equilibrio después de haber ganado a medias... y cualquier operación que se abra tiene la posibilidad de ser un premio gordo que cuadruplica regularmente tu saldo en una cuenta con apalancamiento de 100:1 (entonces harían falta cientos de perdedores seguidos para llegar a un punto de equilibrio). Con un apalancamiento de 500:1, he visto hasta 12 veces el saldo en una sola operación en backtesting. La gestión del dinero es la misma en un backtest o en vivo, por lo que siempre es al menos una posibilidad que esto pueda suceder en vivo. No estoy diciendo que cuente con que ocurra, pero siempre existe la posibilidad de que ocurra, por pequeña que sea.
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Jon