Teoría de la Correlación en Forex

 

USO PRÁCTICO de la Teoría de la Correlación

Este artículo se centra en explicar cómo se pueden utilizar las correlaciones de divisas de forma muy práctica. Nuestro objetivo no es bucear en la teoría o en los modelos teóricos, sino mostrar cómo las correlaciones pueden ayudar a resolver decisiones prácticas relacionadas con el trading.

La teoría de las correlaciones en el mercado de divisas tiene muchas ventajas prácticas como confirmar una entrada, evitar falsas salidas, filtrar peores configuraciones, identificar qué divisa está en tendencia y revisar los cruces para tener una visión dinámica. Este artículo revisa la configuración de correlación perfecta.

FILTRANDO Y CONFIRMANDO LAS OPERACIONES DE FOREX

La teoría de la correlación en el mercado de divisas se puede utilizar como un método para filtrar las configuraciones comerciales que tienen una peor probabilidad frente a la relación recompensa-riesgo. El proceso por el que un operador puede utilizar esta herramienta conceptual es el siguiente:

  1. el núcleo de esta teoría es que las principales divisas USD, EUR y AUD se mueven en la misma dirección (correlacionándose). Esto no se puede discutir. Visite estos gráficos de correlación y verá la verdad en esto.
  2. b) lo que buscamos son situaciones en las que uno de estos pares de divisas rompe con una fuerte correlación. Esta es la configuración y donde la teoría de la correlación de divisas comienza.
  1. Esto es exactamente lo que hacemos para determinar nuestras operaciones cada día. Siempre comenzamos con el dólar. Aquí hay un ejemplo.

EUR/USD - largo

GPB/USD - largo

NZD/USD - largo

AUD/USD - largo

USD/CAD - corto

USD/JPY - largo

5 de los seis van en la misma dirección, el USD/JPY en este caso está en correlación negativa con los otros cinco.

  1. El siguiente paso es observar los pares JPY (EUR/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY, NZD/JPY. Si tienen la misma tendencia que el USD/JPY, en este caso larga, entonces tenemos una operación de correlación perfecta.
  1. Ahora sabemos que estamos operando el USD/JPY en largo, todos los otros 5 pares de USD están tendiendo en la dirección opuesta al USD/JPY. Entonces, ¿qué par de dólares debemos operar? El par de USD más caro es el que miramos primero.Hoy es el USD/CAD. ¿Por qué el par más caro? Porque la tendencia del dólar es larga (5 de los 6 se mueven en la misma dirección).Y la tendencia es su amiga. El par de divisas más caro se moverá más y por lo tanto es de esperar que se ejecute la operación perdedora. Una vez más nos fijamos en la moneda de paridad con el USD.Ahora miramos al CAD (EUR/CAD, AUD/CAD, CAD/JPY), si tienen la misma tendencia (en este caso corta) que el USD/CAD, entonces estamos bien. Entramos en la operación USD/CAD corta.
  1. El resultado perfecto es que ambas operaciones ganen. Y si ambas continúan su tendencia, usted tendrá un doble ganador.
  1. Sin embargo, la mayoría de las veces el par dominante se escapará con ambas operaciones y una ganará y la otra perderá. En este escenario la cobertura es nuestra amiga. Siempre se configura la operación de tal manera que si la divisa dominante se escapa, la divisa ganadora cubrirá la operación perdedora.

Para esta operación - USP/JPY largo con un stop loss de 40 pips y un límite de 60 pips.

  • USD/CAD corto con un stop loss de 40 pips y un límite de 60 pips.
 

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Ideas de EA de múltiples monedas

Sergey Golubev, 2014.02.26 13:23

Multi currency EA puede basarse en algunos otros sistemas. Lo único que hay que hacer (excepto el propio sistema) es la "función de protección de la cuenta". Porque ese tipo de EAs puede ser arriesgado, y este riesgo es para toda la cuenta (sólo mi opinión lo siento). Pero también depende de cómo se va a codificar por ejemplo.

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En cuanto a la correlación por lo que he encontrado lo siguiente

Video

MT5 CodeBase


 

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Indicadores: Gráfico de correlación de divisas MFCS

Sergey Golubev, 2013.10.26 09:29

Correlación de pares de divisas en el mercado Forex: Pares de divisas cruzados

Como trader de Forex, si usted revisa varios pares de divisas diferentes para encontrar las configuraciones de comercio, usted debe ser consciente de la correlación de pares de divisas, debido a dos razones principales:

1- Evitas tomar la misma posición con varios pares de divisas correlacionados al mismo tiempo y así no multiplicas tu riesgo. Además, evita tomar las posiciones con los pares de divisas que se mueven en contra, al mismo tiempo. 2- Si usted conoce las correlaciones de los pares de divisas, puede ayudarle a predecir la dirección y el movimiento de un par de divisas, a través de las señales que usted ve en los otros pares de divisas correlacionados.

Ahora explico cómo ayuda la correlación de los pares de divisas. Comencemos con los 4 principales pares de divisas: EURUSD ; GBPUSD ; USDJPY y USDCHF.

En los dos primeros pares de divisas (EURUSD y GBPUSD), el USD funciona como dinero. Como usted sabe, la primera moneda en los pares de divisas se conoce como la materia prima y la segunda es el dinero. Así que cuando usted compra EURUSD, significa que usted paga USD para comprar Euro. En EURUSD y GBPUSD, la moneda que funciona como dinero es la misma (USD). La materia prima de estos pares está relacionada con dos grandes economías europeas. Estas dos divisas están muy conectadas y relacionadas entre sí y en el 99% de los casos se mueven en la misma dirección y forman las mismas señales de compra/venta. Recientemente, debido a la crisis económica, se han movido de forma un poco diferente, pero su tendencia principal sigue siendo la misma.

¿Qué significa esto? Significa que si el EURUSD muestra una señal de compra, el GBPUSD también debería mostrar una señal de compra con pequeñas diferencias en la fuerza y la forma de la señal. Si usted analiza el mercado y llega a la conclusión de que debe ir en corto con el EURUSD y al mismo tiempo decide ir en largo con el GBPUSD, significa que algo está mal en su análisis y que uno de sus análisis está equivocado. Así que no debe tomar ninguna posición hasta que vea la misma señal en ambos pares. Por supuesto, cuando estos pares realmente muestren dos direcciones diferentes (lo que raramente ocurre), será una señal para operar con el EUR-GBP. Le diré cómo.

En consecuencia, el USD-CHF y el USDJPY se comportan de manera similar, pero no tan similar como el EURUSD y el GBPUSD, porque en el USD-CHF y el USDJPY, el dinero es diferente. El franco suizo y el yen japonés tienen algunas similitudes porque ambos pertenecen a países consumidores de petróleo, pero el volumen de operaciones industriales en Japón, hace que el yen sea diferente.

En general, cuando se analizan los cuatro principales pares de divisas, si se ven señales de compra en el EURUSD y el GBPUSD, se deberían ver señales de venta en el USDJPY. Si también ve una señal de venta en el USDJPY, entonces su análisis es más fiable. De lo contrario, deberá revisar y rehacer su análisis.

EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY y NZDJPY suelen tener la misma dirección. Sólo que su patrón de movimiento a veces se asemeja más entre sí y a veces menos.

¿Qué prefiero?

Si encuentro una señal de venta con el EURUSD y el GBPUSD y una señal de compra con el USDJPY, prefiero tomar la posición corta con uno de los EURUSD o GBPUSD porque los movimientos a la baja suelen ser más fuertes. No tomaré la posición corta con el EURUSD o GBPUSD y la posición larga con el USDJPY al mismo tiempo, porque si alguna de estas posiciones va en mi contra, la otra hará lo mismo. Así que no duplico mi riesgo tomando dos posiciones opuestas con dos pares de divisas que se mueven en contra.

¿Cómo utilizar la correlación de pares de divisas para predecir la dirección del mercado?

Cuando tengo una señal con un par, pero necesito confirmación para tomar la posición, me remito a los pares de divisas correlacionados o a los pares de divisas cruzados y busco la confirmación. Por ejemplo, veo una divergencia del MACD en el gráfico de cuatro horas del USDCAD, pero no hay una ruptura del soporte cercano en el gráfico de cuatro horas o de una hora del USDCAD. Quiero tomar una posición corta pero necesito una confirmación. Si espero la confirmación, puede ser demasiado tarde y puedo perder la oportunidad. Compruebo un par de divisas correlacionado como USDSGD y si veo una ruptura de soporte en él, tomo la posición corta con USDCAD. Ahora la pregunta es ¿por qué no tomo la posición corta con USDSGD y uso su ruptura de soporte para ir en corto con USDCAD? Lo hago porque los movimientos del USDCAD son más fuertes y más rentables. Yo uso USDSGD sólo como un indicador para operar con USCAD.

Sucede que tomas una posición con un par de divisas, pero no funciona bien y no sabes si fue una buena decisión o no. Por otra parte, usted no ve ninguna señal aguda en ese par de divisas que le ayude a decidir si quiere mantener la posición o cerrarla. En estos casos, puede comprobar un par de divisas correlacionado y buscar una señal de continuación o de reversión. Esto le ayudará a decidir sobre la posición que tiene.

A veces, algunos pares de divisas correlacionados no se mueven en la forma en que se supone que se mueven. Por ejemplo, el EURUSD y el USDJPY suben al mismo tiempo, mientras que normalmente se mueven el uno contra el otro. Puede suceder cuando el valor del euro sube y el valor del dólar no tiene un cambio significativo, pero al mismo tiempo el valor del yen baja, por alguna razón. En estos casos, puede utilizar la siguiente tabla para encontrar y operar el par de divisas que su movimiento se intensifica por un movimiento inusual en otros dos pares de divisas. En este ejemplo, si el EURUSD y el USDJPY suben al mismo tiempo, el EURJPY subirá mucho más fuerte (véase el gráfico de abajo).

O si el EURUSD sube y el AUDUSD baja al mismo tiempo, el EUR-AUD sube con fuerza.

Otro ejemplo importante: Si el EURUSD sube y el GBPUSD baja al mismo tiempo, el EURGBP sube con fuerza. Tal vez este sea el caso más importante en el que podemos operar basándonos en esta regla. Sucede muchas veces que el EURUSD y el GBPUSD se mueven uno contra el otro y ese es el mejor momento para operar con el EURGBP. Ahora sabes por qué el EURGBP no se mueve con fuerza la mayor parte del tiempo. Es porque el EURUSD y el GBPUSD se mueven en la misma dirección la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, suben al mismo tiempo y por eso el EURGBP no muestra ningún movimiento significativo porque cuando ambas monedas de un par de divisas suben o bajan al mismo tiempo, ese par de divisas no muestra ningún movimiento y dirección fuerte (espero que sepas por qué un par de divisas sube o baja. Sube cuando el primer valor de la moneda sube O el segundo valor de la moneda baja. Por ejemplo EURUSD sube, si el valor del Euro sube o el valor del USD baja. Si esto ocurre al mismo tiempo, entonces el EURUSD sube mucho más fuerte).

El siguiente gráfico incluye casi todos estos movimientos inusuales y sus resultados en el tercer par de divisas.

si EURUSD y USDJPY entonces EURJPY significa que si EURUSD y USDJPY suben al mismo tiempo, entonces EURJPY sube mucho más fuerte.



 

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Indicadores: Gráfico de correlación de divisas MFCS

Sergey Golubev, 2014.02.04 08:27

Operar con oro usando corre laciones de divisas (basado en el artículo de dailyfx)

Puntos de discusión:

  • Las correlaciones son útiles para encontrar la dirección de una variedad de mercados.
  • El oro y el AUDUSD tienen una correlación positiva.
  • Una vez encontrada la dirección, planifique su estrategia de trading para otro activo.
Entender las correlaciones es una gran manera de que los operadores se formen una opinión sobre los mercados que antes no seguían. La idea de una correlación es tomar dos mercados o activos aparentemente diferentes y ver cómo el precio del mercado se mueve en relación con el otro. Hoy revisaremos el uso del par de divisas AUDUSD para determinar la dirección del oro mediante el uso de una correlación.
¡Empecemos!

Correlación del oro

Cuando alguien menciona el oro, el AUDUSD debería venir inmediatamente a la mente como un activo correlacionado. Estos activos están correlacionados positivamente, lo que significa que pueden verse en general moviéndose en la misma dirección. En primer lugar, esta correlación funciona porque ambos activos se cotizan en dólares estadounidenses. El par AUD/USD representa a los dólares australianos cotizados en dólares estadounidenses. Mientras que el oro es el XAU/USD o el oro cotizado en dólares estadounidenses por onza. Cuando el dólar estadounidense se fortalece, ambos activos tienden a depreciarse.

En segundo lugar, el AUD tiene una alta correlación con el oro debido a las extensas operaciones de minería de oro de Australia. Cuando los precios del oro fluctúan, esto aumenta o disminuye la cantidad de fondos transferidos al AUD para realizar compras del metal. Estas transferencias esencialmente cambian la demanda de la moneda y pueden causar directamente cambios en el par de divisas AUDUSD también.


Operar la correlación

La clave para operar con activos correlacionados positivamente, es encontrar una dirección de uno de los activos subyacentes antes de tomar una decisión de trading. Si los operadores ven que el AUDUSD está empujando a mínimos más bajos, esto podría ser fácilmente el catalizador para una tendencia bajista en el oro. Por el contrario, si el oro tiende al alza, esto también puede ser una señal de una nueva tendencia alcista en el AUDUSD.




Como puede ver, esta información es muy útil para los operadores que tienen una visión fundamental general del mercado. Si usted tiene una opinión sobre el oro o el dólar estadounidense, esto puede traducirse en una idea para operar. A menudo, los operadores que son alcistas en el oro eligen operar con el AUDUSD en lugar del propio metal. El dólar australiano tiene una tasa bancaria del 2,50%, lo que significa que los operadores pueden ganar intereses adicionales mientras ejecutan una orden de compra sobre una opinión positivamente correlacionada del oro. Si un operador es bajista en el par de divisas AUDUSD, los operadores pueden, a su vez, vender oro para evitar la acumulación de intereses en su saldo comercial.


 

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Indicadores: Gráfico de correlación de divisas MFCS

Sergey Golubev, 2014.02.04 09:27

Eldólar australiano está fuertemente correlacionado con los precios del oro, la plata y el acero (basado en este artículo)

Vea las correlaciones de la divisa con los precios del SPDR Gold ETF Trust (GLD), el United States Oil Fund ETF (USO), el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA), el índice FTSE 100 del Reino Unido y el IShares Silver Trust ETF (SLV):


XAUUSD/AUDUSD :



XAGUSD/EURUSD :



XAGUSD/USDCAD :




 

Hola,

Gracias por este tema tan informativo. Acabo de empezar con las correlaciones y siento que es un tema muy importante para dominar.

No entiendo del todo cuando es para evitar falsas rupturas o confirmar una entrada. ¿Debo simplemente buscar un instrumento que esté habitualmente correlacionado y verificar que el movimiento es el mismo? ¿Es mejor hacer esta verificación en instrumentos más correlacionados?

 
twalk:

Hola,

Gracias por este tema tan informativo. Acabo de empezar con las correlaciones y creo que es un tema muy importante para dominar.

No entiendo del todo cuando es para evitar falsas rupturas o confirmar una entrada. ¿Tengo que buscar simplemente un instrumento que esté habitualmente correlacionado y verificar que el movimiento es el mismo? ¿Es mejor hacer esta verificación en instrumentos más correlacionados?

Heres algunos ejemplos rápidos:

EURAUD * AUDUSD = EURUSD
1.4065 * 0.9335 = 1.3130

EURCAD / USDCAD = EURUSD
1.4273 / 1.0870 = 1.3130

EURCHF / USDCHF = EURUSD
1.2070 / 0.9192 = 1.3130

EURGBP * GBPUSD = EURUSD
0.7903 * 1.6613 = 1.3130

EURJPY / USDJPY = EURUSD
137.01 / 104.34 = 1.3130

 
Sergey Golubev:

Gracias
 

Miren chicos, Pasé 5 años desarrollando estrategias de EA basado en simplemente todo tipo de correlaciones.., y sería muy sorprendido si puede generar cualquier beneficio sostenible razonable en un largo plazo.

Consejo gratuito - no pierda su tiempo.

 
Oleksandr Medviediev:

Miren chicos, Pasé 5 años desarrollando estrategias de EA basado en simplemente todo tipo de correlaciones.., y sería muy sorprendido si puede generar cualquier beneficio sostenible razonable en un largo plazo.

Consejo gratuito - no pierda su tiempo.

¿Estás seguro de que has probado todos los caminos y no hay otro?
 
Mehrdad Shiri:
¿está seguro de que ha probado todas las formas y no hay ninguna otra?
Bueno, debo admitir que no he probado las correlaciones de Kendall y Spearman (debido a algunas limitaciones de MT4/MT5), pero tengo la ligera sospecha de que el resultado general no sería diferente.
Razón de la queja: