Exactamente el mismo EA, diferentes corredores, diferentes resultados.............. - página 4

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parece que el corredor de la derecha es incluso un poco más rápido:
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hm.....el broker de la derecha parece tener un spread más ajustado, precios más rápidos...........y el EA funciona mal allí.............¿parece que el de la derecha muestra precios reales de makret?


Si es así, ¿qué está haciendo el corredor de la izquierda aquí?


¿Y por qué el EA funciona tan bien allí?

 

¿Podría ser que los indis de mi EA simplemente funcionen "mejor" en el feed de precios del broker de la izquierda?


Si es así, ¿por qué?


Y de nuevo, ¿de dónde viene la diferencia en las fuentes de precios ECN?


¿Sólo tengo que preocuparme por el deslizamiento y las comisiones?


¿O las señales futuras de la estrategia podrían incluso empeorar porque el spread en vivo cambia constantemente y por lo tanto las señales también diferirán en calidad (como en el feed de la derecha)?


Thx

 
¿Podría ser otra cuestión la hora de cierre de las velas?
 

¿Debo abrir un hilo diferente en relación con el tema?


Concentrándome en el tema "mismas indis, mismas configuraciones, diferentes brokers, diferentes señales" ?

 

Lo he publicado aquí:


https://www.mql5.com/en/forum/72324

Same indis, same settings, different brokers...............different signals
Same indis, same settings, different brokers...............different signals
  • www.mql5.com
Same indis, same settings, different brokers. - - Category: technical indicators
 
Felipe Ponce Aragon:
La respuesta está en los spreads, el slippage, la conexión a internet y la robustez del EA. Algunos EAs tienen demasiados filtros ocultos que no están en la configuración.

Son demasiado sensibles al spread, y al deslizamiento. Así, si se activa una señal pero no se acepta el spread, no hay operación.

Entonces, hay deslizamiento e internet. Si se dispara una señal, el EAc reacciona lentamente, y cuando el precio cambia 1 pip, el EA lo considera como una operación arriesgada, aunque el precio se haya movido tranquilamente. En esos casos, es mejor plantear un servicio VPS, porque la cruda realidad es que en nuestra propia casa siempre tendremos más lag a los servidores que con un VPS. En un VPS se pierden menos señales.

El problema es que cuando el EA pierde muchas señales y sólo abre algunas... Pueden no ser las mejores. Por desgracia, muchos EAs tienen estos problemas.

Hola..fractalfreak

Veo que Marco vd no entiende tu pregunta o puede que no tenga respuesta. Tengo esa cuestión similar que necesita una respuesta útil que llegar al punto de alguien que realmente sabe cómo explicar.

He probado mi EA en MT4 el mismo período de tiempo (30 días) y el mismo todos los demás ajustes, excepto el depósito inicial. El resultado de 2000 $ es 3358$ y el resultado de 1000$ de depósito inicial es 48$(- 952$). Lo probé 10 veces y todos los resultados son los mismos.


 
Agga:

Hola..fractalfreak

Veo que Marco vd no entiende tu pregunta o no tiene respuesta. Yo tengo esa cuestión similar que necesita una respuesta útil que vaya al grano de alguien que realmente sepa explicar.

He probado mi EA en MT4 con el mismo periodo de tiempo (30 días) y con la misma configuración excepto el depósito inicial. El resultado de 2000 $ es 3358$ y el resultado de 1000$ de depósito inicial es 48$(- 952$). Lo probé 10 veces y todos los resultados son los mismos.


Tal vez no entiende el probador.

Deberías comprobar si el EA coloca órdenes de exactamente el mismo tamaño en exactamente el mismo tiempo.

Apuesto a que no es así.

 

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Exactamente el mismo EA, diferentes corredores, diferentes resultados..............

Alain Verleyen, 2016.02.01 00:14

Hola,

La discusión es sobre el backtesting, que quede claro :

  1. Si eliges un spread fijo en todas las pruebas, entonces es fijo, nada que ver con el broker o el valor histórico del spread, es este valor fijo el que se utiliza.
  2. No hay deslizamiento durante el backtesting.

Así que la diferencia viene de otra parte. Hay muchas posibilidades:

  • De los datos, el histórico de precios proporcionado por el broker. Si nos dices qué broker estás usando para probar, será relativamente fácil comprobarlo.
  • A partir de los datos, de nuevo, pero el entorno de negociación, como el volumen mínimo / máximo, el tamaño del lote (lote estándar, mini lote ...), etc .
  • Otra posibilidad es que el propio EA, si no está bien codificado, pueda dar errores con un broker y no con otro.
  • Además, dices que el indicador del sistema da señales diferentes, eso parece raro en principio, así que es posible que el indicador tampoco esté bien codificado.

Deberías revisar la pestaña de Diario para ver si aparece algún error. Si quieres saberlo de verdad, puedes incluso publicar aquí el indicador o los indicadores y el EA para que otras personas puedan comprobarlo. Si no puedes hacer eso, puedes publicar los registros y los informes de backtests.

Desde mi punto de vista podría ser interesante hacer eso y demostrar de una vez por todas por qué suceden esas cosas. Pero sé con certeza que no es una conspiración de los corredores, los bancos o incluso Metaquotes.

Todo este tema no sirve de nada sin ningún código publicado. Si necesitas ayuda para entender lo que está pasando con tu prueba, publica el código para reproducirlo. Todo lo demás es pura palabrería.
 
Queridos todos,

Ya ha pasado algún tiempo y espero que os vaya bien. He llegado a la misma situación que fractalfreak haciendo mi ea en fxpro quant y luego backtesting en la plataforma fxpro. Repetí el backtest en una plataforma de Pepperstone que me daría el menor costo de negociación hacia fuera allí, y obtuvo algunos resultados diferentes en el backtesting que no tuvo en cuenta en un primer momento a pesar de que mostraron diferencias en los beneficios en el nivel de 1000: 1. Los descarté al principio debido a que el backtest en fxpro duró 10min para un periodo de 2 meses / 5min timeframe y en Pepperstone duró 30seg. Fui y presupuesté ambas cuentas, alquilé 2 servidores y pulsé el play. El primer día todo parecía bien para el ea en fxpro pero el ea en Pepperstone se comportaba de forma extraña - haciendo algunas operaciones intrabarra, no al cierre. En la mañana la mitad del error había desaparecido y en el gráfico en vivo pude ver que el ea en Pepperstone estaba abriendo operaciones dentro de la barra a pesar de que tiene Shiftback 1, además cuando el SL fue golpeado en las operaciones parciales inmediatamente abrió nuevas operaciones según la administración del dinero antes de cerrar las antiguas. Ea funciona como debería en fxpro, abre en la barra cerrada, cierra cuando las condiciones se cumplen (detiene todas las posiciones parciales cuando el SL golpea) y luego espera a que las condiciones de contra para abrir. Pero espera esto no es todo, despues de 2 dias de pruebas en vivo, primero apague el ea en Pepperstone en el servidor de metaquotes, y procedi en el quant de fxpro a chnage Shiftback a 2 en todos los indicadores en uso, y primero presione backtest para comprobar pero obtuve una linea recta de 60 grados de declive de 10k a cero, ok dookie, entonces procedí a hacer el backtest en el ea original en las mismas fechas exactas / cada tick / todo lo mismo pero obtuve la misma línea de descenso de 60 grados a cero en lugar de pequeñas ganancias como se mostró repetidamente en los bactests. Fractalfreak hizo la misma observación de que su ea estaba abriendo operaciones intrabarra en lugar de barra cerrada, eso es lo que se llevó la mitad de mi presupuesto. ¿Alguien más tiene los mismos problemas, y cómo se podría arreglar esto? Gracias.

En Pepperstone me pusieron en un servidor especial que no estaba en la lista de servidores de Mt4 de Pepperstone, tuve que escribirlo 😀 .
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