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La velocidad en la Bolsa es generalmente pobre.
La orden se fija en el precio máximo del libro, el trato se comprueba primero por la fuerza, 2x50 ms,
y luego con cada tic 3 veces 50 ms.
El vídeo muestra esta vergonzosa ejecución en el Fondo
En cuanto al ciclo de la taza - esto sólo funcionará para los de bajo líquido, de lo contrario la velocidad no es suficiente. Escribí mi scalper exprimiendo la velocidad, con envíos asíncronos, evitando operaciones pesadas, trabajando con string y sin acceso al historial en la medida de lo posible. Pero aún así, con mi ping de 10-12 ms no puede seguir el ritmo del cristal.
Hmm, no es tan malo cuando el mercado está tranquilo. Puedes vivir. Pero esto es sobre los futuros, no sobre el fondo.
La velocidad en la Bolsa no suele ser buena.
La orden se fija en el precio máximo del libro, el trato se comprueba primero por la fuerza, 2x50 ms,
y luego con cada tic 3 veces 50 ms.
En el video se puede ver esta desgracia con la ejecución en el Fondo
Ejemplo de 1 operación de hoy (real). La clase CTrade de la biblioteca estándar se utiliza para introducir.
Ficha de los expertos
Pestaña de registro (entrada)
El tiempo de entrada en el ejemplo es el más largo para el día de hoy, normalmente los números son más o menos los mismos que en la salida de abajo
Ficha de registro (fuera)
ping 12ms al servidor
¿Por qué SPBE y SMLT no admiten
¿Apoyan todas las demás acciones?
Al fin y al cabo, el SPOT debería estar prohibido en todas partes, como decían en el inicio.predecible en ellos, de lo contrario)
pero compró casi todos los principales
TF mierda. en la compra, la aplicación fue a la derecha hacia abajo.
la propia aplicación se cayó.
, comprada a una tasa más alta, déjala colgada.Ejemplo de 1 operación de hoy (real). La clase CTrade de la biblioteca estándar está ligeramente modificada para la entrada.
Ficha de expertos
Pestaña de registro (Entrada)
El tiempo de entrada en el ejemplo es el más largo para el día de hoy, normalmente los números son más o menos los mismos que en la salida de abajo
Ficha de registro (fuera)
Ping 12ms al servidor
Destaca la diferencia de tiempo en los troncos y las garrapatas. Como la liquidez es pequeña, decidí ver/comprobar cómo aparecían estas operaciones en el historial de ticks
Para los futuros:
Y luego para las acciones - hay más liquidez y hay duplicados
Conclusiones:
1) El tiempo en los registros y el tiempo de los ticks - no coinciden, lo cual es lógico, pero nunca pensé en ello antes. En mi opinión, no es del todo correcto medir el tiempo de ejecución mediante los registros del terminal.
2) Conociendo la hora del tick con una precisión de milisegundos (al precio al que se envía la orden desde el terminal), se puede entonces (utilizando el historial de los instrumentos poco líquidos) conocer la "hora de ejecución" real.
"tiempo_de_ejecución" = "tiempo_en_el_mercado_que_ha_llamado_la_transacción_en_la_terminal" - "tiempo_del_mercado_de_su_transacción".
Este tiempo incluirá todos los retrasos de la red desde la bolsa hasta el terminal y de vuelta (a través del corredor) + el tiempo de procesamiento de la ejecución de la operación en la bolsa + eltiempo de procesamiento del tick por el experto
Informaré de los resultados más adelante.
Andrey Miguzov Te estás metiendo en la cocina después de todo...
no hay órdenes de mercado en la bolsa
Andrey Miguzov Te estás metiendo en la cocina después de todo...
no hay órdenes de mercado en la bolsa
https://www.moex.com/a2798
:)
no hay órdenes de mercado en la bolsa
¿Cuánto tiempo han estado fuera?
;)
Ejemplo de 1 operación de hoy (real). La clase CTrade de la biblioteca estándar está ligeramente modificada para la entrada.
Ficha de los expertos
Pestaña de registro (Entrada)
El tiempo de entrada en el ejemplo es el más largo para el día de hoy, normalmente los números son más o menos los mismos que en la salida de abajo
Ficha de registro (fuera)
Ping 12ms al servidor
Hoy en día, los dos terminales reales
Futuros
13 ms
Acciones
26ms y 28ms respectivamente
Añadido
Operaciones inversas
Futuros
7 ms
Acciones
26 ms y 27 ms respectivamente