El impacto del diferencial en los resultados comerciales - página 8
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Despierta!!!! simplemente no hay tales situaciones. Hay ciertas formas de arbitraje, cuando se negocian las imperfecciones del mercado y sólo se deducen estas ganancias, TODAS las demás cosas que te permiten engañar al broker y no a los miembros de la bolsa no se suelen deducir con bloqueo de cuentas y todo eso.
¡¡¡¡¡Todo lo demás es de la sly!!!!! En el mercado.....
Pues cómo es que en este hilo el hombre da ejemplos de esos ticks cuando la demanda es menor que la oferta
el tipo de cuenta... se garantiza que la diferencia no cubrirá la comisión, que también está garantizada allí
y entrar a ese precio es poco realista, ya ha sido y se ha ido
¡¡¡¡No es así!!!! Es cuando el corredor resume internamente las velas de moex. A veces son exactamente iguales, y otras veces son totales. Es decir, hay un movimiento en forma de 2-5 velas en un Moex, y este corredor tiene todas las velas en pie y sólo la última está ganando el rango requerido. Arbitraje por tiempo, ya lo he dicho :-).
Una de las personas más conocidas que posee su empresa de corretaje y conoce toda la información privilegiada dijo
que los LP (proveedores de liquidez) en el 95% de los casos simplemente reajustan las órdenes cuando se produce la situación de arbitraje.
¿Cree que la LP no rastrea el arbitraje, entre las LP reales?
Son los primeros en saberlo )) Y no la abandonan sin usarla ellos mismos.
Todo lo demás es un juego con las cocinas. Y en el mejor de los casos, reducir a cero los beneficios y cerrar tu cuenta como un cliente tóxico que se exprime ))
Se trataba de un arbitraje de tiempo rápido.
Lo que describes, un retraso de unas velas, entonces te decepcionaré.
También encontré un broker que tenía un lag de 10-30 segundos y pude colocar órdenes manualmente.
Pero era una cuenta demo )) Me decepcionó mucho cuando abrí una cuenta real. No he detectado este retraso.
Tal vez usted tenga el mismo caso )). La demo no es la cuenta real.
No sé... Empecé a automatizar el proceso de comparación del historial de ticks de diferentes brokers y cuando las pruebas empezaron a mostrar algo correctamente, en la primera comparación de brokers bastante famosos encontré el arbitraje, vendemos la cotización alta de un broker, compramos la baja y tenemos un par de decenas de puntos de beneficio. Esta es la cuenta EURUSD ecn. Los ticks a la profundidad de un segundo se toman como valor medio, porque entiendo que no puedo alcanzar los microsegundos y necesito una situación de arbitraje relativamente larga
Quién sabe por qué si llamo a la función CopyTicks(_Symbol,ticks_array,COPY_TICKS_ALL,1,1000000);
y no compruebo el historial de ticks del servidor, esta función devolverá error
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
4401
No se ha encontrado el historial solicitado
aunque la documentación dice que
CopyTicksLa función CopyTicks() permite consultar y analizar todos los ticks entrantes. La primera llamada a la función CopyTicks() inicia la sincronización de la base de datos de ticks, almacenada en el disco duro para el símbolo dado. Si los ticks no son suficientes en la base de datos local, los ticks que faltan se cargarán automáticamente desde el servidor comercial. En este caso,se sincronizarán losticks de la fechadesde la especificada en CopyTicks() hasta el momento actual. Después de eso, todos los ticks entrantes en este símbolo entrarán en la base de datos de ticks y la mantendrán en el estado actual de sincronización.
Aunque hay archivos con ticks en la carpeta Bases\Broker\ticks\EURGBP\.
¿Por qué no se carga el historial?
por lo que en lo real tales cosas pueden no funcionar - el arbitraje, según tengo entendido, es muy sensible a tal margen de error.
por lo que tales cosas pueden no funcionar en real - el arbitraje, según tengo entendido, es muy sensible a tal margen de error.
la primera comparación de corredores bastante conocidos ya ha encontrado el arbitraje, una cotización alta de un corredor vende, una cotización baja de otro compra
¿Se trata de un fallo en el historial de ticks de RannForex? El precio de los ticks salta 500 pips hacia arriba y hacia abajo. Aunque, en el gráfico M1 para la barra de las 8:06, no hay precio 1,11800 y 1,11325 no es un precio medio relevante para este minuto. O bien, con cada tick puede tomar 500 pips - spread de 15 pips?)
Debido a la historia de los ticks de cada corredor el análisis es una idea vacía para mí. Algunos cambiaron repentinamente de huso horario, otros empezaron a ajustar el cambio de horario de invierno a horario de verano, luego lo dejaron de nuevo y así sucesivamente. He encontrado días en diferentes corredores con diferentes zonas horarias. He encontrado días con diferentes brokers en los que hay 1000 pips de diferencia en los ticks y aquí no hay cambio de hora. Y esto es sólo para el EURUSD. Pero todo es hermoso en las cartas, todo es igual. Me pregunto qué mostraría el probador en tales ticks y luego me estoy rascando la cabeza por qué el EA no está funcionando =))
¿o es sólo un sutil indicio de que el precio subirá? Deberíamos observar más de cerca estas anomalías =))