Cotizaciones del mercado de derivados en MT5 - página 9
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La afirmación de Quick es que no "retienen" nada, todo lo de la plaza se transmite a la terminal. Al mismo tiempo, Quick genera un evento para cada lote de información de intercambio. Por lo tanto, sería lógico que los manejadores de estos eventos escribieran los datos apropiados en el archivo. Y luego comparar el archivo "todas las operaciones" con el archivo "instantánea del mercado".
Y aquí hay una sutileza. La copa en sí no viene en el manejador de eventos de llegada de la copa. Y debe ser solicitado en el manejador. Y es posible dudar y obtener no la rebanada de la copa que provocó el evento, sino, por ejemplo, la siguiente. Es decir, saltarse la tajada y conseguir "operaciones fuera del mercado".
Casi lo mismo en MT5. Y las metacitas lo advierten honestamente:
No se trata en absoluto de manejadores de eventos.
Hay dos formas de transmitir los datos de los mejores precios
1. El trozo de tumblr
2. la tabla difunde la información sobre el instrumento junto con los mejores precios.
No importa en absoluto si el evento es generado por el bombo o por la información del instrumento.
Lo importante es que la información que llega a todos los terminales es la misma, pero en el historial de los diferentes Brokers es diferente.
es diferente, las ofertas son las mismas en todas partes, pero la demanda y la oferta suelen ser diferentes.
El algoritmo para obtener la oferta y la demanda en ambos terminales MT5 en diferentes brokers es el mismo, por eso saco una conclusión,
que este algoritmo no funciona correctamente. Faltan comillas.
prostotrader #:
No importa en absoluto si el evento es generado por el mercado o por la información sobre el instrumento.
Lo importante es que la información que llega a todos los terminales es la misma, pero en el historial de los diferentes Brokers
es diferente, las ofertas son las mismas en todas partes, pero la demanda y la oferta suelen ser diferentes.
El algoritmo para obtener la oferta y la demanda en ambos terminales MT5 en diferentes brokers es el mismo, por eso hago una conclusión,
que este algoritmo no funciona correctamente. Faltan comillas.
Es importante cómo se generan los eventos y si se generan en absoluto. Y si el manejador también recibe el valor que desencadenó el evento, es genial, porque es más seguro que no se pierdan valores.
La plaza emite un flujo FORTS_COMMON_REPL que contiene la oferta y la demanda. Cuando una parte de esta información llega a QUIK, genera el evento OnParam. Y aquí es donde empieza la ambigüedad. Puede marcar una casilla de verificación y seleccionar "Intervalo de actualización de los datos con el estado actual" en segundos en Quickcuts. Y entoncesse generará el evento OnParam con este intervalo. Y, por supuesto, los cambios deoferta y demanda serán omitidos. O puede dejarla sin marcar yOnParam se generará con bastante frecuencia.Pero es un poco más raro que la tajada de la pila. Lo cual es, en principio, posible si el mercado de apuestas cambia, pero la mejoroferta/venta no lo hace.
En MT5 no he encontrado un evento similar aOnParam en Quicksilver. Si no hay tal evento, entonces lógicamente la oferta y la demanda debenser recogidas (y procesadas, por ejemplo, eliminando las repeticiones) en el manejador OnBookEvent para asegurar contra las omisiones tanto como sea posible.Si lo haces de forma diferente, e incluso de forma diferente, puedes obtener diferentes historiasde oferta y demanda.
OnBook y OnTick era un procesamiento de eventos se hace en serie, no en paralelo.
La afirmación de Quick es que no "retienen" nada, todo lo de la plaza se transmite a la terminal. Al mismo tiempo, Quick genera un evento para cada lote de información de intercambio. Por lo tanto, sería lógico que los manejadores de estos eventos escribieran los datos apropiados en el archivo. Y luego comparar el archivo "todas las operaciones" con el archivo "instantánea del mercado".
Y aquí hay una sutileza. La copa en sí no viene en el manejador de eventos de llegada de la copa. Y debe ser solicitado en el manejador. Y es posible dudar y obtener no la rebanada de la copa que provocó el evento, sino, por ejemplo, la siguiente. Es decir, saltarse la tajada y conseguir "operaciones fuera del mercado".
Casi lo mismo en MT5. Y las metacitas lo advierten honestamente:
¿qué quiere decir con "lo más rápido posible"?
¿tenemos que ocuparnos de ello?
;)
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¿hay alguien aquí que pueda hablar de cómo comprobar la idoneidad del corte del vidrio?
En principio, no importa en absoluto el momento en que se corte.
Lo que importa es la esencia, es decir, se supone que esencialmente muestra qué?
Bueno, el cargo es un cargo ....
Ni siquiera estoy hablando del mercado de divisas.
El otro día me di cuenta de que es muy jodido.
por ejemplo, en cualquier bolsa de valores lo mismo, porque el precio es el mismo, no muy diferente - +/-, no el punto.
lo principal es que muestren citas indicativas! y que apesten - ¿se te ha ocurrido alguna vez? ;)))
en general, voy a respetar a las masas pronto
No pueden permitirse el lujo de joder al pueblo y no les permiten ganar dinero. ..................
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Aquí está el problema ?????????.
Siempre se encuentran errores en la verdad ;)
Maldita pirámide piramidal, te romperás el cráneo antes de saber dónde está la verdad última.
Es una cosa y otra).
Es elemental, claro, pero no se explica en ningún sitio, por eso es complicado ;)
Hubo una prueba de Asesor Experto en OnBook y OnTick.
Hasta ahora, lo veo de la siguiente manera: la Bolsa genera (entre otras) tres entidades: el flujo de Datos de Mercado, el flujo Común (incluye la oferta y la demanda) y el flujo de Todas las Operaciones. Entonces estas entidades viven una vida separada sin estar sincronizadas de ninguna manera. Un broker procesa los hilos (los reempaqueta en su protocolo propietario y los traduce a los terminales) de forma independiente, ocupándose únicamente de la consistencia de los datos dentro de un hilo. El terminal también procesa (visualiza/muestra eventos) estos flujos de forma independiente. Resulta que una asincronía de 10-20ms entre los flujos está bien.
El broker procesa los flujos (los reempaqueta en su protocolo propietario y los traduce en terminales) de forma independiente, preocupándose únicamente de la consistencia de los datos dentro del flujo.
¿Estás otra vez "por el dinero de los peces"?
El corredor no está haciendo nada.
Las partes servidoras de los terminales de la red del corredor procesan la información entrante y la envían a los terminales.
prostotrader #:
Las partes servidoras de los terminales de la red del corredor procesan la información entrante y la envían a los terminales.
Doctor #:
Proceso de flujos del corredor (reempaqueta en su protocolo propietario y traduce a los terminales)
¿Ves una diferencia semántica en estos comentarios?
¿Ves una diferencia semántica en estos comentarios?
:)
Empecemos con un libreto...
Tanto KVIC como MT-5 son aplicaciones Cliente<--> Servidor
El cliente (terminal) se encuentra en el usuario final.
El servidor está en la red del corredor.
El servidor (MT-5, KVIC) recibe toda la información a través de la red del broker y los Promservers, la procesa y la envía al terminal.
El corredor no interfiere en este proceso de ninguna manera.
Sólo puede introducir la configuración del servidor (por ejemplo, la profundidad de las comillas)
Entonces, ¿una sola cita de la historia es un mito?
Entonces, ¿una sola cita de la historia es un mito?
No es un mito, el software es una broma...