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Clásicamente, cuando la frecuencia natural de una estructura coincide repentinamente con la frecuencia de las influencias externas sobre esa estructura.
Una fuerza terrible.
Los reglamentos militares generales de las fuerzas armadas de todo el mundo prohíben explícitamente, hasta el día de hoy, pisar "al paso" al cruzar los puentes. Hubo un caso probado en el que un puente de piedra se derrumbó precisamente por eso.
Soy consciente de ello).
La comprensión del sarcasmo parece estar fuertemente correlacionada con el nivel intelectual del interlocutor)
Andrei, ¿puedes darnos algún negocio?
Lo sé) Pero en general ya está muy bien desde que llegaste a este punto, y tal vez fuiste aún más lejos... y múltiples pares de divisas, es decir, triángulos mejorar el comercio de alguna manera?
¿Qué estáis discutiendo? Renat tiene razón y está demostrado que es elemental.
Mateo 6:7
Me refiero a una estrategia bien pensada que no se basa en indicadores estándar.
Permítanme dar un simple ejemplo primitivo.
Es muy fácil crear una estrategia plana rentable y una estrategia de tendencia rentable incluso en una simple MA. No se necesita un alto coeficiente intelectual para ello.
Pero cuando estas estrategias se utilizan simultáneamente, el diferencial está casi garantizado como motivo de pérdida, porque estas estrategias son antagónicas.
Por supuesto, podemos jugar con los periodos MA de estas dos estrategias y ajustarlos a un determinado periodo histórico, de forma que el resultado total de la suma sea positivo. Pero no funcionará en el futuro.
Es mucho más difícil crear una tercera estrategia que prediga una tendencia o un plano con más del 55% de probabilidad y cambiar estas dos estrategias para que no funcionen simultáneamente.
Aquí el programador necesitará un alto coeficiente intelectual (>130) y un nivel decente de conocimientos y experiencia en el uso de las tecnologías de programación modernas.
De lo contrario, todo será un picoteo en la caja de arena y un estallido periódico de emociones - "¡TODO! He inventado una bicicleta!!!"
Me refiero a una estrategia sólida, no basada en indicadores estándar.
Permítanme dar un simple ejemplo primitivo.
Es muy fácil crear una estrategia plana rentable y una estrategia de tendencia rentable incluso con una simple MA. No se necesita un alto coeficiente intelectual para ello.
Pero cuando estas estrategias se utilizan simultáneamente, el diferencial está casi garantizado como motivo de pérdida, porque estas estrategias son antagónicas.
Por supuesto, podemos jugar con los periodos MA de estas dos estrategias y ajustarlos a un determinado periodo histórico, de forma que el resultado total de la suma sea positivo. Pero no funcionará en el futuro.
Es mucho más difícil crear una tercera estrategia que prediga una tendencia o un plano con más del 55% de probabilidad y cambiar estas dos estrategias para que no funcionen simultáneamente.
Aquí el programador necesitará un alto coeficiente intelectual (>130) y un nivel decente de conocimientos y experiencia en el uso de las tecnologías de programación modernas.
De lo contrario, todo será un picoteo en la caja de arena y un estallido periódico de emociones - "¡TODO! He inventado la bicicleta!!!"
Puede hacer un experimento especulativo: que haya un TS en un par de divisas. TP es igual a SL, la probabilidad de realización de SL es del 48%, TP - 52%. El depósito inicial es de 1000 dólares, el apalancamiento es de 1:100, entramos en operaciones de 100 dólares. Si realizamos 1000 operaciones de este tipo obtenemos la trayectoria de cambio de depósito, de hecho es el valor de los puntos ganados durante todo el conjunto. Si realizamos 500 conjuntos de este tipo, obtendremos la siguiente imagen:
Si se utiliza esta misma TS para 10 pares diferentes y se rompe el volumen de la operación, es decir, introducir 10 dólares en cada par, la carga total en el depósito en un momento será la misma, pero los cambios de saldo se ven mucho más hermosos.
Podemos llevar a cabo un experimento especulativo: dejemos que haya una ST en un par de divisas. TP es igual a SL, la probabilidad de realización de SL - 48%, TP - 52%. El depósito inicial es de 1000 dólares, el apalancamiento es de 1:100, entramos en operaciones de 100 dólares. Si realizamos 1000 operaciones de este tipo obtenemos la trayectoria de cambio de depósito, de hecho es el valor de los puntos ganados durante todo el conjunto. Si realizamos 500 conjuntos de este tipo, obtendremos la siguiente imagen:
Si utilizamos el mismo TS en 10 pares diferentes y rompemos el volumen de operaciones, es decir, introducimos 10 dólares en cada par, la carga total del depósito en un momento será la misma, pero los cambios de saldo se ven mucho más bonitos.
No sabe qué es la diversificación en el comercio y para qué se utiliza, qué otros experimentos especulativos....
Las mismas imágenes, por cierto, muestran que si el algoritmo de negociación de Yusuf diera al menos una ligera ventaja en las estadísticas, al menos 51/49, el saldo crecería lentamente, pero de forma constante, si el volumen de operaciones se dividiera en 34 pares. Pero tal y como están las cosas, simplemente está perdiendo en el spread, es decir, está abriendo realmente en una moneda de diez centavos.