De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 150
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La mística y el misterio que vi son 7/8 de mi reacción al post al que respondías. Usted da cuenta de 1/8, por la única razón de que por alguna razón no ha mostrado su alto nivel de apreciación de la investigación en este caso. Y no sólo no hay una descripción de los datos (instrumentos, fuente, periodo de tiempo, etc.), sino que ni siquiera hay una formalización clara del problema.
La mística y el misterio que vi son 7/8 de mi reacción al post al que respondías. Usted da cuenta de 1/8, por la única razón de que por alguna razón no ha mostrado su alto nivel de apreciación de la investigación en este caso. Y no sólo no hay una descripción de los datos (instrumentos, fuente, intervalo de tiempo, etc.), sino que ni siquiera hay una formalización clara del problema.
Sí, la descripción de los hallazgos en https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1461#comment_12745426 es muy corta, y sólo reaccioné a ella porque encontré una justificación teórica para una interpretación adecuada de lo que está escrito en ese post. Si hay una teoría de apoyo detrás de las observaciones, eso es genial, y realmente no me importa mucho la limpieza de la prueba. Por otro lado, yo mismo no recuerdo ahora en qué información (datos brutos) he descubierto que ninguna regla de colocación permanente de SL y TP genera una rentabilidad sostenible. (En particular, y a igual distancia de Kopen). Y he pasado más de una semana en esta búsqueda. Sólo que esta semana tiene más de una década. Lo más probable es que gane capital.
Dudo de la conclusión sobre la exponencialidad de la distribución, pero no de la igualdad de probabilidades de subir o bajar. Si la tasa ha pasado dK desde el punto K0, pasará k0 + i*dK con probabilidad 1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16...-(1/2)^i. Serie de números exponencialmente decreciente. Sin embargo, esto se refiere a una tendencia sin rebote, es decir, un movimiento en una dirección sin retrocesos en dK. El interés de las tendencias sin pérdida surge del desastre de la martingala precisamente en las tendencias sin pérdida, donde dK es la distancia al punto de equilibrio, que se mantiene en el mismo nivel duplicando el volumen.
Si no es una tendencia sin fallos, entonces parece que tendríamos que añadir a estas probabilidades también aquellas trayectorias que primero bajaron más de dK (abandonaron el corredor en sentido contrario), y luego volvieron a seguir la tendencia. Aquí es donde entra en juego la opinión de personas con profundos conocimientos de la teoría de la probabilidad.
este mensaje y trabajo en forex es para matemáticos y físicos, ¡no para filósofos!
Apoyo a esta señora. El comercio tiene normas y leyes diferentes. Y quieren adaptar el proceso de negociación a sus reglas.
Físicos y matemáticos ingenuos)). Qué puedes hacer.
Apoyo a esta señora. El comercio tiene normas y leyes diferentes. Y quieren adaptar el proceso de negociación a sus reglas.
Físicos y matemáticos ingenuos)). Qué puedes hacer.
Sólo un usuario con resultados de trading probados en forma de señal puede escribir sobre reglas y leyes de trading.
Dudo de la conclusión sobre la exponencialidad de la distribución, pero no de la igualdad de probabilidades de subir o bajar. Si un recorrido ha pasado dK desde un punto K0, entonces pasará k0 + i*dK con probabilidad 1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16...-(1/2)^i. Serie de números exponencialmente decreciente. Sin embargo, esto se refiere a una tendencia sin rebote, es decir, un movimiento en una dirección sin retrocesos en dK. El interés por la tendencia sin fallo surge debido a un desastre de martingala exactamente en las tendencias sin fallo, donde dK es la distancia al punto de equilibrio, mantenida en un nivel duplicando el volumen.
En el caso del precio==SB hay exponencialidad. Si la SB no tiene deriva (tendencia), la probabilidad de que el precio pase del punto K0 una distancia de al menos K antes de que se produzca la corrección D es igual a exp(-K/D). Es decir, la variable aleatoria X=K/D se distribuye según la ley exponencial estándar. Si la SB con deriva (tendencia), entonces la ley de distribución de la cantidad X sigue siendo exponencial, pero con algún otro parámetro.
Si no es una no-tendencia, parece que tendremos que añadir a estas probabilidades aquellas trayectorias que primero bajaron más de dK (abandonaron el corredor en la otra dirección) y luego reanudaron el movimiento a lo largo de la tendencia. Aquí es donde entra en juego la opinión de personas con profundos conocimientos de la teoría de la probabilidad.
Probablemente tendremos que construir figuras a partir de varias rodillas en zigzag y observar las probabilidades de sus configuraciones particulares. La intuición sugiere que será un cálculo complejo en el que intervienen las distribuciones Gamma, Laplace y posiblemente Beta. El problema es que, incluso si de repente se pudiera calcular algo, habría problemas al intentar aplicarlo en la práctica debido a las pequeñas muestras para cada configuración particular.
En el caso del precio==SB hay exponencialidad. Si la SB no tiene deriva (tendencia), entonces la probabilidad de que el precio pase del punto K0 una distancia de al menos K antes de que se produzca la corrección D es igual a exp(-K/D). Es decir, la variable aleatoria X=K/D se distribuye según la ley exponencial estándar. Si la SB con deriva (tendencia), entonces la ley de distribución del valor X sigue siendo exponencial, pero con algún otro parámetro.
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Muchas gracias, Alexey. Me hizo sentir mejor seguir sacando conocimiento de la regla del 50/50. Hay menos dudas.
Y la condición de "no demolición" se cumple, por supuesto, de media. A lo largo de muchos años (50 años de forex para ser exactos) los 28 tipos de cambio de 8 divisas no han variado ni siquiera en un orden de magnitud. La tendencia general de cada par es minúscula.
Sólo un usuario con un resultado comercial probado en forma de señal puede escribir sobre las reglas y leyes del comercio.
Así que su señal ya la he visto. )))
¿Ya están las matemáticas y la física en la cara de todos?
Así que su señal ya la he visto. )))
¿Así que las matemáticas y la física ya están en la cara de todos?
¿He escrito tonterías como las tuyas sobre las "reglas y leyes del comercio"?
¿He escrito tonterías como las tuyas sobre "reglas y leyes del oficio"?
No, no me di cuenta. No importa.
Si el 1% al mes es el 12% durante un año). Los bancos están descansando.
¿Y si es el 2%? ¿Y si es el 3-4% ?
Estás siendo tímido con este recurso.
Cuando tienes un martillo en la mano, todo parece un clavo :)))
Me pregunto si esto podría estar relacionado con su deseo de ver olas a su alrededor).