De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 120
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DE ACUERDO. Soy todo oídos. Desvela el misterio del adelgazamiento. En cuanto a"Nadie trabaja con M1, M5, etc. ", es una afirmación muy fuerte. A.G., por ejemplo, trabaja con M1, M5 y M15.
Bueno, tampoco tiene un grial. Sólo hay algo que gana constantemente hasta un 20% al año. Sin embargo, es un gran matemático, sin duda.
Sólo quiero el Grial y nada más.
Voy a escribir un artículo sobre el adelgazamiento en SL y luego - voy a pensar en ello. Después de todo, ésta es una de las Siete Llaves. Hay que tener cuidado aquí.
y ¿puedo hacerte una pregunta?
pero más arriba, por ejemplo, M30, etc. - ¿por qué no funciona?
A.G. respondió una vez a esta pregunta. Analiza M1 para la precisión de la entrada, pero su plazo efectivo es significativamente mayor. No lo recuerdo ahora, creo que son unas cuantas horas.
puede que no hayas visto todas las fotos
pero lo has hecho ;)
Sólo un matiz h las operaciones no se abrieron simultáneamente sino con un intervalo de una hora. Y esto no es un triángulo)
en realidad, con una diferencia de un segundo.
La derrota del triángulo ha abierto los secretos de las citas como una madre....
;)
Alexander_K2:
Escribiré un artículo sobre el adelgazamiento en SL.
BIEN. Lo leeremos.
¿Qué no hay que cubrir aquí?
¿Por qué has creado este hilo?
¿Por qué has creado este hilo?
¡¡Sé?????!! Fuera de mi mente. Estaba aburrido.
En general, cuando hablamos de la aplicabilidad de la fórmula de la "raíz de T" a los procesos aleatorios, nos referimos en primer lugar al movimiento browniano. J. Perrin medía las posiciones de las partículas brownianas cada 30 seg. y en la biblioteca de Mendeleev lo hacen cada 10 seg. Eso no cambia la esencia del asunto. Al fin y al cabo, la partícula browniana está en proceso de colisiones continuas con las partículas circundantes. El tiempo entre colisiones es infinitamente corto. Este no es el caso del mercado. Las cotizaciones de los ticks tienen intervalos de tiempo bien definidos entre ellos, que tienen una densidad de probabilidad estrictamente definida y que no pueden ser sustituidos por una lectura uniforme.
una cosa es extraña.
En la Bolsa de Moscú, por ejemplo, uno de sus generales solía decir:
"calculamos el precio una vez por segundo"
y pienso: ¿cómo puede ser si el precio es el mismo en todas partes?
Al adelgazar las garrapatas, no hayque eliminar en absoluto los extremos locales que corresponden a movimientos superiores a un determinado umbral predefinido. Si se adelanta hasta que los extremos sean los únicos que queden, entonces obtendremos un zigzag - nuestro viejo amigo)
Pero tú viste, Shura, viste - son agraciados)
En general, cuando hablamos de la aplicabilidad de la misma fórmula de la "raíz de T" a los procesos aleatorios, nos referimos en primer lugar a la fuente original: el movimiento browniano. J. Perrin medía las posiciones de las partículas brownianas cada 30 seg. y en la biblioteca de Mendeleev lo hacen cada 10 seg. Eso no cambia la esencia del asunto. Al fin y al cabo, la partícula browniana está en proceso de un número continuo de colisiones con las partículas circundantes. El tiempo entre colisiones es infinitamente corto. Este no es el caso del mercado. Las cotizaciones de los ticks tienen intervalos de tiempo bien definidos entre ellos, que tienen una densidad de probabilidad estrictamente definida y que no pueden ser sustituidos por una lectura uniforme.
No necesito decir aquí, que Hearst es un grado en T. Y los cambios directos confirman la hipótesis: para una amplia gama de instrumentos para una amplia gama de plazos Hearst está cerca de 0,5, como para SB. Y aparentemente no depende de la distribución de los intervalos de las garrapatas. Y de nuevo es demasiado decir que es imposible ganar sistemáticamente en SB. En realidad, la cuestión es si el adelgazamiento de las garrapatas cambiará a Hearst a mayor escala. Mi hipótesis es que no.