De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 50
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El histograma de los intervalos de tiempo debe satisfacer una distribución Erlang de cierto orden. Para cada par, una distribución diferente.
Sólo el tiempo absoluto del sistema según Poincaré permanece inalterado: día, semana, mes, año, etc.
Estuve adelgazando el eurusd en algunos minutos (con ayuda de algún algoritmo que ahora no recuerdo) se obtuvo un histograma similar a este:
Mi pico fue de unos 3 minutos.
Adelgazando el eurusd en los minutos (por algún algoritmo ficticio que no recuerdo cómo) obtuve un histograma similar a este:
Mi pico fue de unos 3 minutos.
Algo parecido...
Pero, no trabajo en minutos. Trabajo en segundos. Yo tengo la misma distribución a 3s y la uso. No es un grial, por supuesto, pero algo así como un mísero beneficio está ahí.
Rena, no puedo evitar responderte.
La histéresis en el mercado es un fenómeno que se está investigando masivamente. Algunas cosas incluso me han prohibido publicarlas en los foros. Como la isoclina :)))) Hay toda una secta por ahí y no quiero entrar en ella. Puede que tengan éxitos, me alegro por ellos.
Desde mi punto de vista, el hecho de que la histéresis esté en el mercado dice que es no markoviana. Eso es suficiente para mí.
Rena, no puedo evitar responderte.
La histéresis en el mercado es un fenómeno que se está investigando masivamente. Algunas cosas incluso me han prohibido publicarlas en los foros. Como la isoclina :)))) Hay toda una secta por ahí y no quiero entrar en ella. Puede que tengan éxitos, me alegro por ellos.
Desde mi punto de vista, el hecho de que haya histéresis en el mercado dice que es no markoviano. Eso es suficiente para mí.
También.
cuando buscaba una manera de calcular la histéresis, escribí lo que encontré en la web en esta fuente
aquí hay un comienzo sobre AB=BC y un texto sobre cómo hacer histéresis a través de senos y cosenos
https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page2#comment_21674350pf=1,5, comercio medio 15p
Es casi lo mismo en los minutos. En este caso no es necesario adelgazar, por supuesto.
Optimizando la ventana y el multiplicador se puede encontrar una variante mejor, pero seguramente es un ajuste.
La misma situación se da en el USDCAD pero la situación en otros pares es peor.
La inspección visual de las operaciones sugiere que el sistema no "ve" ningún rendimiento y además las tendencias.
Por cierto, aquí hay una prueba del sistema de Shurik, en EURUSD Open H1, para tres años 2018-2021, con un spread de 1p:
pf=1,5, operación media 15p
Es casi lo mismo en los minutos. En este caso no es necesario adelgazar, por supuesto.
Optimizando la ventana y el multiplicador se puede encontrar una variante mejor, pero seguramente es un ajuste.
La misma situación se da en el USDCAD pero la situación en otros pares es peor.
La inspección visual de las operaciones sugiere que el sistema no "ve" ningún rendimiento y además las tendencias.
36 acuerdos, una media de uno al mes
no mucho
Por cierto, aquí hay una prueba del sistema de Shurik, en EURUSD Open H1, para tres años 2018-2021, con un spread de 1p:
pf=1,5, operación media 15p
Es casi lo mismo en los minutos. En este caso no es necesario adelgazar, por supuesto.
Optimizando la ventana y el multiplicador se puede encontrar una variante mejor, pero seguramente es un ajuste.
La misma situación se da en el USDCAD pero la situación en otros pares es peor.
La inspección visual de las operaciones sugiere que el sistema no "ve" ningún rendimiento y además las tendencias.
La idea era seleccionar un conjunto de parámetros en un marco temporal menor para operar en la continuación de los movimientos (persistencia), y en un marco temporal mayor - para operar en los retrocesos (antipersistencia), como en el caso de Shurik. Esto se corresponde en parte con el comportamiento de las divisas en la media: continuación de los pequeños movimientos e inversión de los grandes. Entonces podríamos intentar construir una cartera de varios sistemas de este tipo con diferentes parámetros.
Obviamente, debido a la no estacionariedad, que es claramente visible en tu foto, todo habría resultado igual que de costumbre) Hay mucho que hacer para intentar dar vida a la idea de Shurik. Que lo haga él mismo)
La idea era seleccionar un conjunto de parámetros en un marco temporal menor para operar en la continuación de los movimientos (persistencia), y en un marco temporal mayor - para operar en los retrocesos (antipersistencia), como en el caso de Shurik. Esto se corresponde en parte con el comportamiento de las divisas en la media: continuación de los pequeños movimientos e inversión de los grandes. Entonces podríamos intentar construir una cartera de varios sistemas de este tipo con diferentes parámetros.
Obviamente, debido a la no estacionariedad, que es claramente visible en tu foto, todo habría resultado igual que de costumbre) Hay mucho que hacer para intentar dar vida a la idea de Shurik. Bueno, déjalo a su aire)
Uno pensaría que cualquier otra idea/sistema requeriría menos toqueteo...
La idea era seleccionar un conjunto de parámetros en un marco temporal menor para operar en la continuación de los movimientos (persistencia), y en un marco temporal mayor - para operar en los retrocesos (antipersistencia), como en el caso de Shurik. Esto se corresponde en parte con el comportamiento de las divisas en la media: continuación de los pequeños movimientos e inversión de los grandes. Entonces podríamos intentar construir una cartera de varios sistemas de este tipo con diferentes parámetros.
Obviamente, debido a la no estacionariedad, que es claramente visible en tu foto, todo habría resultado igual que de costumbre) Hay mucho que hacer para intentar dar vida a la idea de Shurik. Pues que lo haga él mismo).
También quería hacer el análisis de los movimientos en TFs pequeños, por ejemplo de 1 minuto, con el propósito de predecir las características de la barra en un TF grande, por ejemplo un día. Es decir, tratar de predecir Hg, Lw, y la dirección Cls-Opn, digamos, de una vela de día por el movimiento anterior en un TF de minutos. Y luego, de alguna manera, refinar la predicción basada en el análisis del gráfico diario. Está claro que no se puede obtener una gran ventaja, pero se puede conseguir algo aceptable utilizando una cartera en varios símbolos. Pero aún no me he puesto a ello.
continuación de los pequeños movimientos y la inversión de los grandes.
El problema es que los movimientos pequeños se invierten con más frecuencia y los grandes en una tendencia se llevan la mayor parte de los beneficios de los pequeños retrocesos.