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Tamizado el precio de Open M1 de acuerdo con algún algoritmo desde diciembre hasta el momento actual, obtuvo alrededor de 1000 datos de precios.
Tengo esas "fotos":
Indicador como el de Sasha. Muestra = 5 ;))) jaja, si 10 sólo un comercio. Rango de intervalo por la fórmula D = 3 * const * Sqrt(muestra)
¿Cómo encontrar esa clave para filtrar una señal falsa (o invertirla)?
¿Qué contar, sólo lenguaje comprensible para los nerds ;)?
He adjuntado un archivo de datos, hay un marcado de cuándo comprar y cuándo vender. Hay un par de entradas (más o menos) perdedoras.
El modelo de Shurik no asume la presencia de señales falsas) Asume que (casi) todas las señales son verdaderas)
Por desgracia (para Shurik), el mercado no siempre les da la razón (al modelo y a Shurik). Pero ese no es su problema (el del mercado).
Personalmente, no me interesaría reconstruir todo el modelo desde cero, sino sólo intentar complementarlo un poco a partir de los indicadores que ya contiene: las sumas de los incrementos y sus módulos.
Que se encargue él mismo de la reconstrucción completa)
Entonces, ¿dónde están las sugerencias concretas? Hasta ahora nada.
Si usted piensa en el espíritu de la diversificación del sistema existente, entonces usted debe tratar de captar los movimientos fuertes, después de lo cual el precio se queda atascado en un nuevo nivel, no se apresura a volver.
Lo primero que se me ocurre es una entrada obvia en la dirección de la ruptura del canal (de una anchura diferente a la del sistema original) y una salida al regreso.
Personalmente, me interesaría no reconstruir todo este modelo desde cero, sino simplemente intentar complementarlo un poco a partir de los indicadores que ya tiene: las sumas de los incrementos y sus módulos.
Probablemente también se podría añadir un tiempo mínimo de permanencia dentro del canal antes de atravesarlo como filtro.
Lo primero que me viene a la mente es la evidente entrada en el sentido de la ruptura del canal (de una anchura diferente a la del sistema original) y la salida a la vuelta)
La relación entre el alcance y el recorrido es algo bien conocido (busque el AMA de Kaufman).
Estoy de acuerdo, la suma de estos módulos aparece con bastante frecuencia - en Matan, por ejemplo, se llama variación.
Por desgracia, los indicadores rezagados son todo lo que tenemos)
Por cierto, las bellas acciones (ya sean de prueba o reales) del pasado son también otro indicador rezagado)