Buscando patrones - página 130

[Evgeniy Chumakov]

Evgeniy Chumakov:

Ejemplo de un indicador en el acta, para TF arriba:

Cuente cuántas velas M1 subieron y cuántas bajaron.

La salida de la diferencia (arriba - abajo) como un histograma en el sótano.

El significado: si la vela se cierra hacia arriba, y el histograma es negativo, significa que hubo una vela de impulso M1.

No es más probable encontrar regularidades, aunque no lo sé.

#property indicator_separate_window // Индик. рисуется в дополнительном окне
#property indicator_buffers 2       // Количество буферов
#property indicator_color1 Blue     // Цвет первой линии
#property indicator_color2 Red      // Цвет второй линии
#property strict


double Buf_0[],Buf_1[];             // Объявление массивов (под буферы индикатора)
//--------------------------------------------------------------------
int init()                          // Специальная функция init()
  {
   SetIndexBuffer(0,Buf_0);         // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (0,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DOT,2);// Стиль линии
   SetIndexBuffer(1,Buf_1);         // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (1,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DOT,2);// Стиль линии
   return(0);                          // Выход из спец. ф-ии init()
  }
//--------------------------------------------------------------------
int start()                         // Специальная функция start()
  {
   int i,                           // Индекс бара
       Counted_bars;                // Количество просчитанных баров 
//--------------------------------------------------------------------
   Counted_bars=IndicatorCounted(); // Количество просчитанных баров 
   i=Bars-Counted_bars - (Period()*2);           // Индекс первого непосчитанного
   
   while(i>0)                      // Цикл по непосчитанным барам
     {
   

double CAN_UP = 0;
double CAN_DW = 0;


datetime shift_time = iTime(NULL,Period(),i);
int shift = iBarShift(NULL,PERIOD_M1,shift_time,false) ;

for(int pos = shift; pos < shift + Period(); pos++){

if(iClose(NULL,PERIOD_M1,pos) > iOpen(NULL,PERIOD_M1,pos)){CAN_UP += 1;}
if(iClose(NULL,PERIOD_M1,pos) < iOpen(NULL,PERIOD_M1,pos)){CAN_DW += 1;}

}

double F_0 = (CAN_UP - CAN_DW);



     if(F_0 > 0){ Buf_0[i] = F_0;}             // Значение 0 буфера на i-ом баре
     if(F_0 < 0){Buf_1[i] = F_0;}              // Значение 1 буфера на i-ом баре
      i--;                          // Расчёт индекса следующего бара
     }
//--------------------------------------------------------------------
   return(0);                          // Выход из спец. ф-ии start()

He intentado hacer algo rápido, pero no lo calcula correctamente.

[Grigori.S.B]

Aleksei Stepanenko:
Zhen, he comprobado diferentes DCs en mi tiempo , definitivamente filtran las garrapatas.

No es seguro que lo hagan. Es aún más probable que todos ellos no filtren, ya que, de lo contrario, serían presa del arbitraje entre concesionarios. La diferencia en el número de ticks se debe probablemente a que los proveedores de liquidez son diferentes tanto en número como en composición.

[Aleksei Stepanenko]

Grigori.S.B:

No es un hecho que filtren.

Sí, Grigori. Esa es mi suposición, no sé lo que hay dentro. Todo lo que veo es que la salida es un caos. Y es difícil discutir este hecho.

Se trata de un juicio de valor, sin pretender conocer el sentido del ser.

[Aleksei Stepanenko]

Sólo me gustaría escuchar argumentos en contra de esta suposición.

[Aleksey Vyazmikin]

Si se filtran los ticks, el objetivo del filtrado es mantener el precio en la dirección del movimiento del mercado. Entonces, en un mercado alcista, el precio se mantendrá en barras durante mucho más tiempo, y en un mercado bajista, se mantendrá en lotes. La cuestión es el tamaño de la ventana: quizá sea menos de un minuto, quizá no.

No he visto ningún indicador que fije el tiempo de la cotización en un minuto.

[Maksim Antonenko]

Aleksey Vyazmikin:

Si se filtran los ticks, el objetivo del filtrado es mantener el precio en la dirección del movimiento del mercado. Entonces, en un mercado alcista, el precio se mantendrá en barras durante mucho más tiempo, y en un mercado bajista, se mantendrá en lotes. La cuestión es el tamaño de la ventana: quizá sea menos de un minuto, quizá no.

No he visto ningún indicador que fije el tiempo del precio en un minuto.

Me atrevo a adivinar: ¿exactamente un minuto?)

Si te refieres al número de ticks por minuto, existen estos indicadores.

[Aleksey Vyazmikin]

Макс:
Me atrevo a decir - exactamente un minuto:)

Si te refieres al número de ticks por minuto, hay indicadores.

No, no son ticks, sino tiempo. Digamos que a los 60 segundos, el precio se movió en el rango de 10 pips, entonces ¿cuánto tiempo en segundos estuvo el precio en cada uno de los 10 pips?

[Maksim Antonenko]

Aleksey Vyazmikin:

No no ticks, exactamente tiempo, digamos que a los 60 segundos, el precio se movió en el rango de 10 pips, entonces ¿cuánto tiempo en segundos estuvo el precio en cada uno de los 10 pips?

Todo será predecible allí - permanecerá en un lugar más tiempo por la noche que durante el día.

En general, la información es inútil, porque necesitamos movimiento para ganar dinero. Y el movimiento debe superar el spread + la comisión al menos 20 veces. De lo contrario será un completo casino. Es decir, si el spread y la comisión son de 1 punto, entonces la toma y el stop no deberían ser inferiores a 20 puntos de media. Y a tales distancias no importa lo que había en las garrapatas.

[Aleksei Stepanenko]

Sí, Max tiene razón.

[Aleksey Vyazmikin]

Макс:
Allí todo será predecible: por la noche permanecerá en un lugar más tiempo que durante el día.

En general, la información es inútil, porque necesitamos el movimiento para ganar dinero. Y el movimiento supera el spread + la comisión en al menos 20 veces. De lo contrario será todo un casino. Es decir, si el spread y la comisión son de 1 punto, entonces la toma y el stop no deberían ser inferiores a 20 puntos de media. Y a tales distancias no importa lo que había en las garrapatas.

No se trata de ganar, sino de identificar el método de filtrado. Creo que los filtros funcionan con el propósito de aumentar los beneficios y esto significa que las empresas de corretaje tratan de pronosticar el movimiento de los precios con mayor probabilidad hacia una determinada dirección y si entendemos la dirección, podemos utilizar los logros de las empresas de corretaje.

Para la bolsa sería un indicador interesante, que nos permitiría ver el precio psicológico medio.