¿Necesita volúmenes en Forex? - página 2

 

Gracias a todos por sus respuestas. El tema se ha desviado un poco. El vaso de los precios es un tema aparte (y entendí que por ahí iba la conversación).

Me gustaría expresar mi punto de vista. Desde mi punto de vista, el gráfico de ticks es un movimiento de "un solo volumen". Por eso, en cada nuevo tick el volumen cambia exactamente en 1. Esto no significa que en este momento haya habido una operación con el volumen 1. Significa que en este momento se ha realizado una operación que ha provocado cambios en el precio (ratio de estos pares de divisas). En otras palabras, el indicador de histograma de volumen es sólo una medida de la tasa de cambio en el mercado en una vela determinada. El cambio de precio sólo significa que alguien, en algún lugar, hizo un trato con otra persona. Es posible que no lo hayan conseguido en absoluto al precio que está actualmente en la bolsa en ese momento. Me gustaría conocer también su opinión al respecto.

 
infinum13:

Me gustaría expresar mi punto de vista. Me parece que el gráfico de ticks es un movimiento de "un solo volumen". Por eso, cada nuevo volumen de ticks cambia exactamente en 1. No significa que en este momento haya un acuerdo con el volumen 1.

No es así. El trato estaba hecho, sí. Pero no sabemos en qué medida.

infinum13:

Significa que en este momento se hizo un acuerdo, que llevó al cambio de precio (relación de estos pares de divisas). En otras palabras, el indicador de histograma de volumen es simplemente una medida de la tasa de cambio en el mercado en una vela determinada.

Para ESTE DC, que sólo acepta presupuestos de un puñado de proveedores. Y los filtra, es decir, no pasan todos los ticks. El número y la composición de los proveedores de cotizaciones no son constantes.
 
infinum13:. ...........Esto significa que se ha producido una operación que ha dado lugar a un cambio de precio ......................

No significa en absoluto en las comillas de DC.

Esto significa que la corriente de precios interbancarios filtrada se ha desplazado lateralmente en un intervalo suficiente para que se desplace en las cotizaciones de salida (salida a los terminales de los operadores).

Ipsos.

 
infinum13:......En otras palabras, el indicador del histograma de volumen es simplemente una medida de la tasa de cambio en el mercado en una vela determinada. .....
Algo así. Así que, en principio, se puede intentar extraer información útil. Sin caer en la ilusión de la equivalencia de los volúmenes de ticks y reales (financieros).
 
Trabajé como distribuidor en un DC... teníamos una plataforma Reuters con cotizaciones y Market Depth... Podíamos ver qué bancos estaban comprando y vendiendo y cuánto dinero había en ese momento. Tiene sentido si operas con una cuenta grande como day trader (más de 1m$ al día para mover tus volúmenes, si no entonces no tiene sentido ver lo que hacen los bancos)
 
infinum13:

Gracias a todos por sus respuestas. El tema se ha desviado un poco. El vaso de los precios es un tema aparte (y entendí que por ahí iba la conversación).

Me gustaría expresar mi punto de vista. Desde mi punto de vista, el gráfico de ticks es un movimiento de "un solo volumen". Por eso, en cada nuevo tick el volumen cambia exactamente en 1. Esto no significa que en este momento haya habido una operación con el volumen 1. Significa que en este momento se ha realizado una operación que ha provocado cambios en el precio (ratio de estos pares de divisas). En otras palabras, el indicador de histograma de volumen es sólo una medida de la tasa de cambio en el mercado en una vela determinada. El cambio de precio sólo significa que alguien, en algún lugar, hizo un trato con otra persona. Es posible que no lo hayan conseguido en absoluto al precio que está actualmente en la bolsa en ese momento. Me gustaría conocer también su opinión al respecto.


El volumen de ticks es una medida de la volatilidad, no del volumen de transacciones realizadas.
 

más que la volatilidad en el sentido convencional de la palabra, sino una característica del flujo de ticks.

A veces es útil comparar -en relación con el mismo periodo, pero en un día de la semana diferente- para el mismo par, y un par con otro.

El número de ticks por segundo es un "indicador de ticking". iVolumen(NombreVal,Tf1,i)/(Periodo()*60.0)

especialmente para las cruces...

;)

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Avals:

El volumen de ticks es un indicador de la volatilidad, no del volumen de operaciones realizadas.

Sí, pero hay situaciones en las que, por ejemplo, en una barra relativamente pequeña (estrecha) el volumen de ticks de esta barra es extremadamente alto, y viceversa, cuando en una barra grande (ancha) el volumen de ticks de esta barra es extremadamente bajo.
 
kch:

Sí, pero hay situaciones en las que, por ejemplo, en una barra relativamente pequeña (estrecha) el volumen de ticks de esta barra es extremadamente alto, y viceversa, cuando en una barra grande (ancha) el volumen de ticks de esta barra es extremadamente bajo.

La volatilidad depende del intervalo de tiempo para el que se quiera calcular. Por ejemplo, la barra diaria también puede ser "pequeña" en relación con las anteriores, pero las horarias que la componen son bastante normales. Es decir, a nivel del día - plano, pero a nivel de cada hora la volatilidad es normal. Aunque estoy de acuerdo contigo y con avatara, que la volatilidad suele significar el cambio de precio en un determinado periodo de tiempo, es decir, la magnitud del incremento, pero no el número de cambios de precio. Pero de hecho están fuertemente correlacionados - por ejemplo, se puede comparar el histograma de la variación media de los volúmenes de ticks por hora del día (por ejemplo, barras horarias) y un histograma similar Alto-Bajo.
 

Además, hay discrepancias "en la dirección" de la barra y su volumen de ticks.

Hay un indicador de volúmenes estándar incorporado. No sabía mucho del tema, pero lo que entiendo es que si es verde, en la barra formada correspondiente la cantidad de ticks al alza supera a la cantidad de ticks a la baja, y si es rojo, en la barra formada la cantidad de ticks a la baja supera a la cantidad de ticks al alza. Corríjanme si me equivoco.

Por ejemplo, ayer 06.04.11 en GU a las 11-30 (GMT) pudimos ver la situación, cuando una barra totalmente bajista (marcada con una flecha roja) "divergió" de su volumen de ticks. Es decir, con la libra cayendo a 11-30 en 1 minuto por 60 antiguos pips, su volumen de tick fue "alcista".

Razón de la queja: