Buscando patrones - página 75

 
Roman Kutemov:
En relación con el punto 8 una observación.
No entre cuando el precio cruce el límite inferior o superior.
Pero por ejemplo para la compra, el precio ha cruzado el límite inferior y entonces vemos la reversión hacia arriba y el movimiento alcista continuará, pero el precio todavía está por debajo de la línea inferior.
Ese es el momento de entrar.

Sí, podemos llevar conjuntamente la estrategia hasta la marca.

Pero en este momento me interesa el punto crítico: ¿el paso a marcos temporales más altos, es decir, a ventanas deslizantes de 1 día, revela ciertas regularidades y ciclos de mercado (como afirman Vova y Gunn)?

Todavía estoy trabajando en ventanas deslizantes = 1 día o menos y puedo afirmar claramente que estos ciclos no son obvios allí y no hay manera de evitar los parámetros de depuración adicionales.

 
Макс:

Te das cuenta de lo loco que suena eso, ¿no? :))

¿Por qué es una locura?

Si no ves paradas y todo el mundo debería?

El precio se detiene en los grupos de órdenes. Los pedidos se realizan en lugares ventajosos. Los profesionales conocen estos lugares. Otra cosa es que nadie sabe de quién serán los pedidos más grandes en ese momento. Nadie lo sabe. Por eso todos son iguales en Forex.

 
Alexander_K2:

Sí, podemos trabajar juntos para llevar la estrategia a un estado de equilibrio.

Pero, en este momento, me interesa un punto fundamental: si en la transición a TFs más altos, es decir, a ventanas deslizantes > 1 día, hay regularidades claras, y se revelan algunos ciclos de mercado (como argumentan conjuntamente Gunn y Vova).

Sigo trabajando en ventanas deslizantes = 1 día o menos y puedo afirmar claramente que estos ciclos no son obvios allí y no hay manera de evitarlo sin parámetros adicionales de desbordamiento.

Hace unos 5-10 años el gráfico más predecible era el H1, hoy se ha desplazado al M15.

Hay muchas regularidades. Porque hay una forma de pensar estándar entre los grupos de personas, y actúan de manera uniforme. Además, las grandes empresas utilizan tecnologías robóticas y dejan una huella brillante en la historia. Puedes acompañarles con una precisión milimétrica).

 
Alexander_K2:
6. La varianza del proceso se calcula mediante la fórmula S=2*sqrt(2*D*t), donde D=b^2, b es el valor medio de los módulos incrementales en la ventana deslizante, t es el tiempo = 3600

¿Por qué calculas la varianza mediante una fórmula que te has chupado los dedos cuando es más preciso y correcto determinarla directamente a partir de las desviaciones disponibles de la media?

 
secret:

¿Por qué calculas la varianza con una fórmula que te han chupado de la mano, cuando es más exacto y correcto determinarla directamente a partir de las desviaciones disponibles de la media?

¿Es posible?

https://www.mql5.com/ru/forum/157789

подскажите как сделать лучше
подскажите как сделать лучше
  • 2015.12.17
  • www.mql5.com
Добрый день. Подскажите как лучше сделать...
 
Alexander_K2:


Pero, en este momento, me interesa un punto fundamental: ¿pasar a TFs más altos, es decir, a ventanas deslizantes > 1 día, resulta realmente en


En general, si lo piensas, una ventana deslizante = un trozo de serie temporal en el que no se sabe lo que hubo antes y, por supuesto, lo que hay más adelante.

Supongamos que la serie temporal en una ventana móvil sube y la señal de venta, y luego en el futuro la misma ventana con el mismo precio sube.


Y si una continuación es posible, no es necesariamente una inversión por una ruptura del canal de dispersión.

 
Evgeniy Chumakov:


En general, si lo piensas, una ventana deslizante = un trozo de serie temporal en el que no se sabe lo que hubo antes y, naturalmente, lo que hay por delante.

Supongamos que tenemos una serie temporal en una ventana móvil subiendo y una señal de venta, y luego en el futuro la misma ventana con el mismo precio subiendo.

Pues bien, todas estas preguntas son conocidas y todo el mundo busca una respuesta.

No tengo tiempo para buscar pruebas, pero lo repetiré: Gann y Vova sostienen quevemos regularidades claras en TFs más altas.

Si es verdad - estoy dispuesto a esperar 1 operación al día o a la semana, siempre y cuando demuestre un beneficio estable.

Por desgracia, hasta ahora, aparte de Gunn + Vova, nadie se atreve a reclamar lo mismo que ellos...

 
Alexander_K2:

Por desgracia, hasta ahora, aparte de Gunn + Vova, nadie se atreve a reclamar lo mismo que ellos...


No basta con afirmarlo, hay que poder demostrarlo.


Las discusiones solían ser interesantes, por ejemplo https://www.mql5.com/ru/forum/119541/page2#comment_3156261

Гипотеза на базе Фурье
Гипотеза на базе Фурье
  • 2009.08.12
  • www.mql5.com
Есть гипотеза: Если взять отрезок цен предположим за последние 1000 баров и аппроксимировать его с помощью БПФ, то, если мы правильно уловили основ...
 
Evgeniy Chumakov:


No basta con afirmarlo, hay que poder demostrarlo.


Solía haber discusiones interesantes, aquí hay un ejemplo https://www.mql5.com/ru/forum/119541/page2#comment_3156261

En todos estos promedios, no funciona....

Se han hecho tantos intentos que no veo la "parada de descanso" en absoluto o se ha evaporado o algo así...

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Martingeil:

No veo el "pabellón" en absoluto...


Vende tomates en el mercado de verduras de Zhukovsky. Y en su tiempo libre, lejos de su trabajo principal, enseña a los que sufren a hacer robots en TSLab.

Razón de la queja: