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Justo lo contrario, cada tick(evento) que llega al manejador OnTick, debe ir a OnBook.
Mira, hay tres eventos en el manejador OnTick, cambio de precio de la mejor oferta, cambio de precio de la mejor demanda, y trade(last).
Si el precio de compra o venta cambia sin que haya una operación, este será el evento, y estos eventos se enviarán a OnTick.
Y OnBook también tiene que atrapar estos eventos, pero sus propios eventos, su manejador, de lo contrario habrá un desajuste de precios de oferta y demanda entre los manejadores.
Y si OnTick recibe un último evento, significa que una operación ha pasado.
La operación genera el evento en OnTick, porque después de la operación el precio o el volumen de las ofertas y demandas a cambiar en el mercado.
Es un círculo vicioso.
Tanto en OnTick como en OnBook, existe un evento de Mejor Oferta y Mejor Demanda. Deberían ser siempre los mismos.
Y el evento es último por sí mismo, y genera un evento en OnBook después de la operación.
Por lo tanto, cualquier evento que llegue al manejador OnTick debe reflejarse sincrónicamente en OnBook.
Sí, había un error en mi código. Un método alternativo mostró que todo estaba bien. Las garrapatas son muy raramente 3 en una fila, un poco más a menudo 2. Pero definitivamente no hay tales grupos.
Y si OnTick recibe un último evento, significa que se ha producido una operación.
La operación genera un evento en OnBook, porque después de la operación, el precio o el volumen de la banda cambia en la copa.
Es un círculo vicioso.
Pregunta.
¿Qué ocurre si se ejecutan dos órdenes contrarias a precios de mercado y los volúmenes y precios de esas órdenes son los mismos?
Cuando se ejecuta una orden de este tipo, ¿qué información debe reflejarse en el libro de órdenes de la bolsa, el libro de órdenes y la cinta de transacciones?
Pregunta.
¿Qué ocurre si hay dos contraofertas ejecutadas a precios de mercado y los volúmenes y precios de estas ofertas son los mismos?
Cuando se ejecuta una orden de este tipo, ¿qué información debe reflejarse en el libro de órdenes de la bolsa, el libro de órdenes y la cinta de transacciones?
Por cierto, sí, yo también pensé que podría haber una serie de dos o más ticks que sólo provocan un OnBook. Pero probablemente eso no ocurra muy a menudo...
Por cierto sí, yo también estaba pensando que podría haber una serie de tics que provocan un único OnBook. Pero probablemente eso no ocurra muy a menudo, ¿verdad?
Cualquier cambio en el volumen en el tick sin un cambio en el precio, no son manejados por OnTick.
Respondiendo a mi pregunta, entenderás por qué notodas las garrapatas tienen que pasar por OnBook.
Cualquier cambio de volúmenes en el DOM sin cambios de precios, no puede ser procesado por OnTick.
Si respondes a mi pregunta, entenderás por qué no todos los ticks deben pasar necesariamente por OnBook.
Sí, entiendo su punto de vista. Estoy aprendiendo a comerciar con acciones. Pero la conclusión es clara: OnBook sólo sirve para controlar la situación del mercado. Tengo que utilizar OnTick para realizar un análisis adecuado de lo que ocurre en el mercado. Gracias a todos.
Pregunta.
¿Qué ocurre si se ejecutan dos órdenes contrarias a precios de mercado y los volúmenes y precios de esas órdenes son los mismos?
Cuando se ejecuta una orden de este tipo, ¿qué información debe reflejarse en el Libro de Órdenes de la Bolsa, el Libro de Órdenes y la Cinta de Transacciones?
Las órdenes contraejecutadas pasarán a la alimentación de las transacciones.
Y me parece que OnTick también generará un último evento.
Las ofertas contrahechas pasarán a la alimentación de las operaciones.
Y me parece que OnTick también generará un último evento.
Esto es correcto.
En este caso, las solicitudes irán primero al registro de pedidos,
Entonces se intentará ejecutarlas, si las órdenes se ejecutan, pasarán al feed de operaciones. Aquí es donde entra el tick de transacción en MT5.
Si las órdenes no se ejecutan, se rechazan o pasan al libro de órdenes y se espera su ejecución. Aquí es donde se actualiza el ticker en MT5.
Lo más probable es que esto es lo que elENUM_BOOK_TYPE
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
Orden de
venta
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
Orden de compra
Pero ninguno de estos eventos proviene del intercambio. No ha terminado...
Pregunta.
¿Qué ocurrirá si se ejecutan dos ofertas opuestas a precios de mercado, y los volúmenes y precios de estas ofertas son los mismos?
Cuando se produce dicha ejecución, ¿qué información debe reflejarse en el libro de órdenes de la bolsa, en el libro de órdenes y en la cinta de operaciones?
Si la oferta es de mercado, no tiene precio.
Si no hay precio, sólo dos ofertas de mercado, la primera se ajustará a lo que hay en la taza, y luego la segunda se ajustará a lo que queda en la taza. No se pueden emparejar entre sí.
Si la oferta es de mercado, no tiene precio.
Si no hay precio, sólo dos ofertas de mercado, la primera se ajustará a lo que hay en la taza, y luego la segunda se ajustará a lo que queda en la taza. No se pueden emparejar entre sí.
Sí, estas aplicaciones no tienen precio.
Una orden de mercado tiene prioridad sobre una orden limitada.Pero para afirmar que estas aplicaciones convergerán con el libro de órdenes, es necesario ver el registro de órdenes, es decir, la cola de órdenes.
Y si hay solicitudes de contador en el registro, se ejecutarán, pero si no, sólo entonces habrá una referencia al libro de órdenes.