Zigzags, ondas, tendencias. - página 7

[Anatolii Zainchkovskii]

Aleksei Stepanenko:

En los minutos del EURUSD (5 dígitos):

Genial, ahora el estado de avance. Cuántos pips después de una rodilla de tamaño de 250 pips. Es decir, una vez que tenemos un tamaño de 250 pips de este punto, contar cuántos pips llegamos a la parte superior de la siguiente. Ya sabemos que la reducción será de 50 puntos.

[Maxim Kuznetsov]

Aleksei Stepanenko:

EURUSD 5 dígitosen los minutos(parámetros de entrada: 12-5-3):

En las actas, las estadísticas deberían estar desglosadas por tiempo.
Por ejemplo con una lectura de una vela de 4 horas.

La volatilidad varía mucho a lo largo del día.

[Uladzimir Izerski]

Aleksey Ivanov:

¡¡¡Hola Vladimir!!! Recuerdo una anécdota cuando el suboficial dice a los reclutas: "Hoy os enseñaré a hacer zigzag. Y el joven e inteligente muchacho le corrige: "No en zigzag, alférez, sino en zigzag". Y el suboficial responde: "¡Y cuando yo lo diga, te arrastrarás!"

Alguien debe estar diciéndole al precio que "zigzaguee" también.

¡Hola, Alexei!

El mercado zigzaguea todo el mundo)) Nadie quiere creer realmente que se encuentra en esa situación.

Un ejemplo.

Las flechas muestran la dirección de la compra y la venta. Y cómo reaccionan las ondas de precios a sus acciones. ¡Simplemente increíble!

[Aleksei Stepanenko]

Chicos, no sé qué hacer con esto.

[Uladzimir Izerski]

Vladimir Baskakov:
Deja de bromear, ¿qué canal es de 45º? ¿Qué demonios?

El canal puede estar en cualquier ángulo y también a 45°.

¿Cuál es el problema?

[Uladzimir Izerski]

Aleksei Stepanenko:

Chicos, no sé qué hacer con esto.

Legítimo. Cuanto mayor sea la distancia entre los extremos, más rara será la ocurrencia.

Es un buen gráfico. De esta manera se puede recoger un buen estado para otras opciones. TF, instrumentos, etc.

[Uladzimir Izerski]

Aleksander:

Las estadísticas de los antiguos zigzags mostrarán los puntos finales aproximados de la nueva rodilla en zigzag... En medio de un grupo, probablemente el final de la rodilla

Puedes ver las antiguas rodillas aquí.

Has tomado la estadística sin tener en cuenta la dependencia de las ondas en la combinación .

Y si hace este muestreo, el número de variaciones se reducirá varias veces.

[Aleksei Stepanenko]

Inserta el código en el zig zag estándar:

void OnDeinit(const int reason)
   {
   //запись в файл расстояний между экстремумами
   string eFileName="zigzag.csv";
   int eHandle=FileOpen(eFileName,FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_WRITE,";");
   if(eHandle==INVALID_HANDLE) return;
   double curr=0, prev=0;
   for(int i=0; i<ArraySize(ExtZigzagBuffer); i++)
      {
      if(ExtZigzagBuffer[i]>0 && curr!=ExtZigzagBuffer[i])
         {
         prev=curr;
         curr=ExtZigzagBuffer[i];
         if(prev>0) FileWrite(eHandle,int(MathAbs(prev-curr)/Point));
         }
      }
   FileClose(eHandle);
   }

Cuando el marco temporal cambia, el indicador crea un archivo con las distancias entre los extremos. A continuación, utilicé la función "Frecuencia" de Excel

Es posible experimentar.

[Uladzimir Izerski]

Aleksei Stepanenko:

Inserta el código en el zig zag estándar:

Cuando el marco temporal cambia, el indicador crea un archivo con las distancias entre los extremos. Además en Excel he utilizado la función "Frecuencia"

Es posible experimentar.

++

Gracias por su contribución.

[Anatolii Zainchkovskii]

Aleksei Stepanenko:

Chicos, no sé qué hacer con esto.

Pues mira, el 2% de los casos en los que la rodilla es de 250pp y más de 300pp. Resulta que para 100 rodillas hay 2 señales por operación. El drawdown en las operaciones ya sabemos que es de 50 pips. Ahora hay que saber cuántos pips dieron esas dos señales después de abrir la operación. Tú dices que son muy pocas señales y yo digo que los traders de éxito son aún menos.