Prop trading: ¿es una estafa o es bueno? - página 11
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El hecho es que en RTS y BR hay una tendencia a que el spread "vuele" (hacia arriba o hacia abajo)
La entrada de los "pantalones", con estas tendencias, simplemente no será capaz de entrar en las posiciones, y el estrechamiento de los "pantalones",
la probabilidad de acertar aumenta en proporción a la contracción :(
Por eso me fijo en los candelabros. Las velas blancas son para la entrada, las amarillas para la salida. Es necesario tener un cruce. Como puede ver, hay varios cruces durante el día. Hay que mirar algunos futuros anteriores para determinar la base media.
Añadido:
Es decir, esperar la expansión a la entrada y, por tanto, la contracción a la salida. La diferencia se embolsa. De nuevo, hay que observar más el historial para minimizar el riesgo y no entrar en un nivel en el que ya no hay convergencia.
Así que si no es EBS, entonces el CS completo en los futuros y los rendimientos son peores... Tú mismo has dicho que el EBS es necesario, ¿no?
No pensé que fuera más rentable tener una tasa de entrada más alta o EBS.
Tengo EBS-IS, así que es definitivamente más rentable (me ahorro un 13%).
Por eso miro las velas. Las velas blancas son de entrada, las amarillas de salida. Tiene que haber un cruce. Como puede ver, hay varios cruces durante el día. Hay que mirar algunos futuros anteriores para determinar la base media.
Añadido:
Es decir, esperar la expansión a la entrada y, por tanto, la contracción a la salida. La diferencia se embolsa. De nuevo, para minimizar el riesgo hay que observar más el historial para evitar entrar en un nivel en el que ya no hay convergencia.
Yo lo he probado así, la mayoría de las veces tengo pérdidas.
1. No se puede entrar por velas, sólo por spread.
2. A medida que se ensanchan y se estrechan los "pantalones" - inesperadamente, es decir, un golpe con un alto grado de probabilidad.
Añadido
Y lo peor del calendario, no podrás "dominar" más de 500 000 rublos, ni siquiera operando con todos los pares :(
Debido a la débil liquidez del mercado, que está disminuyendo...
Lo he intentado de esta manera, es casi siempre una pérdida.
1. No se puede entrar por candelero, sólo por spread.
2. Tanto la expansión como la contracción de los "pantalones" - de forma inesperada, es decir, un golpe con un alto grado de probabilidad.
1. Acerca de los candelabros - se componen de la propagación. Veo "spreads" interesantes - entro en una vela y miro los ticks para ver, si había una posibilidad de entrada/salida. Por eso se necesitan milisegundos.
2. es bueno que se estrechen y ensanchen. Si la base fuera constante, el arbitraje no sería posible. Por eso hay que investigar la varianza media de entrada y la varianza media de salida. En definitiva, hay que mirar más de cerca.
Añadido
Y lo peor del calendario, no podrás "dominar" más de 500.000 RR ni siquiera operando todos los pares :(
Debido a la débil liquidez del mercado, que está disminuyendo...
En cuanto a la liquidez, sí, pero RTS y BR son lo suficientemente líquidos como para ir ganando posiciones. Pero tampoco tenemos todavía 500k, así que los problemas se irán resolviendo a medida que vayan llegando :)
En cuanto a la liquidez, sí, pero RTS y BR son lo suficientemente líquidos como para ir ganando posiciones. Pero tampoco tenemos todavía 500k, así que iremos resolviendo los problemas sobre la marcha:)
Yo, por ejemplo, no he sido capaz de encontrar un método para entrar en el mercado en la ampliación y reducción de los diferenciales, a pesar de que he estado operando un calendario durante más de 5 años
Lo que pasa con KVIC es que es muy lento...
Por cierto, sobre la lentitud. ¿Cómo funciona qscalp en el presupuesto? ¿Directamente a la bolsa sin pasar por el qwik?
Por cierto, sobre la lentitud. ¿Cómo funciona qscalp en el presupuesto? ¿Directamente a la bolsa sin pasar por la cotización?
No he tratado esa cuestión
Añadido
Sólo en KVIK la ejecución de la orden sobre futuros va ~ 120 ms, y en MT5 desde el mismo ordenador 6-7 ms.
Siente la diferencia...
No he tratado este tema.
Es que es una unidad de scalper, por los videos (de youtube) algunos chicos han visto lo rápido que ofertan allí. Nadie se ha quejado...
No he tratado este tema
Añadido por
Sólo en KVIC la ejecución de la orden de futuros va ~120ms, y en MT5 de la misma comp 6-7ms
Siente la diferencia...
Sospecho que incluso 120 ms no es un gran problema. El +- 7,5%, como has dicho, no desaparecerá rápidamente. Ni siquiera en segundos.