Optimización vs. Encaje en la historia - página 5

 
Uladzimir Izerski:

El precio reacciona y depende de factores externos. Noticias, etc., etc...

Resulta que al optimizar se quiere influir en los factores externos en el futuro, para que el precio sea el que se desea.

Una vez más... La optimización consiste en determinar los mejores PARÁMETROS de su ESTRATEGIA para obtener beneficios...

Y "El precio reacciona y depende de factores externos. Las "noticias, etc., etc." no tienen nada que ver con este proceso... déjalo reaccionar...

¿De dónde vienen estas perlas? - "Al optimizar se quiere influir en los factores externos en el futuro"...? Hay que pensar en eso...

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Puede que ganes con ella durante mucho tiempo, pero al final pierdes. Pero esta es una forma más o menos razonable.
En cuanto a las pruebas y todo lo demás, ni la optimización ni las pruebas ni nada dan absolutamente ninguna garantía, si no se usa lo que ha funcionado funciona y funcionará siempre.

Sí, estoy de acuerdo.

La sobrepuja se ve así:


pero también hay pips, a corto, medio y largo plazo

algunas personas no conocen los pros y los contras de este comercio...

el tipo de comercio más arriesgado se considera que es el de los pips

 
Serqey Nikitin:

Una vez más... Optimización - determinar los mejores PARÁMETROS de su ESTRATEGIA para obtener beneficios...

Y "el precio reacciona y depende de factores externos. Las "noticias, etc., etc." no tienen nada que ver con este proceso... déjalo reaccionar...

¿De dónde vienen estas perlas? - "Al optimizar se quiere influir en los factores externos en el futuro"... Hay que pensarlo...

Si los parámetros en TS son sólo SL y TP, entonces de qué estamos hablando. Sólo la optimización hasta el punto de gris).

 
Uladzimir Izerski:

Si los parámetros en el TS son sólo SL y TP, ¿de qué estamos hablando? Sólo la optimización hasta el punto de la grisura).

¡Ridículo!

El SL y el TP son dos números que no tienen nada que ver con el mercado... Optimizarlos es como jugar a la lotería deportiva...

Los parámetros de CT deben estar relacionados con el mercado, de lo contrario la optimización en el historial pierde su sentido.

 
Serqey Nikitin:

¡Ridículo!

SL y TP son dos números que no tienen nada que ver con el mercado... Optimizarlos es como jugar a la lotería deportiva...

Los parámetros de la TS deben estar relacionados con el mercado, de lo contrario la optimización en el historial pierde su sentido.

1. Es parcialmente cierto.

2. un requisito previo.

El mercado, según las circunstancias, mostrará su nervio. No se preocupa por la optimización, y mucho menos por la adaptación.

 
Uladzimir Izerski:

El mercado, según las circunstancias, mostrará su temple. No se preocupa por la optimización, y mucho menos por encajar.

No nos entendemos...

No es el mercado el que optimiza, son los parámetros de tu estrategia...

El mercado puede mostrar lo que quieras, pero tu estrategia tiene que funcionar estrictamente según el algoritmo...

Si la estrategia es tonta, no culpes al mercado... ¡Te hundes a medida que avanzas! - la sabiduría popular.

 
Serqey Nikitin:

No nos entendemos...

No es el mercado el que optimiza, son los parámetros de tu estrategia...

El mercado puede mostrar lo que quieras, pero tu estrategia tiene que funcionar estrictamente según el algoritmo...

Si la estrategia es tonta, no culpes al mercado... ¡Te hundirás como tú! - La sabiduría popular.

Tal vez no me entiendas)

Usted optimiza el TS para lo desconocido y quiere obtener un resultado positivo.

¿Con quién estoy hablando? Ohhhhhhhh.

¿Y no puede evaluar la situación actual?

 
Uladzimir Izerski:

Debe haberme entendido mal).

Está optimizando la ST para lo desconocido y quiere un resultado positivo.

¿Con quién estoy hablando? UzVosssss.

¿Y no puede evaluar la situación actual?

Esta es la fiabilidad y versatilidad de la estrategia: cuando se optimizan los parámetros en un par, y se prueban estos parámetros en otro par...

Sospecho que sus estrategias son "UGHOSSs"...

"¿Con quién estoy hablando?"...

 

Tu argumento no tiene nada que ver.

La lógica es que en ambos casos el comportamiento de cualquier precio es primario.

Y si el precio y el gráfico son secundarios (o más bien virtuales) para la estrategia, entonces tanto la optimización como el ajuste a los datos históricos son la misma operación innecesaria.

 
Renat Akhtyamov:

Tu argumento no tiene nada que ver.

Lo lógico es que en ambos casos la cita sea primaria.

Y si el precio y la cotización son secundarios para la estrategia, entonces la optimización y el ajuste a los datos históricos es la misma operación innecesaria.

¡Engaño!

La lógica de tus delirios es que la estrategia DEBE operar...

Si se pasa a un comercio discreto, pero rentable, la presencia de una cotización se reduce considerablemente...

Una estrategia tonta son los propios defectos del comerciante.

Razón de la queja: