Aletas en el vaso - tratando de entender lo que pasó por las garrapatas - página 11
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Que yo sepa, los limitadores no se emparejan con los limitadores. Los limitadores siempre se ajustan al mercado.
Leí sobre las cotizaciones indicativas aquí- se hizo más claro, en general este es un tipo de comercio separado, es decir, no es nuestro caso - lo excluimos por ahora.
Ciudadanos, ¿por qué discutir sobre los tipos de orden (categorías) cuando todo está claramente escrito en las reglas?
7.10. Una Orden enviada al Sistema de Negociación debe contener una referencia a una categoría:
Información sobre los tipos de órdenes bursátiles.
Llama a las cosas por su nombre. No me refiero a las órdenes que se almacenan en los servidores MQ,
No me refiero a los pedidos que se almacenan en los servidores de MQ, sino a los pedidos de stock. Al final del día, las acciones se unen al mercado. Y no importa cómo
es como una estación terminal. A continuación aparece una línea que muestra el resultado
de las órdenes de mercado y las órdenes limitadas en la copa de mercado.
MT5 no es la fuente original de los nombres de los tipos de órdenes, MQ los ha nombrado como les parece.
Y el Servidor MT5 transmite las órdenes a la Bolsa según las especificaciones de ésta, a saber
a saber:
1. Orden de cotización
2. Contraoferta
3. Oferta "Fill-or-Kill" (llenar o matar)
No hay otros tipos de pedidos en el núcleo de FORTS.
Y nosotros (y todos los participantes en el mercado) sólo vemos las ofertas de cotización en el bombo.
Porque los otros dos tipos pasan inmediatamente a la subasta (conducen al acuerdo, o son inmediatamente rechazados).
Las ofertas de cotización también pasan la subasta (pero no se eliminan, si el volumen demandado es menor que el especificado en la oferta).
A partir de la versión 5.0 de ASTS Spectra, la subasta en el núcleo de intercambio se lleva a cabo con la precisión de NANOSECKUND, la prioridad - el primero que llega a la subasta.
Y luego está el tipo, el precio, el volumen.
Pero la subasta no tiene lugar cada nanosegundo, sino un periodo de tiempo más largo (SREZ, no sé exactamente qué), de ahí que
toda la "confusión" en las citas y transacciones.
P/S Y creo que ya es hora de dejar esta discusión innecesaria, porque nadie (incluido yo)
no sabe exactamente cómo funciona el núcleo de FORTSASTS Spectra5.0 y cómo el servidor MT5 envía al terminal
flujos de pedidos y operaciones impersonales. Sobre todo porque en MT5.... sólo se dispone de milisegundos
P/S Y creo que ya es hora de dejar esta discusión innecesaria, porque nadie (incluido yo)
no sabe exactamente cómo funciona el núcleo deASTS Spectra5.0 y cómo el servidor MT5 envía al terminal
flujos de pedidos y operaciones impersonales. Sobre todo porque en MT5.... sólo se dispone de milisegundos
Cabe suponer que la emisión de la pila es menos frecuente que la ejecución de las operaciones, lo que contradice las normas de la bolsa.
P/S Y creo que ya es hora de dejar esta discusión innecesaria, porque nadie (incluido yo)
no sabe exactamente cómo funciona el núcleo deASTS Spectra5.0 y cómo el servidor MT5 envía al terminal
flujos de pedidos y operaciones impersonales. Sobre todo porque en MT5.... sólo se dispone de milisegundos
Correcto, sólo usa lo que puedes ver y tocar.
Que es lo que hago.
Es extraño que el tema se haya desviado tanto, aunque la cuestión es sencilla y puramente técnica.
Recapitulando: la llegada de una orden limitada de un operador no hft a la bolsa para vender a 65822 fue detectada por la estrategia de análisis de mercado hft, y se generó una contraorden limitada para la misma, lo que llevó a la captura y registro de esa operación en el primer frame del 12º segundo. ¡Sin ponerlo en el mercado de las apuestas!
Entonces, ¿la bolsa transmite la información sobre la orden limitada de un "cliente retrasado" al operador de hft y no la transmite al corredor? ¿No está prohibido?
No se trata de la velocidad de reacción a esta orden, sino del hecho de que no hay ninguna orden: la información sobre la transacción ya realizada se envió al terminal.
¿O al azar, en un momento, sin consultar, un "freno" envió una compra-límite, y el otro - una venta-límite, inmediatamente se apagaron y la bolsa envió toda la información sólo sobre el hecho de la transacción?
Ambos suenan dudosos.
Es extraño que el tema se haya desviado tanto, aunque la cuestión es sencilla y puramente técnica.
Entonces, ¿la bolsa transmite la información sobre la orden limitada de un "cliente retrasado" al operador de hft y no la transmite al corredor? ¿No está prohibido?
No estamos hablando de la velocidad de respuesta a una orden de este tipo, sino de que no hay ninguna orden: el terminal ha recibido información sobre una operación que ya ha tenido lugar.
¿O al azar, en un momento, sin ningún acuerdo, un "freno" envió un límite de compra, y el otro - un límite de venta, inmediatamente se apagaron y la bolsa envió toda la información sólo sobre el hecho de un acuerdo?
Ambos suenan dudosos.
En principio, no podrían negociar técnicamente, porque las ofertas tienen precios diferentes. Incluso si eso fuera posible.
Mucha gente tiene un concepto muy elevado y difuso de la HFT.
Básicamente, técnicamente, no podían negociar...
Andrei, tu opinión está muy presente en este hilo. Bajen su ardor, porque están transmitiendo una mierda analfabeta. Estoy cansado de leer todas tus extensiones. Y las órdenes de mercado se emparejan sólo con las limitadas, aunque en Forts no hay órdenes de mercado, y el emparejamiento no puede ocurrir, porque los precios son diferentes. Y hay muchas más, me voy a cansar de enumerarlas. En resumen, envuélvelo.