Aletas en el vaso - tratando de entender lo que pasó por las garrapatas - página 10
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No, los movimientos del precio del activo y de los futuros son irrelevantes, porque ya he obtenido un beneficio.
Ya he fijado mis beneficios comprando acciones y vendiendo futuros.
Añadido
Si tiene más preguntas, entonces escriba en un tema"prefs Bashneft parece que es necesario tomar".
Hasta donde yo sé, los limitadores no están emparejados con los limitadores. Los limitadores siempre se ajustan a un mercado. El HFT no consiste en poder igualar tus limitadores con los de otros, sino en aprovechar la rapidez con la que se obtiene la información de la bolsa y hacer algo con tus ofertas, ya sean limitadas o de mercado. En otras palabras, si estás "más cerca" del intercambio, tienes más oportunidades.
Has acertado. El autor es muy imaginativo, por decirlo suavemente)
Esto sí que es noticia.
No hay órdenes de mercado en la bolsa, sólo órdenes limitadas. Una orden de mercado es una orden limitada al peor precio.
¡Eso sí que es noticia!
No hay órdenes de mercado en la bolsa, sólo órdenes limitadas. Una orden de mercado es una orden limitada al peor precio.
Hay tres tipos de órdenes en las FORTS (todas son órdenes limitadas, sí). Sólo hay un tipo de orden en el mercado y las órdenes no pueden estar vinculadas entre sí.
Uno de los tres tipos se llama orden de mercado. ¿Es eso mejor?)
Hay tres tipos de órdenes en las FORTS (todas ellas son órdenes limitadas, sí). Sólo hay un tipo de orden en el libro y no hay manera de que coincidan entre sí.
Uno de los tres tipos se llama orden de mercado. ¿Es eso mejor?)
Y sostengo que efectivamente hay 3 tipos de órdenes en FORTS,
pero no son ni órdenes de mercado ni órdenes limitadas (véase el campo tipo).
"No hay ninguna cucharada.
:)
Hay mucha cerveza.En general, operemos con los conceptos del intercambio :)
Aquí hay un extracto de las reglas para organizar una licitación: tomé algo interesante para esta situación:
Reglas de la subasta organizada
en el Mercado de Derivados de PJSC Moscow Exchange
Orden – una oferta presentada por el Miembro Negociador de acuerdo con el procedimiento establecido por estas Reglas, que contiene ofertas para realizar un Derivative Deal/Derivatives Deal. Las órdenes por tipo se dividen en Órdenes (de venta o de compra), Órdenes "Calendar spread" (de venta o de compra), Orden indicativa (de venta o de compra);
Orden Indicativa – una Orden formada en el Sistema de Negociación sobre la base de un resultado positivo de verificar las Cotizaciones Indicativas en el Sistema de Cotizaciones Indicativas para el cumplimiento de las condiciones especificadas en el Artículo 8 de estas Reglas. Las órdenes indicativas por tipo se dividen en órdenes de venta indicativas y órdenes de compra indicativas;
Cotización Indicativa : un mensaje electrónico enviado al Sistema de Cotización Indicativa, que contiene una Cotización, un Volumen de Cotización Indicativa y es una expresión de la intención de realizar una Negociación de Derivados/Negociaciones de Derivados (Oferta Indicativa). Las cotizaciones indicativas por tipo se dividen en cotizaciones de venta indicativas y cotizaciones de compra indicativas;
Volumen de Cotización Indicativo – un valor que refleja el número de Contratos de Derivados, la intención de concluir que se expresa mediante la presentación de una Cotización Indicativa;
Oferta Indicativa – la intención de celebrar un Contrato de Derivados expresada mediante la presentación de una Cotización Indicativa;
Ejecución de la Orden - ejecución de una Operación de Derivados / Operaciones de Derivados sobre la base de esta Orden;
Trato de Derivados – un conjunto de Contratos de Derivados con el mismo código, concluidos sobre la base de dos contraÓrdenes al mismo precio;
Contrato de derivados (contrato) – un acuerdo que es un instrumento financiero derivado de conformidad con la Ley Federal “Sobre el Mercado de Valores”, celebrado de conformidad con estas Reglas en los términos de la Especificación, estas Reglas y las Reglas de Compensación;
Contrato de futuros / futuros : un contrato de futuros que establece la obligación de las partes del contrato de pagar sumas de dinero periódicas o globales, según los cambios en los precios de los bienes, valores, el tipo de cambio de la moneda correspondiente, las tasas de interés, la inflación, valores calculados con base en los precios de instrumentos financieros derivados, valores de indicadores que constituyan información estadística oficial, valores de indicadores físicos, biológicos y/o químicos del estado del medio ambiente, a partir de la ocurrencia de una circunstancia que indique no -cumplimiento o cumplimiento indebido por una o más personas jurídicas, estados o municipios de sus obligaciones (con excepción de un contrato de garantía y contrato de seguro), u otra circunstancia que esté prevista por leyes o reglamentos federales en materia de mercados financieros y respecto de los cuales no se sabe si ocurrirá o no, así como de un cambio valores calculados sobre la base de uno o una combinación de varios de los indicadores anteriores
Subsistema de Procesamiento de Órdenes – conjunto de herramientas de software y hardware, que es un subsistema del Complejo de Software y Hardware del Centro Técnico, diseñado para procesar instrucciones para la conclusión de Derivados e instrucciones para la presentación de Cotizaciones Indicativas enviadas por el Cliente al Miembro Negociador utilizando el DSI;
Sistema de comercio / Sistema de comercio : un subsistema del Complejo de software y hardware del Centro técnico, que es un conjunto de hardware, software, bases de datos, telecomunicaciones y otros equipos que brindan la capacidad de mantener, almacenar, procesar y divulgar información necesaria para hacer Transacciones de Derivados;
7.3. Dos órdenes Activas sin dirección, con la excepción de las Órdenes de Separación de Calendario, se consideran contrarrestadas (una orden Activa es contrarrestada por otra orden Activa) si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:
7.7. La mejor Orden de Compra Activa es la Orden de Compra Activa que contiene el precio más alto (para una Orden de Futuros) o la prima más alta (para una Orden de Opciones) o, si hay varias de tales Órdenes Activas, la anunciada anteriormente.
7.8. La mejor Orden de Venta Activa es la Orden de Venta Activa que contiene el precio más bajo (para que una Orden celebre Contratos de Futuro) o la prima más baja (para que una Orden celebre Contratos de Opciones), y si hay varias de tales Órdenes Activas, la anunciado anteriormente.
7.10. Una orden enviada al Sistema de Negociación debe contener una indicación de la categoría:
7.17. Si la Postura contiene el código de sección del registro de contabilidad de posiciones, estipulado por el acuerdo sobre el cumplimiento de las obligaciones del Formador de Mercado, entonces esta Postura se considera presentada por el Miembro Negociador cuando cumple con las obligaciones del Formador de Mercado. .
7.18. La Bolsa registra todas las Órdenes recibidas de los Miembros Negociadores, incluido el registro de Órdenes Indicativas (en adelante, el registro de transacciones). El registro de transacciones se forma en forma electrónica después del final de la negociación. El registro de transacciones contiene la siguiente información:
A pedido del Miembro Negociador, la Bolsa, en la forma y dentro de los plazos determinados por los requisitos de las leyes y otros actos reglamentarios de la Federación Rusa, proporciona a dicho Miembro Negociador un extracto del registro de transacciones enviado a la Sistema de Negociación por este Miembro Negociador.
7.19. Las Posturas recibidas son inscritas por la Bolsa en el Registro de Posturas (consideradas declaradas), salvo en los casos previstos en la cláusula 7.20 de estas Reglas, y también salvo el período de suspensión de la negociación.
7.20. La Orden presentada no es inscrita por la Bolsa en el Registro de Órdenes, si:
8.9. El momento de recepción por parte de la Bolsa de un resultado positivo de la verificación de las Cotizaciones Indicativas especificadas en el numeral 8.7 de estas Reglas es el momento de presentar órdenes Indicativas y en los términos de dichas Cotizaciones Indicativas para celebrar un Contrato de Derivados / Contratos de Derivados en el Sistema de comercio. Las Cotizaciones Indicativas recibidas se reconocen como Órdenes Indicativas y se inscriben en el Registro de Transacciones de forma automática de conformidad con el numeral 7.1 de estas Reglas, sujeto a lo dispuesto en el numeral 8.16 de estas Reglas.
8.10. Dos Cotizaciones Indicativas no abordadas se consideran contrarias (una Cotización Indicativa es contraria a otra Cotización Indicativa) si concurren simultáneamente las siguientes condiciones:
8.11. La mejor Cotización Indicativa de Compra es la Cotización Indicativa de Compra que contiene la Cotización más alta, y si hay varias Cotizaciones Indicativas de este tipo, la presentada anteriormente.
8.12. La mejor Cotización de Venta Indicativa es la Cotización de Venta Indicativa que contiene la Cotización más baja, y si hay varias Cotizaciones Indicativas de este tipo, la presentada anteriormente.
8.13. Una cotización indicativa presentada al Sistema de Cotización Indicativa debe contener una indicación de la categoría:
Si al momento de presentar una Cotización Indicativa de mercado que permita la ejecución parcial, entre las Cotizaciones Indicativas opuestas con una Cotización no peor a la Cotización especificada en la Cotización Indicativa, existe una Cotización Indicativa / Cotizaciones Indicativas con el mismo TIN (o un código reemplazándolo) como en la Cotización Indicativa del mercado especificado, entonces la Cotización Indicativa del mercado especificado se ejecuta en la cantidad que no exceda el volumen total de Cotizaciones Indicativas contrarias que son mejores en relación con la mejor Cotización Indicativa contrarrestante con el mismo TIN (o un código que lo reemplaza).
8.16. Luego del registro de la Cotización Indicativa como Orden Indicativa en el Registro de Transacciones, hasta el momento de su inscripción en el Registro de Órdenes, la Bolsa envía al Miembro Negociador que presentó dicha Cotización Indicativa primaria al Sistema de Cotizaciones Indicativas, una solicitud de confirmación de esta Cotización Indicativa (en adelante, la Solicitud de Confirmación), la cual deberá contener la siguiente información:
La solicitud de confirmación puede contener otra información.
Al recibir la Solicitud de Confirmación, el Miembro Negociador envía una respuesta a la Bolsa, la cual debe contener ya sea la confirmación de la Cotización Indicativa o la negativa a confirmar la Cotización Indicativa.
La falta de respuesta a la solicitud especificada dentro del plazo establecido por el documento interno de la Bolsa es reconocida por la Bolsa como una negativa a confirmar la Cotización Indicativa.
Al presentar una Cotización Indicativa, el Miembro Negociador tiene derecho a especificar una característica especial que caracterice dicha Cotización Indicativa como una Cotización Indicativa, respecto de la cual se establece la confirmación automática de la Cotización Indicativa. La Bolsa reconoce la característica especial especificada como una respuesta que contiene la confirmación de la Cotización indicativa.
La Bolsa reconoce la recepción de una negativa a confirmar una Cotización Indicativa como un mensaje electrónico de un Miembro Negociador sobre la cancelación (eliminación) de dicha Cotización Indicativa. En este caso, la cancelación (supresión) de la Cotización Indicativa del Sistema de Cotizaciones Indicativas la realiza la Bolsa de forma automática.
La Bolsa tiene derecho a establecer mediante documento interno de la Bolsa restricciones sobre el número máximo de negativas a confirmar la Cotización Indicativa, que puede ser enviada por el Miembro Negociador, y las medidas que adopte la Bolsa cuando dicho número de negativas por parte del Miembro Negociador se supera.
10.1. Las Operaciones de Derivados se realizarán mediante la aceptación por parte del Centro de Compensación de las ofertas recibidas por éste como consecuencia del anuncio de Posturas para la realización de Operaciones de Derivados. Las Operaciones de Derivados basados en Órdenes Indicativas se ejecutarán en la misma forma prevista en el presente Artículo 10 de las Reglas de Negociación para Operaciones de Derivados basados en otro tipo de Órdenes.
10.2. La condición para la aceptación por parte del Centro de Compensación de una oferta para celebrar un Contrato de Derivados es la presencia de Posturas Activas opuestas, que son respectivamente la mejor Postura de Compra y la mejor Postura de Venta o, respectivamente, la mejor Postura de Venta de Calendario y la mejor Orden de distribución de calendario para comprar.
Con el fin de crear las condiciones para el cumplimiento de las obligaciones bajo las Operaciones de Derivados, el Centro de Compensación tiene el derecho de aceptar una Orden Activa en ausencia de una Orden Activa contraria.
10.3. Las ofertas son aceptadas por el Centro de Compensación sujetas a las condiciones estipuladas en estas Reglas, las Reglas de Compensación y las Especificaciones. El Centro de Compensación acepta ofertas mediante el envío de mensajes electrónicos a los Miembros Negociadores-ofertas indicando el número de ofertas aceptadas (el número de contratos de Futuros (Opciones) celebrados) y el precio del Contrato de Futuros (el valor de la prima de la Opción / valor del diferencial). Estos mensajes no son Aplicaciones. El momento en que dicho mensaje es exhibido en el Sistema de Negociación, se considera el momento en que los Miembros Negociadores - Oferentes reciben la aceptación del Centro de Compensación.
10.4. Al realizar una Negociación de Derivados de acuerdo con la cláusula 10.2 de estas Reglas sobre la base de contraórdenes Activas, el precio/prima/diferencial se considera igual/igual al precio/prima/valor del diferencial especificado en la contraorden Activa declarada anteriormente, y el número de Contratos de Derivados celebrados se considera igual al menor del número de ofertas contenidas en contraórdenes Activas.
Al realizar una transacción de Derivados de acuerdo con el párrafo 10.2 de estas Reglas sobre la base de una orden Activa, el precio/prima/valor del diferencial se considera igual al precio/prima/valor del diferencial especificado en la orden Activa, y el número de órdenes concluidas Contratos de Derivados se considera igual al menor del número especificado en la orden Activa o la aceptación por parte del Centro de Compensación.
12.3. Durante el Día de Negociación, la Bolsa proporciona a todos los Miembros Negociadores a través de AWS en tiempo real la siguiente información de la Bolsa:
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Confieso que conceptos bastante complejos -todavía no entiendo por qué introduzco el término aplicación y aplicación indicativa- ¿cuál es entonces la diferencia global? Según tengo entendido, una orden indicativa forma un diferencial, ¿o qué? De este texto, todavía no entiendo qué sucedió en el vaso, porque después de cada transacción se debe transmitir un nuevo precio.
Hay malentendidos, resaltados en color , según tengo entendido, puede poner un límite de venta al precio máximo que más le convenga para comprar y martillar en el vaso, y al mismo tiempo volveré a comprar todo lo que esté por debajo de este límite. mientras que el límite vale?
Otro momento incomprensible, resaltado en color , ¿es así como generalmente se implementa en MT5 o en Quick?
¡Eso sí que es noticia!
No hay órdenes de mercado en la bolsa, sólo órdenes limitadas. Una orden de mercado es una orden limitada al peor precio.
En el mercado tenemos órdenes limitadas. Alguien debe satisfacerlos, es decir, debe haber un iniciador del trato.
El iniciador de la operación es la orden de mercado, o lo que es lo mismo, una orden de mercado.
¿Entiendes lo que escribes? ¿De dónde crees que provienen los intercambios en la alimentación?
¿De dónde sale algo así sobre las órdenes de mercado? Siéntese y mire el gráfico de ticks y piense en
de donde proviene el concepto de la última operación. ¿Qué clase de tonterías dice la gente...
Tenemos órdenes limitadas en la copa. Tienen que ser satisfechas por alguien, es decir, tiene que haber un iniciador del comercio.
El iniciador de la operación es la orden de mercado, o lo que es lo mismo, una orden de mercado.
¿Entiendes lo que escribes? ¿De dónde crees que vienen los tratos en la alimentación?
¿De dónde sale algo así sobre las órdenes de mercado? Siéntese y mire el gráfico de ticks y piense en
de donde proviene el concepto de la última operación. ¿Qué clase de tonterías dice la gente...
Herejía - en los creyentes: desviación de las normas de la religión dominante.
Su religión no me conviene.
Por qué iba a querer analizar un gráfico de ticks, yo mismo formé la última operación, como hace todo el mundo, de ahí la cinta.
Que yo sepa, los limitadores no son reducibles a limitadores.
Pero si le gusta llamar a las órdenes limitadas órdenes de mercado, tenemos libertad de religión.
Llama a las cosas por su nombre. No me refiero a los pedidos que se almacenan en los servidores de MQ,
No me refiero a los pedidos que se almacenan en los servidores de MQ, sino a los pedidos de stock. Al final del día, las acciones se unen al mercado. Y no importa cómo
es como una estación terminal. A continuación aparece una línea que muestra el resultado de
de las órdenes de mercado y de las órdenes limitadas en la copa de mercado.