Aletas en el vaso - tratando de entender lo que pasó por las garrapatas - página 4
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Es difícil interpretar los datos extraídos de la MT. Las operaciones al precio 65821(2) tuvieron lugar tanto en el lado de la compra (Ask) como en el de la venta (Bid) Sin embargo, ni Ask ni Bid mostraron el precio declarado, ni antes ni después de 11,979. Me atrevo a sugerir que es el efecto del emparejamiento simultáneo de las órdenes limitadas en ambas direcciones: dos órdenes limitadas opuestas se vinculan entre sí antes de que se haya formado el precio Ask/Bid. Esto puede ocurrir en tiempos de lagunas o en casos de este tipo.
¿Cree que la cinta es diferente en Quicksilver en este periodo de tiempo? Sería bueno encontrar a alguien con una cuenta real y comparar las fuentes.
A juzgar por el Time&Sale real de este segundo (13:00:11) has mezclado completamente los ticks y la agregación del volumen es errónea.
En la secuencia correcta, todos los ticks en ese segundo son una enorme subida de 65811 a 65875, no hubo ninguna caída. Y la oferta no es una venta, sino una compra en el mercado. Esto queda claro por el hecho de que la delta del agresor es positiva en todos los ticks, y la OI aumenta después de cada tick desde el 2. Aquí están las capturas de pantalla: https://yadi.sk/i/J5AlohMRysoqLg y https://y adi.sk/i/M2C1iQYo5jvkBQ
Alexey, es mejor que hagas esta pregunta al soporte de intercambio. Creo que entonces todo encajará.
Tal vez lo haga, a menos que se encuentre una explicación sensata. De vez en cuando veo movimientos similares en el mercado de valores, pero con volúmenes más pequeños y su naturaleza me interesó incluso antes, y aquí está un caso tan indicativo con un fuerte movimiento.
Nunca se sabe lo que puede decir el probador. ¿Has mirado la exactitud de la historia? Si tuviéramos una cuenta real, podríamos discutirlo. Mi oferta y demanda real saltó 50 pips sin una sola operación. Era un fallo o la realidad. No quise armar un escándalo, sólo afiné mi Asesor Experto para confirmar los precios de cotización con las operaciones (como sucede en la bolsa).
El archivo es el que da el broker de la cuenta real. ¿Dónde se consigue con más precisión?
Una operación = un tick. Tantos oficios, tantos tics. No hay diferencia entre una "operación" y un "tick".
¿Está seguro?
Probablemente se trata de un desajuste de conceptos. En Si market makers porque es líquido, no al revés.
Y sobre la provisión de liquidez, piénsalo tú mismo, ¿es el interés general de los participantes capaz de restaurar la copa rápidamente? ¿Y por qué iban a hacer eso, que es exactamente el trabajo de MM?
Y los MM, ya sean corredores o cualquier otro, no están persiguiendo tachones, están parcheando agujeros después de los tachones.
Yo también lo creo: MM cierra el agujero inmediatamente en la transacción y, por tanto, obtiene una ventaja sobre los demás participantes, lo que no es bueno. Y, una vez que la copa está saturada de participantes, simplemente retira sus ofertas.
No voy a masticar más. Un fantasioso siempre entenderá a otro fantasioso.
No me gusta la gente arrogante.
Su hipótesis es comprensible, pero no tiene fundamento ni confirmación.
¿Cree que la alimentación es diferente en Quicksilver en este periodo de tiempo? Sería bueno encontrar a alguien con una cuenta real y comparar las fuentes.
Yo descargaría desde Quickk, pero parece que no hay una manera fácil de hacerlo allí - hay una opción para exportar a un software de terceros, pero el software tiene que ser instalado para eso. ¿O conoces otra forma de hacerlo?
A juzgar por el Time&Sale real de este segundo (13:00:11) has desordenado completamente los ticks y la agregación del volumen es errónea.
En el orden correcto, todos los ticks en este segundo están subiendo de 65811 a 65875, no hubo caída. Y la oferta no es una venta, sino una compra en el mercado. Esto queda claro por el hecho de que la delta del agresor es positiva en todos los ticks, y la OI aumenta después de cada tick desde el 2. Aquí están las capturas de pantalla: https://yadi.sk/i/J5AlohMRysoqLg y https://y adi.sk/i/M2C1iQYo5jvkBQ
Sí está claro que hubo una compra en el mercado, ¿por qué supones lo contrario? La cuestión global está en la cola: ¿de dónde viene?
La imagen es extremadamente difícil de analizar, publica el archivo con las comillas, por cierto, ¿de dónde lo has sacado?
Y no puede ser una subida sólida sin un retroceso: el gráfico muestra una horquilla en el minuto.