El acertijo: la campana de distribución suena - el corredor dice el precio, a quien le toca derrama lágrimas y pierde su depósito. - página 8

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"Comprobación de la igualdad de probabilidades de alcanzar niveles simétricos y de la inutilidad de las colas.
Para probar en datos históricos, escribiremos un sencillo robot que abrirá operaciones cuando se rompa el "canal": el rango de precios. El robot cerrará las operaciones cuando se alcance uno de los niveles simétricos: el borde opuesto del canal o la línea equidistante de éste desde arriba.

Si la probabilidad de alcanzar niveles no es del 50/50, obtendremos algún resultado financiero definitivo en un conjunto palpable de acuerdos, ya sea positivo o negativo. En particular, si las "colas" mencionadas anteriormente no se ajustan realmente a la distribución normal, la apertura en una ruptura del canal hacia el exterior producirá un beneficio constante.

Para las pruebas con una comisión de 1 punto tenemos un factor de beneficio medio (Profit factor) de 1,008. Las pruebas en condiciones de un corredor ideal nos dan un factor de beneficio de 0,992. Es decir, la influencia de la desviación de la distribución de probabilidad respecto a la distribución normal es tan pequeña que no se puede obtener ningún beneficio sólo con el conocimiento de su existencia".
Este es un extracto de ese artículo.
 
Martin Cheguevara:
Esta es una buena idea, yo también estaba contento cuando hice esto...... excepto por una cosa... Funcionará con una comisión inferior al 0,01%... también depende del plazo. Si no sabe qué tipo de acuerdo quiere hacer, puede intentar hacerlo en diferentes plazos.

En general, cualquier evento largo con muchos participantes tiene casi garantizado que se produzcan muchas estadísticas diferentes. Algunos de ellos pueden utilizarse realmente.

Esta estadística en particular (véase el gráfico) está diseñada para la negociación intradía, utiliza principalmente el TF 1m y proporciona varias operaciones al día. Para calcular las pérdidas por spread, deslizamiento, etc., se restan 3 puntos de cada operación con beneficios o pérdidas en el modelo.

No sé si esta estadística está disponible para otros plazos. Supongo que es poco probable.

 
Novaja:
"Comprobación de la igualdad de probabilidades de alcanzar niveles simétricos y de la inutilidad de las colas.

.....

Este es un extracto de ese artículo.

Sólo dice que sólo se puede trabajar con asimetría o sesgo (que es básicamente lo mismo) en relación con el inicio de las estadísticas comerciales.

 
Yuriy Asaulenko:

Esto sólo sugiere que sólo se puede trabajar con asimetría o sesgo (que es esencialmente la misma cosa) en relación con el inicio del comercio.

Esto no es suficiente, este es el principio de usar "colas", mientras que el beneficio en este caso depende del spread, rígidamente, no hay posibilidad de ganar por este sistema en forex. En la bolsa, las "colas" serán más pesadas. El problema está en la cima.
 
En realidad, la idea de incremento no está nada clara: ¿por qué no iba a haber caos? ¿No sería más fácil imaginar que hay metas a las que el precio se mueve y que se fijan nuevas metas después de alcanzarlas? Entonces tenemos un intervalo de tiempo con rangos permisibles de salida del mismo, y un punto de inicio y un punto final; naturalmente, la distribución de la delta del precio de un intervalo de tiempo a otro será diferente y muy probablemente aleatoria. Y ahora dibuje una línea desde el punto de inicio del movimiento hasta el punto objetivo e imagine que el objetivo no es el movimiento en sí, sino su dirección hacia el punto objetivo; entonces tendremos desviaciones no uniformemente distribuidas de la línea central y esto demostrará que el movimiento no es aleatorio. Otra cuestión es que sólo podemos observar esos puntos en la historia.
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