Pastores ZigZags - página 7
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¡Chicos, por favor, no os peleéis! Lo siento, no siempre tengo tiempo para responder. TheXpert, dame una pista, ¿qué clase de estrategias? Si no, yo también empiezo a perder la esperanza. Lo que me gusta de Pastukhov, es que todo está ajustado a Hurst, la interpretación es más fácil, no quiero contar las probabilidades, y Sev. Wind ha recogido estadísticas y se pueden sacar algunas conclusiones, e incluso se pueden ver las ondas en cada fase si se desea. Construye sobre las garrapatas.
El enfoque de Alexander se basa en el marco temporal de los ticks, del que se deriva la intensidad.
Pryval escribió sobre ello aquí:
https://www.mql5.com/ru/forum/1307#comment_9848
TheXpert, una pista, ¿qué clase de estrategias?
Lo que me confunde, intentaré explicarlo:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6731217
La imagen muestra varias distribuciones en una sola grande. Resulta que hay varias olas en una gran ola al mismo tiempo. Si tomamos la media al precio y calculamos 1 SSR a partir de ella, podemos ver que el precio puede moverse dentro de este SSR durante algún tiempo; si tomamos 2 SSR, el precio se moverá dentro de este corredor; lo mismo 3 SSR, etc. pero en cada etapa el precio se mantendrá menos tiempo, es decir, dentro de 1HCO- mucho tiempo, 2HCO- menos tiempo, 3HCO- aún menos, etc. Aquí aparece una analogía con Renco: número de movimientos en 1H-50%, 2H-25%, 3H-12,5%, etc, es decir, la disminución exponencial va dos veces menos cada vez, pero al mismo tiempo la probabilidad de continuación, rebote - se estima aproximadamente 50/50 (en el comercio de tiempo bastante largo, aunque vemos distorsiones en períodos cortos). Prácticamente el caso de una moneda, pero Pastukhov sólo hablaba de mercado de arbitraje y no arbitraje si la onda H es más o menos de 2. En realidad, durante un periodo suficientemente largo, obtenemos un poco más de 2 o un poco menos de 2, es decir, esas colas pesadas en la distribución (incumplimiento de la ley de los grandes números), que se nivelan con el diferencial y la comisión. ¿Cuál es la solución?
La distribución a la que enlazas es la de las tasas incrementales, es decir, (Precio(t)-Precio(t-1))/deltaT.
No quieres trabajar con el tiempo yendo a Renko y Kagi. Entonces, ¿por qué buscas analogías? Es una matemática completamente diferente allí. Otro mundo paralelo, por así decirlo.
los arbitrajistas son los primeros y, en parte, los creadores de mercado
Muchas gracias por la respuesta, es lo que pensaba, es decir, no hay opciones directas. Árbitros (estadísticos, entre corredores). Estadística por mercado (triangular, etc.), ya tenía mucho de esto, un poco dudoso, es decir, de predicción, pero como la correlación puede ser alta en un momento y baja en otro, funcionará durante un tiempo, luego habrá que reajustar constantemente.
Entre los corredores, debido al deseo de centralizar forex, pasan días soleados, pero si sólo cripto, todavía hay una enorme descentralización.
En cuanto a la ampliación de la difusión, creo que también es difícil y ambigua.
Si los delanteros sacan una gran oferta, se les dará el almuerzo como tal.
¿Parcialmente MM? ¿Cómo es eso? ¿Puede darme un enlace?
La distribución a la que enlazas es la de las tasas incrementales, es decir, (Precio(t)-Precio(t-1))/deltaT.
No quieres trabajar con el tiempo yendo a Renko y Kagi. Entonces, ¿por qué buscas analogías? Es una matemática completamente diferente allí. Un mundo diferente, paralelo, por así decirlo.
Quizás, Alexander, tienes razón, estoy siendo brutal))) "He venido, he visto, he vagabundeado". ))) Lucharon por la patria. Me gusta mucho esa película.
Tal vez, Alexander, tienes razón, estoy siendo grosero))) "Vine, vi, dejé una huella")) ))) Lucharon por la patria.
:)))))) Me parece entender sus dudas de corazón.
Si realmente has dedicado mucho tiempo a tu teoría, es difícil abandonarla. Eso es cierto en cualquier negocio.
Pero cada uno tiene su propio grial. Hay muchos, se lo aseguro.
Creo que encontrarás a personas que realmente te pueden ayudar, pero no te apresures. Sólo se preocupan por ti :)))))
¿Parcialmente MM? ¿Cómo? ¿Puedo obtener un enlace?
No me importaría recibir algunos enlaces sobre el tema.
Y Prival acabó profundizando en la configuración "adecuada" del filtro de Kalman y se dedicó a la negociación de acciones.
Si los candidatos a la presidencia retiran una oferta grande, te toca almorzar.
Las ofertas de primera línea son las pequeñas cosas en el borde de la pila. y las grandes ofertas tienen más probabilidades de ser MM
En el mercado siguen existiendo opciones para trabajar con patrones. Pastukhov también escribió sobre ello en su disertación, bueno... hay que buscar una "bata con botones de perlas"))
Pero hay variantes exitosas, como ésta: https://habrahabr.ru/post/266457/
Probablemente se puede ganar en SB con el análisis de patrones, al menos así se considera.
Por lo general, las opciones de negociación se reducen a una tendencia o a un plano, como la estrategia de un paso de Pastuhov, sólo dos opciones. La tendencia y la variante contraria a la tendencia. Además, la variante de moda sugiere los clásicos del género: dejar crecer las ganancias y cortar las pérdidas (short stop). La opción plana es la contraria: dejar que las pérdidas crezcan y recortar los beneficios.
Lo que me confunde, intentaré explicarlo:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6731217
La imagen muestra varias distribuciones en una sola grande. Resulta que hay varias olas en una gran ola al mismo tiempo. Si tomamos la media al precio y contamos 1 SCO de ella, entonces podemos ver que el precio puede moverse dentro de este SCO durante algún tiempo, si tomamos 2 SCO, el precio se moverá dentro de este corredor, lo mismo 3 SCO, etc. pero en cada etapa el precio permanecerá menos tiempo, es decir, dentro de 1HCO - mucho tiempo, 2HCO- menos tiempo, 3HCO- aún menos, etc. Aquí aparece una analogía con Renko: cantidad de movimientos en 1H-50%, 2H-25%, 3H-12,5% y así sucesivamente, es decir, la disminución exponencial va dos veces menos cada vez, pero al mismo tiempo la probabilidad de continuación, rebote - se estima aproximadamente 50/50 (en el comercio de tiempo bastante largo, aunque vemos distorsiones en períodos cortos). Prácticamente el caso de una moneda, pero Pastukhov sólo hablaba de mercado de arbitraje y no arbitraje si Nvola es más o menos de 2. En realidad, a lo largo de un periodo suficientemente largo obtenemos un poco más de 2 o un poco menos de 2, es decir, esas colas pesadas en la distribución (incumplimiento de la ley de los grandes números), que en principio son los diferenciales y las comisiones al operar. ¿Cuál es la solución?
La solución es probablemente trabajar con estas ondas individualmente como un tablero y no olvidar que la teoría de la probabilidad sólo da una imagen estadística general y no en un momento particular, por lo que es de poca utilidad práctica, excepto en casos especiales en los que se puede reducir a una estrecha regla decisiva.