¡Se ha encontrado una estrategia rentable!

Mickey Moose  

1) tomar un instrumento con una dispersión muy alta

2) En el comando "comprar" compramos al precio Ask,

3) cerrar la transacción al precio de oferta

4) El mismo enfoque para el comando "Vender"

Así, obtenemos el beneficio igual al diferencial (cuando es bastante grande, por ejemplo en los símbolos exóticos)



He aquí un ejemplo

[Eliminado]  
Mickey Moose:

1) tomar un instrumento con una dispersión muy alta

2) en el comando "comprar" compramos al precio Ask,

3) cerrar la transacción al precio de oferta

4) El mismo enfoque para el comando "Vender"

Así, obtenemos el beneficio igual al diferencial (cuando es bastante grande, por ejemplo en los símbolos exóticos)

Dibujar en la pantalla

Vladimir Gribachev  
Mickey Moose:


Así, obtenemos un beneficio en el tamaño del diferencial (cuando es bastante grande, por ejemplo en instrumentos exóticos).

Para obtener un beneficio igual al spread, el precio deberá pasar 2 tamaños de spread desde el precio de apertura en la dirección correcta.

Y con el comercio de divisas exóticas, es una vista maldita ..... Tendrás una carga de intercambio infernal.

Petros Shatakhtsyan  
Mickey Moose:


E~h, millones quitados.

Te dije que deberíamos cambiar nuestro avatar.

Maxim Romanov  
Mickey Moose:

1) tomar un instrumento con una dispersión muy alta

2) En el comando "comprar" compramos al precio Ask,

3) cerrar la transacción al precio de oferta

4) El mismo enfoque para el comando "Vender"

Así, obtenemos el beneficio igual al diferencial (cuando es bastante grande, por ejemplo en los símbolos exóticos)




Para comprar al precio más bajo, necesitamos que alguien venda a este precio. Significa que tiene que poner su orden limitada en el mercado al precio necesario. Y entonces llegamos a los algoritmos HFT... el grial es revelado, podemos ir por caminos separados. En los mercados lentos y poco líquidos se puede ejecutar este algoritmo a mano. En el forex es imposible, en los mercados americanos es imposible, en el RTS puedes buscar un instrumento poco líquido, pero tendrás que esperar mucho tiempo para que el limitador se canjee al precio adecuado

[Eliminado]  

Mickey Moose:

1) tomar un instrumento con una dispersión muy alta

2) en el comando "comprar" compramos al precio Ask,

3) cerrar la transacción al precio de oferta

4) El mismo enfoque para el comando "Vender"

De este modo, obtenemos el beneficio igual al diferencial (cuando es bastante grande, por ejemplo en los símbolos exóticos)

Oh, es tan divertido :))))))) al menos me dio una buena risa

Konstantin Nikitin  
Lo único que te interesa es el comercio y el beneficio. Pero quizás el hombre quiera comer carne. Entonces está bien, lo principal es hacer crecer un alce más grande ))))
Mickey Moose  
Maxim Romanov:

Para comprar al precio más bajo, necesitas que alguien venda a ese precio. Y en el mercado las órdenes de venta están en la parte superior...)) así que tienes que poner tu orden limitada en la copa al precio correcto. Y entonces llegamos a los algoritmos HFT... el grial es revelado, podemos ir por caminos separados. En los mercados lentos y poco líquidos se puede ejecutar este algoritmo a mano. En forex, no es posible en los mercados americanos, en el RTS se puede buscar un instrumento poco líquido, pero habrá que esperar mucho tiempo hasta que el instrumento límite se canjee al precio adecuado.


¿Qué otra HFT? Todos ellos escriben la oferta de la orden ...pregunten.
Sugiero comprar en la oferta y cerrar en la demanda.
Andrei Fandeev  
Mickey Moose:

¿Qué otros HFT? Todos lo escriben como oferta... pedir... pedir.
Y sugiero comprar en la oferta y cerrar en la demanda.

Entonces es diferente. Entonces sí.

Vladimir Gribachev  
Mickey Moose:

¿Qué otros HFT? Todos lo escriben como oferta... pedir... pedir.
Y sugiero comprar en la oferta y cerrar en la demanda.

Así es, así es, hombre...

Gracias amigo, de parte de toda la comunidad.

Razón de la queja: