De la teoría a la práctica - página 607
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es que mi solución al tema de la rama sigue siendo la mejor.
pero los peces no están ahí y nunca lo estarán.
Hay peces, pero no aquí. Y hasta temí al principio que A_K encontrara y ensuciara los puntos de pesca. Las primeras 10 páginas)). Resulta que no lo hará).
Sin duda, la mejor opción es utilizar la cuantificación de garrapatas, ya que es primaria.
Tampoco estoy de acuerdo con eso.
Hubo la investigación más fundamental sobre los intervalos de las garrapatas por parte de Doc (¿dónde está ahora?? aparentemente, habiendo leído este hilo, ahora es sólo un conserje...) y Nova:
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De la teoría a la práctica
Dr. Trader, 2018.03.27 23:15
Novaja y yo investigamos un poco.
Las garrapatas llegan al terminal en algunos intervalos aleatorios. Alexander escribió que es importante averiguar cuál es esta distribución. Tomé el historial de ticks de mt5, para poder trabajar con una precisión de milisegundos.
La distribución de las pausas entre los ticks tiene el siguiente aspecto
"Aproximadamente" se debe a que el gráfico está promediado. El dilling distorsiona el tiempo real de las garrapatas. O los redondea a ~10 milisegundos, o cambia cíclicamente su tasa de generación. Antes de promediar, este gráfico (ventana de 0-100ms) tiene el siguiente aspecto
He visto estos mismos picos en los gráficos de Alexander, ahora está más claro de dónde vienen.
El resultado fue que el gráfico de frecuencias promediadas puede describirse mediante la suma de las distribuciones Gamma y Cauchy. El primer parámetro de la distribución gamma para algunos tratos puede ser seleccionado como un número entero y la distribución Gamma se convierte en su caso especial - la distribución Erlang.
Este es un gráfico de otro trato:
línea negra - distribución tal y como se recibe del historial de ticks
rojo - medio
el morado es el que se obtiene según la fórmula gamma+coshi.
No parece perfecto, pero también se ve bien en una escala logarítmica, y la parte superior y la cola suelen coincidir.
La cola de la distribución coincide bien con las decenas de segundos
La fórmula:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Se trata de una fórmula específica para cada operación, todas tienen parámetros y coeficientes ligeramente diferentes.
En general, la función se parece a esto
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
el parámetro c va de 0 a 1
Por lo tanto, este Cauchy de la distribución gamma tiene que ser "tamizado" sin rodeos.
El resultado es un perfecto flujo de garrapatas dispersas.
Tampoco estoy de acuerdo con eso.
Hubo un estudio muy fundamental sobre los intervalos de las garrapatas por parte de Doc (¿dónde está ahora? Al parecer, tras leer este hilo, ahora trabaja como conserje...) y Nova:
Así que este Cauchy de la distribución gamma tiene que ser "cribado" sin rodeos.
El resultado es un perfecto flujo de garrapatas dispersas.
Trate de pensar en el hecho de que los eventos de movimiento de precios - ticks en su mayor parte no están sincronizados con el tiempo.
Las decisiones de realizar operaciones se toman de forma desincronizada.
Y usted y los investigadores anteriores siempre tienen el tiempo en el eje horizontal.
Y el tiempo, si lo entendemos como un orden medido de eventos, en intervalos de ticks es casi siempre no lineal.
Por lo tanto, todas sus estadísticas unidas a una escala temporal lineal cojean de ambas piernas.
Pero en los intervalos de un día más o menos las estadísticas probablemente darán resultados, porque ahí hay un ritmo: el cambio de día, la hora de apertura del mercado, la hora típica de publicación de noticias.
Averigua cómo medir la dimensión horizontal y serás feliz.
:-)
que tengo la mejor solución para el tema de la rama de todos modos
pero aún así no te hará feliz.
Tarde.
Tarde.
no
sólo se analiza el último tick, ni siquiera se necesita un indicador
y todavía el cargoEn los intervalos de un día más o menos, las estadísticas probablemente darán resultados, porque ahí hay un ritmo: cambio de día, hora de apertura del mercado, hora típica de publicación de noticias.
Averigua cómo medir la dimensión horizontal y serás feliz.
:-)
Entonces, ¿estamos hablando de una dimensión de ventana temporal en movimiento?
Bas seguro que es un día. Lo más probable es que sí, porque el flujo de cotizaciones de ticks en este caso es casi Poisson.
¿O estás hablando de desechar el tiempo por completo y tener algo más en horizontal?
Tal vez sea así...
Francamente, me confunde la noción de una ventana de tiempo deslizante en el mercado en absoluto.
Von Koldun, por ejemplo, toma las citas y el tiempo y de alguna manera consigue una serie casi estacionaria de algo. No necesita ninguna ventana en absoluto. Simplemente mete esta serie artificial en la red neuronal y se llena los bolsillos.
Y el tiempo, si se entiende como un orden medido de acontecimientos, es casi siempre no lineal en intervalos del orden de los ticks.
Así que todas tus estadísticas ligadas a una línea de tiempo lineal están cojas por las dos patas.
Piensa en algo para medir la dimensión horizontal y serás feliz.
Se lo ofrecí a Alexander hace 100 páginas y 200 páginas, y barras de igual tipificación, y barras de igual tipificación y altura, e incluso de igual precio de "camino", pero no se enteró de nada)
No lo escuchará ahora)
y el físico también confunde "tamaño" y "dimensión" )¿por qué haces esto? ¿había alguna intriga en el hilo ))))
si el gsb va en torno al precio.
ok
más información
entrar en la compra, el precio reacciona a la baja
o viceversa
entrar en la venta, la reacción del precio es hacia arriba
esta interminable fe en las teorías de la conspiración.
Estoy fundamentalmente en desacuerdo con este punto.
No existe un modelo de movimiento browniano en el mercado, donde las colisiones de las partículas son infinitamente frecuentes y los intervalos de tiempo se distribuyen según una ley exponencial. En este caso es legítimo utilizar una escala temporal uniforme.
En el mercado no hay una escala de tiempo uniforme: hay flujos Erlang de diferentes órdenes. Pero mucha gente no lo entiende y nunca lo entenderá. El resultado es que los bolsillos se rasgan y se vacían.
El resultado es que los bolsillos se rasgan.