De la teoría a la práctica - página 548
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Alexander, he decidido trabajar con tus datos antiguos aquí:https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page296#comment_6994035
La pregunta allí era si el exponente encajaba en tus intervalos de tiempo, también había incrementos, ¿recuerdas cómo los hacías? ¿Eran incrementos uniformes o exponenciales? Eso es importante. Era logarítmico en los intervalos de tiempo, el exponente no cabía, y tampoco cabía en los incrementos, el exponente no cabía ahí.
La teoría es buena, pero la práctica falla)
Alexander, he decidido trabajar con tus datos antiguos aquí:https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page296#comment_6994035
La pregunta allí era si el exponente encajaba en tus intervalos de tiempo, también había incrementos, ¿recuerdas cómo los hacías? ¿Eran incrementos uniformes o exponenciales? Eso es importante. Tienes el logaritmo en los intervalos de tiempo, el exponente no encaja, lo mismo ocurre con los incrementos, el exponente no encaja ahí.
Alexander, he decidido trabajar con tus datos antiguos aquí:https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page296#comment_6994035
La pregunta allí era si el exponente encajaba en tus intervalos de tiempo, también había incrementos, ¿recuerdas cómo los hacías? ¿Eran incrementos uniformes o exponenciales? Eso es importante.
Allí los datos se recogían cada 1 segundo si no recuerdo mal.
Por cierto, y Doc (¿no era contigo?) estaba investigando sobre los intervalos de tiempo entre las cotizaciones de las garrapatas. Hay algo así como un flujo "sucio" de Erlang de segundo orden (Doc incluso derivó una fórmula - Gamma+Koshi. ¿Dónde está ahora? Probablemente también se gane su depósito trabajando duro...). En definitiva, un proceso no markoviano.
Por eso me veo obligado a trabajar a escala exponencial. Lo configuré con un generador de MF distribuido geométricamente. Esta es la única manera de llegar a Laplace en incrementos - y nada más.
Alexander, he decidido trabajar con tus datos antiguos aquí:https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page296#comment_6994035
La pregunta allí era si el exponente encajaba en tus intervalos de tiempo, también había incrementos, ¿recuerdas cómo los hacías? ¿Eran incrementos uniformes o exponenciales? Eso es importante. Tienes el logaritmo en los intervalos de tiempo, el exponente no encaja, lo mismo ocurre con los incrementos, el exponente no encaja ahí.
Allí los datos se recogían cada 1 segundo, por lo que recuerdo.
Por cierto, Doc (no junto con usted??) también hizo una investigación sobre los intervalos de tiempo entre las cotizaciones de las garrapatas. Hay algo así como un flujo "sucio" de Erlang de segundo orden (Doc incluso derivó una fórmula - Gamma+Koshi. ¿Dónde está ahora? Probablemente también se gane su depósito trabajando duro...). En definitiva, un proceso no markoviano.
Por eso me veo obligado a trabajar a escala exponencial. Lo configuré con un generador de MF distribuido geométricamente. Esta es la única manera de llegar a Laplace en incrementos - y nada más.
Es decir, ¿intervalos uniformes, de 1 segundo, no exponenciales? Tírame o aquí los datos donde se toma exponencialmente, intervalos y retornos
Si se te ocurre alguna idea conceptual, publícala, ¿vale?
Ahora estoy ocupado - pero leo el foro. Estoy esperando a que alguien del espacio de Hilbert (como Aleshenka, Vladimir o Koldun) escriba algo agradable.
Es decir, ¿intervalos uniformes, de 1 segundo, no exponenciales? Lánzame los datos donde tomas exponencialmente, intervalos y retornos
Allí, si los retornos y el tiempo =0, es una pseudocita, de lo contrario es real.
Lo lanzaré el sábado-domingo.
Si se te ocurre una idea conceptual, publícala, ¿vale?
Ahora estoy ocupado - pero leo el foro. Estoy esperando que alguien del espacio de Hilbert (como Aleshenka, Vladimir o Koldun) escriba algo congruente.
Esa es la cuestión, necesito tus datos con una lectura exponencial, yo mismo buscaré en el foro.
Eso es justo lo que apareció, necesito tus datos con una lectura exponencial. Yo mismo buscaré en el foro.
Aquí está el Laplace, en azul - 2 meses, 57 mil datos, en rojo - exponente de dos vías, casi perfectamente ajustado, excepto por las "colas". No lo tienes. Está en una escala logarítmica, me encanta, es mucho más claro de ver.
Creo que tengo lo mismo, tal vez un poco mejor.
Sin embargo, ¿y qué? Tenemos el movimiento de Laplace, que a diferencia del proceso de Wiener, ha sido poco investigado.
Si aplicamos las matemáticas del proceso de Wiener, tenemos una ganancia neta del +0%.
Necesitamos un avance conceptual.
Es como: "¡Tíos! Sabías que..." seguido de un pequeño texto genial.