De la teoría a la práctica - página 272
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Novaja y yo hemos investigado un poco.
Los tics llegan al terminal en algunos intervalos aleatorios. Alexander escribió que es importante saber qué tipo de distribución es. Tomé el historial de ticks de mt5, para poder trabajar con una precisión de milisegundos.
...
La fórmula es:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Esta es una fórmula para un trato específico, todos tienen parámetros y coeficientes ligeramente diferentes.
En general, la función tiene el siguiente aspecto
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
el parámetro c va de 0 a 1
Dígame, por favor, @Dr. Trader, entre las CC que tienen parámetros y coeficientes ligeramente diferentes en esta fórmula general, ¿se ha encontrado con alguna que cite no 5, sino 4 dígitos?
¡¡¡¡¡Caballeros!!!!!
Sabiendo que está en la bolsa y que mis bolsillos están listos, mi ojo izquierdo empieza a temblar por la sed desenfrenada de dinero... :))))))))
Incluso en las primeras páginas del hilo nos enteramos de que unas horas)))
A todos: Por supuesto, cada empresa de corretaje puede tener sus propios filtros de cotización. No creo que afecte a nada con tanta duración de los tratos) ¿Soy el único que lo entiende?)
Incluso en las primeras páginas del hilo nos enteramos de que unas horas)))
A todos: Por supuesto, cada empresa de corretaje puede tener sus propios filtros de cotización. Con tales duraciones de transacción no afecta a nada) ¿Soy el único que lo entiende?)
Por supuesto que no, véase https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page179#comment_6499483
¡¡¡¡¡Caballeros!!!!!
Al darme cuenta de que todo está en la bolsa y mis bolsillos están listos, mi ojo izquierdo empieza a temblar por la sed desenfrenada de dinero... :))))))))
Incluso con la teoría preparada, la transición a la práctica no es fácil. Créame.....
¡¡¡¡¡Caballeros!!!!!
Sabiendo que está en la bolsa y que mis bolsillos están listos, mi ojo izquierdo empieza a temblar por la sed desenfrenada de dinero... :))))))))
En principio, no es difícil de hacer. En ese gráfico, la distribución Gamma ya es casi nula después de 400 ms.
A grandes rasgos, cualquier cosa que supere los 400 ms ya es Cauchy.
Pero los valores con una pausa < 400 ms no se pueden dejar todos. Se puede generar un número aleatorio entre 0 y 1 (distribución uniforme). Si este número es menor que [koshi / (gamma + koshi)] de la fórmula, también descartamos esta garrapata.
En general me gusta esta idea - si un tick no viene por más de 400ms entonces algo está mal, y un tick que finalmente viene será "malo". Mejor esperar un poco más para el siguiente.
No, Doc. Ahí es donde te equivocas un poco.
Una vez más. Esto es lo que tú, junto con la más adorable Novaja, has encontrado:
La fórmula:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Esta es una fórmula para un trato particular, todos tienen parámetros y coeficientes ligeramente diferentes.
En general, la función tiene el siguiente aspecto:
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
el parámetro c va de 0 a 1
¡Jesús! ¡Bueno, estás dando vueltas y vueltas!
Hay que PREVENIR el flujogamma(k, Θ) * c dado por el generador de esta distribución. ¡FÓRZALO! Leer tanto las garrapatas reales como las pseudo garrapatas. TODO.
Obtendrá los incrementos de la PA más elevados y la intensidad de las operaciones en la ventana deslizante.
Bueno, no sé de qué otra manera explicarlo...
Dígame por favor, @Dr.Trader, entre las empresas de corretaje que tienen parámetros y coeficientes ligeramente diferentes en esta fórmula general, ¿hay alguna que cite no 5, sino 4 dígitos?
No, sólo he estudiado cinco dígitos.
En un par de centros de distribución regulares que comprobé había K=4, nada menos.
También probé con MetaQuotes-Demo - K=1,38 allí, pero si redondeas K a 1 o 2 las distribuciones no coinciden muy bien. Pero el ruido en los tiempos de tick también es diferente allí, la "valla" con un período no entero.
También hubo un resultado interesante en los ticks descargados desde el sitio del broker, todo lo que es menor a 500 ms está muy adelgazado allí. Además, de nuevo la "valla". Si intentamos promediarlo todo y describirlo mediante una fórmula, K=200.
Me parece que todas las fuentes públicas de ticks - de alguna manera distorsionan el tiempo, añaden más o menos 10 milisegundos o lo redondean.
Es extraño que las empresas que negocian lo hagan, porque su tiempo de ejecución de órdenes está en cientos de milisegundos, nadie negociaría en ticks de todos modos.
Hay que PREVENIR el flujogamma(k, Θ) * c dado por el generador de esta distribución. ANTERIORMENTE Leer tanto las garrapatas reales como las pseudo garrapatas. TODO.
Obtendrá los incrementos de la PA más elevados y la intensidad de las operaciones en la ventana deslizante.
Bueno, no sé de qué otra manera explicarlo...
Creo que lo tengo.
Paso 1 - Haz tu propio generador de relojes, con pausas aleatorias entre cada reloj, como esa distribución. En cada ciclo, tome el precio actual de compra/venta y haga una serie de tiempo de ellos.
Paso 2 - Todavía no lo entiendo, necesito pensarlo. No podré operar con esas series temporales, ya es HFT.
¿Estoy en lo cierto al suponer que el factor K de la distribución Erlang se utiliza para juzgar la equidad del trato?
Un poco de humor específico: