De la teoría a la práctica - página 1940
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Alesha, ¿dónde está la tercera moneda?)
¿Eres un completo idiota?
¿Eres completamente retrasado?
Por qué otra vez:Un tipo de cambio cruzado es la relación entre los tipos de cambio de dos monedas y una tercera.
¿Existe realmente algo así?
Te he preguntado si la afirmación EURUSD = EURXXX/USDXXX es igual a cuántas monedas hay?
¿Existe realmente algo así?
Te he preguntado si la afirmación EURUSD = EURXXX/USDXXX equivale a cuántas monedas hay.
Mala costumbre, persistencia en la ignorancia
No quiero seguir. Si no puedes responder a la pregunta, vete, Vasya.
Volviendo a los orígenes de la rama.
El método de suma de incrementos en la ventana deslizante con retorno a la media (cero) cuando los niveles de dispersión se tocan en la relación cuantitativa de las operaciones rentables y negativas da una ventaja segura de los pronósticos positivos, pero si se cuenta por ganancia, por el contrario - en los momentos de tendencias se obtienen grandes pérdidas, que en total cubren todas las ganancias.
Hay dos variantes de desarrollo de eventos (para comprar y vender):
1. Suma de incrementos en la ventana deslizante < 0 y < nivel de confianza = entrada de compra. Si la suma de los incrementos llega a cero, tenemos beneficios.
2. Suma de incrementos en la ventana deslizante < 0 y < nivel de confianza = entrada de compra. Entonces la suma de los incrementos llega a cero: tenemos una gran pérdida.
A primera vista, los dos casos parecen ser idénticos, pero entonces, ¿por qué hay una pérdida en el segundo?
Es más fácil mostrar la situación si operamos con incrementos binarios iguales a +- 1.
Por ejemplo, moviendo la ventana de observación n = 5. Entonces no es difícil entender que la suma máxima de incrementos será igual a +-5.
Entonces hay dos variantes de eventos.
1. Suma de los incrementos en la ventana deslizante < 0 = -5 y < nivel de confianza = entrada de compra. Si la suma de los incrementos llega a cero durante menos de dos períodos (2*n) tenemos un beneficio. Si el rendimiento en un período de beneficio = +5, etc.
2. En el segundo caso, habiéndose cumplido la tendencia, la suma de incrementos en la ventana deslizante se "hundirá" y en el mejor de los casos volverá a la posición cero en dos períodos, entonces el beneficio será = 0, en tres períodos = pérdida -5, cuatro períodos = pérdida -10, etc.
Si tomamos incrementos regulares, en lugar de +-1, el significado es el mismo.
Qué conclusiones se pueden sacar: si llegamos a una tendencia (en la variante 2 de los eventos), entonces el retorno a la media será de todos modos, ya que la suma de los incrementos en la ventana deslizante tenderá a cero. Entonces para entrar en una operación hay que calcular ese momento, en lugar de abrir la orden de golpe, pero "ya es otra historia".
Del hecho de que la cantidad de incrementos vuelva a la media no se deduce que el precio también vuelva a la media.
Es que el autor de este hilo no puede salirse con la suya, ya han pasado tres años.
Del hecho de que la suma de los incrementos vuelva a la media no se deduce que el precio también vuelva a la media.
Lo hace. La cuestión es cuándo, en el sentido de un retroceso a la media móvil. Lo que ocurre es que en un gráfico estacionario la media no se desplaza, al contrario que en un gráfico de precios.
Significa que no debemos entrar inmediatamente cuando se alcance la suma de los incrementos de nivel, porque podemos encontrarnos con una tendencia. Tenemos que empezar a observar el precio a partir de este punto y predecir cuándo empezará el pullback.Debería. La cuestión es cuándo, en el sentido de un retroceso a la media móvil. Lo que ocurre es que en un gráfico estacionario la media no se desplaza, al contrario que en un gráfico de precios.
Significa que no debemos entrar inmediatamente cuando se alcanza la suma de los incrementos de nivel, para poder entrar en una tendencia. Tenemos que empezar a observar el precio a partir de este punto y predecir cuándo empezará el pullback.No existe tal nivel.
Si lo hubiera, se habría utilizado hace mucho tiempo.