Si supiéramos exactamente cómo se mueve el precio... - página 8
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¿Cambia la distribución por barra (tiempo) de las aperturas de órdenes a medida que se cierran?
De alguna manera no es obvio.De alguna manera no es obvio.
Es bastante obvio. Pura combinatoria.
lanzamiento de la moneda: cara=+1, cruz=-1. Partimos de cero, es decir, de SB. El jugador apuesta a cara o cruz hasta que pierde y deja de perder (termina el juego) en -1.
Si sl no se activó en la primera tirada, entonces es +1
si en el segundo, entonces con probabilidad 0,5 +2, con probabilidad 0,5 0. Por término medio 0,5*2+0,5*0=+1
si no funcionara en el tercero, la media sería 0,25*3+0,75*1=+1,5
etc. por término medio la desviación crecerá en el semieje positivo, si el stop-loss no se activa, lo mismo que para tp, sólo que la desviación crece en sentido negativo. Dependencia del número de lanzamientos/tiempo y del valor de la parada/desplazamiento
si en el segundo, con probabilidad 0,5 +2, con probabilidad 0,5 0.
Yo saco la parada todo el tiempo, es decir, uno puede equivocarse una sola vez y luego tener que volver a empezar el juego. Resulta que si la parada no se activa en la segunda tirada, entonces con probabilidad p=1. +2 y p=0. - cero.
Para que el experimento sea correcto, hay que eliminar la interdependencia de los derribos. Obviamente, esto es un problema del algoritmo.
Los sobornos son por definición independientes, ya que se cumple la condición de independencia de los incrementos de la serie de precios (se obtiene por integración (suma conmutativa) de la SV normalmente distribuida con MO=0). Por lo tanto, cualquier pequeña dependencia observada entre los sobornos, es aleatoria y disminuye con el aumento del número de transacciones.
Los sobornos son por definición independientes, porque se cumple la condición de independencia de los incrementos de la serie de precios (se obtiene por integración (suma conmutativa) de la SV normalmente distribuida con MO=0)
Necesitamos ver el código del algoritmo.
Yo subo la parada todo el tiempo, es decir, sólo puedes equivocarte una vez y luego tienes que volver a empezar el juego. Resulta que si la parada no se activa en el segundo lanzamiento, entonces con probabilidad p=1. +2 y p=0. - cero.
Lo subes en cada barra. Durante una barra tienes un tope fijo, como en el ejemplo de la moneda.
Si adapta una moneda a su tarea, entonces tendrá el siguiente aspecto: cada 50 pases (por ejemplo), subimos el stop a tal o cual nivel desde la posición actual. Convencionalmente 1bar=50 lanzamientos de moneda (también por la forma en que se puede mostrar HLOC). Pero las conclusiones siguen siendo las mismas.
gip писал(а) >> Нужно посмотреть код алгоритма.
No hay nada que atrapar. Es un HGC estándar con parámetros conocidos sobre la ciclicidad de la secuencia - aleatoria.
lo subes en cada barra
.Durante una barra se tiene un stop fijo, como en el ejemplo de la moneda.
Si se adapta la moneda a su tarea, entonces ocurrirá lo siguiente: cada 50 pases (por ejemplo), subimos el stop en tal o cual nivel desde la posición actual
.Convencionalmente 1bar=50 lanzamientos de moneda (también por la forma en que se puede mostrar HLOC). Pero las conclusiones siguen siendo las mismas.
¿Cuál es el veredicto final?
¿Qué, es explicable el crecimiento de colas "gruesas" detrás del tope (a veces dos veces más grandes que el propio tope (ver fig. arriba) al subir la toma?
No hay nada que atrapar. Utiliza un GSF estándar con parámetros conocidos sobre la ciclicidad de la secuencia - aleatoria.
¿Cuál es el veredicto final?
¿Qué, es explicable el crecimiento de colas "gruesas" detrás del tope (a veces dos veces más grandes que el propio tope (ver fig. arriba) al subir la toma?
sí imha. Porque el desplazamiento hacia el stop depende del valor del take profit. Cuando disminuye el take profit, la compensación aumenta en la dirección opuesta cuando no se activa.
P.D. Más precisamente hay que mirar su algoritmo.
No hay nada que atrapar. Es un RNG estándar con parámetros conocidos sobre la ciclicidad de la secuencia - aleatoria.
No el algoritmo para generar la secuencia, sino el algoritmo de ejecución del que se toman los datos del soborno.
P.S.más precisamente hay que mirar su algoritmo
La comprobación debería ser así: si el take profit no funcionó, entonces comprueba si el stop loss lo hizo. O viceversa. Esta condición introduce una dependencia sobre la que escribí.