De la teoría a la práctica - página 1700
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PS:
La línea de tiempo es una ilusión. No tienes ni idea de lo engañosa que es la percepción humana.
No hay casi nada en el mercado.
No hay cifras, no hay indicadores, no hay movimiento, no hay tu MACD favorito, las series temporales fueron inventadas por los humanos, la ley del movimiento aleatorio fue inventada por la naturaleza como el camino más corto hacia la diversidad: el orden visible para el hombre es a través del caos.
Todas las respuestas son correctas, todos los canales son correctos, cada barra es tan verdadera como falsa.
Cualquier periodo de referencia elegido es verdadero y falso al mismo tiempo en cada momento.
Puedes tomar mi respuesta como los desvaríos de un loco, puedes tomarlo como quieras.
Después de mis posts, habrá las habituales gilipolleces, verborrea... Pero sólo porque mis palabras lo tienen todo y nada: cada uno verá lo que quiera ver.
Toda nuestra vida es una ilusión, qué podemos hacer ahora. Pero a veces se puede concretar ))
Bueno... Las ilusiones se sostienen por sí solas, su fuente es subjetiva=>la certeza ilusoria de tener razón, cuya razón es impotente para comprender objetivamente los hechos=>construir "hechos" basados en la teoría, en la práctica naturalmente no produce ningún resultado significativo.
Sólo falla quien no entiende nada de esto.
Una tendencia y un plano son dos series estacionarias con diferentes características de probabilidad. Al combinarlos en una única serie de precios se obtiene un proceso no estacionario en el que la MO y la varianza dependen del tiempo.
Continúa. Permítanme recordarles que la cuestión es cómo definir el concepto de tendencia en términos de las propiedades de las distribuciones de probabilidad. Como ya has elegido estos términos.
- muéstrame cómo en términos de MO y varianza que varía con el tiempo puedes definir lo que es una tendencia. Muéstralo. Da esa definición. Para que quede claro que da la misma clasificación que se conoce. Por ejemplo, como Charles Dow: En una tendencia alcista, los picos posteriores del gráfico deben ser más altos que los anteriores, en una tendencia bajista, los descensos posteriores del gráfico deben ser más bajos que los anteriores.
Expresa lo mismo en términos de MO y varianza que cambian con el tiempo.
Tienes toda la razón en tu razonamiento, Vladimir. Y la afirmación más fuerte que he destacado (ver arriba).
Pero, así es como solía ser. Realmente sólo trabajé con el precio y sus incrementos y no tuve en cuenta el tiempo. Esto es un grave error. Ahora utilizo en mi TS el tiempo específico de los eventos del mercado, los volúmenes de garrapatas, los intervalos de tiempo entre las cotizaciones. Presto mucha atención a la secuencia de los acontecimientos.
Como resultado, aquí están mis últimas 10 operaciones:
No seas perezoso: fíjate en la precisión de la entrada y la salida.
No seas perezoso, echa un vistazo. Devuelve las operaciones, como siempre, a la última media. Funcionó bien, ni una sola entrada resultó ser el inicio de una tendencia larga contra el comercio.
Puede ver que las dos primeras operaciones se abrieron en la eyección del AUD, luego tres en la eyección del JPY, las dos siguientes de nuevo en la eyección del JPY, luego dos en la eyección del CHF y la última en la eyección del AUD. Los cierres también están en punta.
Es posible que quiera mostrar 8 pares de expulsiones en lugar de 28. Sería más preciso y sencillo.
En cuanto a los intervalos de tiempo entre citas. Esta no es la única propiedad de las secuencias de precios. Y en una secuencia, el tiempo no juega el papel habitual, lo que importa es el signo de la diferencia horaria. Lo que es antes y lo que es después. Como en la topología. La clave está en las direcciones de los pasos y sus longitudes (tamaño en pips). Estos datos son suficientes para dibujar una curva de cambios de ritmo, si nos olvidamos del flujo uniforme del tiempo astronómico y nos vamos a nuestro propio tiempo (en Forex también se llama tiempo operacional, podemos considerarlo como simples números de ticks o candelabros).
En cuanto a los intervalos de tiempo entre citas. Esta no es la única propiedad de las secuencias de precios. Y en una secuencia, el tiempo no juega el papel habitual, lo que importa es el signo de la diferencia horaria. Lo que es antes y lo que es después. Como en la topología. La clave está en las direcciones de los pasos y sus longitudes (tamaño en pips). Estos datos son suficientes para dibujar una curva de cambios de ritmo, si nos olvidamos del flujo uniforme del tiempo astronómico y nos vamos a nuestro propio tiempo (en Forex también se llama operacional, se puede pensar en él como números de ticks o candelabros).
Vladimir, si no tienes el Grial y quieres participar en su creación, te pido oficialmente que participes en los trabajos sobre el indicador de divergencia.
En primer lugar me interesan los coeficientes de Hearst y de autocorrelación.
Es necesario elegir un período acordado (por ejemplo, una semana) de investigación de un determinado par de divisas. Durante este periodo se debe observar tanto la tendencia como el movimiento plano. Debemos considerar los valores de los ratios especificados cuando el precio sale de un canal de dispersión (los "corredores de Katya Savkina" condicionales:)) tanto en el OPEN M1 como en los ticks.
A continuación, ofreceré mis series con explicaciones detalladas sobre su procedencia y el motivo por el que trabajo con ellas. También tengo que comprobar los coeficientes de Hearst y de autocorrelación con él. Haz un cuadro resumen de todos los experimentos, compara los resultados de los estudios, saca conclusiones.
A cambio, quiero una descripción completa de mi propio algoritmo con explicaciones detalladas.
Si está interesado, póngase en contacto conmigo en persona.
Alesha, no existe la teoría de la probabilidad en su forma canónica.
Existen estudios de un proceso aleatorio en el mercado por varios métodos para reducirlo a modelos conocidos - proceso Ornstein-Uhlenbeck, proceso Gamma de varianza (ambos son reversibles a la media) o simplemente a una fórmula o a una onda sinusoidal.
Es decir, los que anhelan ver algo que conocen en el monitor. Y si eso requiere un traslado al espacio de Hilbert, también lo haremos.
Tengo una gran petición para usted (lo estoy repitiendo ya por billonésima vez) - ayúdeme a investigar los indicadores de discontinuidad en la práctica, por ejemplo el parámetro de Hurst. Primero, en OPEN M1, luego en ticks, y después descargaré mi serie transformada. El problema del indicador de discontinuidad (desviación del modelo conocido) aún permanece, aunque estoy muy avanzado en esta dirección.
Escribirás un artículo, conseguirás dinero y darás esperanza a la gente. А?
Busca en Google algo como "detección de cambios en el proceso de Ornstein uhlenbeck". Ya hay suficientes artículos sobre el tema.
Adelante, entonces. Permítanme recordarles que la cuestión es cómo definir una tendencia en términos de propiedades de las distribuciones de probabilidad. Como ya has elegido estos términos.
- muéstrame cómo en términos de MO y varianza que varía con el tiempo puedes definir lo que es una tendencia. Muéstralo. Da esa definición. Para que quede claro que da la misma clasificación que se conoce. Por ejemplo, como en el Charles Dow: en caso de una tendencia alcista, el siguiente pico del gráfico debe ser más alto que los anteriores; en caso de una tendencia bajista, los siguientes descensos del gráfico deben ser más bajos que los anteriores.
Expresa lo mismo en términos de MO y varianza que cambian con el tiempo.
¿Qué debo seguir haciendo por ti, oh Vladimir?
¿Te doy el libro de texto de primer año de universidad?
¿O revelar el secreto oculto de la información bajo el nombre en clave " tendencia de Google en la estadística matemática"?
P.D. Aproxima la serie temporal con una función lineal, toma la pendiente de la recta, introduce el criterio de evaluación tendencia-plano y la llave de oro está en tu bolsillo.
P.S.S. Poner estadísticas matemáticas en las divagaciones de un periodista del siglo XIX sin formación matemática, paso.
Si supieras, paleto, a quién te diriges con ese tono de voz, te habrías baneado para siempre (si tuvieras conciencia, claro).
La gente como tú es la que hace que me dé asco estar en este foro.
Si supieras, paleto, a quién te diriges con ese tono de voz, te habrías baneado para siempre (si tuvieras conciencia, claro).
Gente como tú hace que me de asco aparecer en este foro.
¿Y qué debo hacer yo, "físico", si me comunico con una persona que justo hoy se ha enterado de que el concepto de tendencia está incluido en el aparato de matstat y se enseña en el primer año de universidad?
¿Y qué voy a hacer yo, "físico", si me estoy comunicando con una persona que justo hoy se ha enterado de que el concepto de tendencia forma parte del aparato de la matemática y se enseña en el primer año de la uni?
La pregunta era concreta: ¿cómo determinar la tendencia con la ayuda de la MO y la dispersión? La respuesta fue no. Por eso buscamos el llamado indicador de tendencia.
Vladimir nunca pregunta por nada. Es la única persona aquí que siempre intenta ayudar. Además, conozco su nivel de formación y educación. No deberías hablarle así. Puedes hablar conmigo :)