De la teoría a la práctica - página 1323
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Pues bien, la entropía en la ventana móvil es de 150 (negro) y la misma pero para SB (rojo), para los retornados
está claro que un retorno de mercado difiere de una SB estándar y la entropía disminuye en los segmentos de tendencia, y se aproxima a la SB pura en los segmentos planos
Ocurre debido a las colas en los rendimientos, pero no a los ciclos. Es especialmente visible en la zona naranja, donde la entropía reacciona a los picos agudos (pero no a los ciclos). ¿Se puede llamar a esto "memoria"? Por supuesto que no.
Si se añaden colas al azar al SB, será casi lo mismo. Lo comprobaré más tarde (no sé por qué).
Otra cosa es que la volatilidad esté agrupada (los valores atípicos aparecen con cierta frecuencia), por lo que la entropía cambia suavemente. Bueno, es la heteroscedasticidad de siempre.
Pues bien, la entropía en la ventana móvil es de 150 (negro) y la misma pero para SB (rojo), para los retornados
está claro que un retorno de mercado difiere de una SB estándar y la entropía disminuye en los segmentos de tendencia, y se aproxima a la SB pura en los segmentos planos
Ocurre debido a las colas en los rendimientos, pero no a los ciclos. Es especialmente visible en la zona naranja, donde la entropía reacciona a los picos agudos (pero no a los ciclos). ¿Se puede llamar a esto "memoria"? Por supuesto que no.
Si se añaden colas al azar al SB, será casi lo mismo. Lo comprobaré más tarde (no sé por qué).
Otra cosa es que la volatilidad esté agrupada (los valores atípicos aparecen con cierta frecuencia), por lo que la entropía cambia suavemente. Bueno, es la heteroscedasticidad de siempre.
Lee mis comentarios todas las respuestas a todas tus preguntas están en mis comentarios.
la heteroscedasticidad de los rendimientos exactamente, es decir, las emisiones se hacen más grandes, por ejemplo. El movimiento aparentemente direccional se confirma a veces con la agrupación de la volatilidad, aunque no necesariamente
Además, aparece la correlación serial. En la ventana deslizante todo se percibe como una desviación de la SBLee mis comentarios todas las respuestas a todas tus preguntas están en mis comentarios.
No heteroskedantic) para quien te dijo que
el movimiento direccional de los precios no puede ser aleatorio).
No, no puede.
El precio sigue y sigue, sin desviarse ni un poco de su curso, de punto a punto.
Pues bien, la entropía en la ventana móvil es de 150 (negro) y la misma pero para SB (rojo), para los retornados
está claro que un retorno de mercado difiere de una SB estándar y la entropía disminuye en los segmentos de tendencia, y se aproxima a la SB pura en los segmentos planos
Ocurre debido a las colas en los rendimientos, pero no a los ciclos. Es especialmente visible en la zona naranja, donde la entropía reacciona a los picos agudos (pero no a los ciclos). ¿Se puede llamar a esto "memoria"? Por supuesto que no.
Si se añaden colas al azar al SB, será casi lo mismo. Lo comprobaré más tarde (no sé por qué).
Otra cosa es que la volatilidad esté agrupada (los valores atípicos aparecen con cierta frecuencia), por lo que la entropía cambia suavemente. Bueno, es la heteroscedasticidad de siempre.
¡Muy bien, Maxim!
Ventana = 150 ¿Cerrar M15? ¿Lo he hecho bien? Es decir, ¿2250 minutos? ¿Es 1,14103 el valor medio de la entropía de BP?
Por supuesto que no puedo darte ninguna tarea, pero si tienes la oportunidad, por favor, haz una tabla de valores de entropía media para ventanas deslizantes en múltiplos de 1 hora:
60 minutos (una hora), 120,180, 240, ..., 1440 minutos (un día).
Tenemos que encontrar la ventana con el mínimo valor de entropía media BP.
¡Bien hecho, Maxim!
Ventana = 150 ¿Cerrar M15? ¿Lo he hecho bien? Es decir, ¿2250 minutos? ¿Es 1,14103 el valor medio de la entropía de BP?
Por supuesto que no puedo darte ninguna tarea, pero si tienes la oportunidad, por favor, haz una tabla de valores de entropía media para ventanas deslizantes en múltiplos de 1 hora:
60 minutos (una hora), 120,180, 240, ..., 1440 minutos (un día).
Tenemos que encontrar la ventana con el valor medio mínimo de la entropía BP.
Lo tengo, lo haré... Me pregunto dónde se puede utilizar en TS
no entiendo muy bien - la wikipedia utiliza el logaritmo natural en la fórmula, aunque dice que las bases pueden ser diferentes... bueno, dejó el logaritmo natural por ahora
No, no puede.
el precio sigue subiendo y bajando, sin desviarse un ápice de su curso, de punto a punto
Bueno, entonces explícame por qué puedo simular tal cosa con un generador de números aleatorios).
Hay mucho que decir) pero lo que quiero decir es esto:
Puede que me equivoque, pero los números nunca mienten)
creo en los números, en las estadísticas secas y nada más y aconsejo a todos los que me leen que hagan lo mismo)
Lo entiendo, lo haré... pero me pregunto dónde se puede poner en TC.
No entiendo muy bien - la wikipedia utiliza el logaritmo natural en la fórmula, aunque dice que las bases pueden ser diferentes... bueno, dejé el natural por ahora
Que sea como es. Y está muy claro.
Si se encuentra una ventana deslizante de este tipo y tiene una entropía media mínima estable para varios pares de divisas, entonces es la ventana que debe utilizarse en su ST. Es en esta ventana donde se observará la máxima diferencia con respecto a la SB.
He encontrado esa ventana temporal (aunque por métodos diferentes) y me interesa compararla con estudios independientes.
Pues entonces explícame por qué puedo usar un generador de números aleatorios para simular esto).
pero aún no lo parece: el diferencial es estrecho.
¿Puede ampliarlo a, por ejemplo, 70 pips y encontrar algún tipo de patrón en este movimiento?
pero aún no lo parece: el diferencial es estrecho.
Si quieres ampliar, por ejemplo, a 70 pips y encontrar algún tipo de patrón en ese movimiento.
¿Cuántos gráficos necesita?
Puedo dibujar veinte o cien))
pero el punto no cambiará... en absoluto
¿Qué tiene eso que ver con el spread? Por ejemplo, usted analiza los gráficos de una hora).
Estamos hablando de que la dirección de los movimientos de los precios no es en absoluto aleatoria)
Hablo en nombre de las estadísticas y doy ejemplos claros.