De la teoría a la práctica - página 1211
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Pero estos resultados sólo funcionan para el periodo de optimización. Si se optimiza para un periodo diferente, se obtienen resultados distintos.
A eso me refiero).
Debes estar de acuerdo en que es inútil utilizar ese método.
¿Por qué una muestra probada de 50 muestras, por ejemplo, seguirá funcionando en el futuro?
sí no porque es extremadamente simple - el mercado cambia constantemente)
Renat, ¿recuerdas el tema de la varianza y la línea que se muestra para que la varianza del precio alrededor de esta línea sea aproximadamente constante?
puede decirme dónde buscar)Creo que ya te escribí al respecto, tal vez en privado
echa un vistazo - ¿está mal?
esto es lo que era:
esto es lo que se convirtió:
la prueba se realizó desde el 09.2014 en EURUSD hasta el 03.2015.
Para los que no entienden por qué muestro la cita aquí:
para decirlo simplemente, una operación abierta al lugar equivocado en el momento equivocado y tienes -200 bachinskys desde el lote mínimo de una sola orden sin mencionar las rejillas y los lotes crecientes...
Y aquí hay ejemplos de la búsqueda de extremos por mi sistema analítico:
Creo que nadie más tiene que explicar la veracidad de mis afirmaciones anteriores. A menos que tengas que hacerlo.
Repito para todos los que quieren sacar algo del mercado: muestreo no adaptado = fracaso, tarde o temprano.
Y sí, los estratos funcionan en rollback por si alguien no lo entiende...A eso me refiero).
Debes estar de acuerdo en que es inútil utilizar ese método.
¿Por qué una muestra probada de 50 muestras, por ejemplo, seguirá funcionando en el futuro?
no, porque es extremadamente simple - el mercado cambia constantemente)
1) si optimizamos la estrategia en diferentes años, y cada vez obtenemos parámetros diferentes, y los parámetros de un año en particular no funcionan en otros años, entonces es un ajuste tonto a la historia. ajustamos los parámetros a un pedazo particular de la historia. entonces la estrategia es una basura.
2) El mercado es volátil y la selección de parámetros debe ser dinámica.
Si los parámetros seleccionados para el último periodo más pequeño no funcionan, entonces compruebe el punto 1 (la estrategia es una basura).
Creo que te he escrito sobre esto antes, tal vez en persona.
búscalo - ¿está mal?
Gracias new-rena))
mi robot tiene un rico conjunto de herramientas para analizar los datos de las cotizaciones, ya lo he hecho todo (me refería a la pregunta que hice hace hora y media))
Espero que tú también lo hagas)Aquí puede haber dos opciones:
1) si optimizamos la estrategia en diferentes años, y cada vez obtenemos parámetros diferentes, y los parámetros de un año concreto no funcionan en otros años, entonces es un ajuste tonto a la historia. ajustamos los parámetros a un trozo concreto de la historia. significa que la estrategia es una basura.
2) El mercado es volátil y la selección de parámetros debe ser dinámica.
Silos parámetros seleccionados para el último periodo más pequeño no funcionan, entonces compruebe el punto 1 (la estrategia es una basura).
Llevo un par de años luchando con esta pregunta.
así que no es tan sencillo.
Y no está disponible en Internet, y es obvio por qué.
Por lo tanto, la investigación ha terminado.
¡Buena suerte en nuestro difícil negocio!
¡Buena suerte a todos en nuestro difícil negocio!
También he tenido que hacer un bache con tantos pedidos, porque tienes razón, a veces va más allá, aunque parezca que se ha encontrado un extremo... Pero al final desistí, era una molestia.
Cuantos más pedidos, menor es la rentabilidad.
Y lo curioso es que las abuelas suelen ir de más a menos, de un par a otro, de una cuenta a otra,
es decir, cualquier cosa mientras el capital no supere el depósito inicial. .......
así que es demasiado pronto para decir adiós ;)
este es el tema:
https://www.mql5.com/ru/forum/28700
En resumen: hay que buscar un indicador mejor y aprender a evitar los períodos desfavorables.
Llevo un par de años luchando con esta pregunta.
así que no es tan sencillo.
Y no está disponible en Internet, y es obvio por qué.
Por lo tanto, la investigación ha terminado.
¡Buena suerte a todos en nuestro difícil negocio!
como una parábola invertida.
Si se optimiza para otro mes, la parábola se desplaza hacia la izquierda o la derecha.
algo similar fue mostrado una vez por Joker. trató de predecir cómo se movería esta parábola.
Incluso lanzó su propia señal. pero su señal "terminó mal". por lo tanto, podemos concluir que nunca completó su tema.