De la teoría a la práctica - página 1047

 
Uladzimir Izerski:

Si se observa la lógica, se puede ver su actitud hacia sus interlocutores.

Ni siquiera lo ocultas))

¡¡¡Todos son unos borregos y yo soy muy inteligente!!!


Estás proyectando. Habla con un psicólogo.

Se trata de los personajes del famoso dibujo animado "Sean el cordero", en el que el cordero es el más inteligente.

 
Maxim Dmitrievsky:

bueno, validarlos, por supuesto. Si un patrón se repite con frecuencia, por qué no un internet. Digamos que los retornos semanales, mensuales y diarios. Los rotaría en varias combinaciones, obteniendo algunos patrones periódicos predecibles. Recalcular de vez en cuando.

¿O va a ser como un Fourier?

Los grandes ciclos calendáricos/periódicos de Fourier están obligados a mirar hacia fuera. Una vez al año todo el mundo retoca (algunos retocan) los totales, las corporaciones tienen informes trimestrales sorpresa regulares y similares. Ocurrirán, y están ahí...

Se supone que se detecta y se resta... y se trabaja con el resto... algo así supongo.

 
Aleksey Nikolayev:

Estás proyectando. Habla con un psicólogo.

Se trata de los personajes del famoso dibujo animado "Sean el cordero", en el que el cordero es el más inteligente.

¿Elegiste el salvapantallas de forma consciente o inconsciente?

Estas cosas aparentemente sencillas caracterizan a una persona.

 
Uladzimir Izerski:

¿Ha elegido su protector de pantalla de forma consciente o inconsciente?

Estas cosas aparentemente sencillas caracterizan a una persona.

Ha expresado su esencia con estos carneros: es terco y no quiere entender.
 
Maxim Kuznetsov:

Los grandes ciclos calendáricos/periódicos de Fourier están obligados a mirar hacia fuera. Una vez al año todo el mundo retoca (algunos retocan) los totales, las empresas tienen regularmente informes trimestrales sorpresa, etc. Lo harán, y son...

Hay que detectar y restar... y trabajar con el resto... eso es probablemente.

pues aquí puedes encontrar más ciclos locales restando algún rendimiento acumulado al precio... no es obvio, pero lo que hacemos es sacar la tendencia lineal y luego buscamos algo en los residuos

por simple fuerza bruta.

 
Maxim Dmitrievsky:

Me gustaría escribir una especie de enumerador, como el que hiciste en el último artículo sobre los huecos... pero algo así. O podría buscar patrones de precios al azar y sacar algunas estadísticas.

Los huecos son buenos por su precisión en el tiempo. Y la toma de beneficios es tan precisa como una farmacia. Cualquier otro patrón es mucho más vago, lo que nos obliga a recurrir a la estadística aleatoria, que es un área difícil y poco desarrollada.

 
Maxim Dmitrievsky:

bueno, validarlos, por supuesto. Si un patrón se repite con frecuencia, por qué no un internet. Digamos que los retornos semanales, mensuales y diarios. Los rotaría en varias combinaciones, obteniendo algunos patrones periódicos predecibles. Recalcular a veces.

¿O seguiría siendo Fourier? O no. Y si introduces la relación entre el precio y la rentabilidad acumulada con un rango elegido de rezagos y esa relación encuentras estacionariedad, paz y tranquilidad

De alguna manera, no creo en Fourier (y sus ondículas y fractales inherentes). Técnicamente hablando, pueden aplicarse a la no estacionariedad, pero no es la estacionariedad que necesitamos. A grandes rasgos, multiplicando una serie estacionaria por un coseno, obtenemos una serie no estacionaria, que bien puede descomponerse en Fourier, pero no tiene nada que ver con los precios, sino con la tensión en el enchufe)

 
Aleksey Nikolayev:

Por alguna razón no creo en Fourier (y sus ondículas y fractales inherentes). Técnicamente, pueden aplicarse a la no estacionariedad, pero ésta no es la estacionariedad que necesitamos. A grandes rasgos, multiplicando una serie estacionaria por un coseno obtenemos una serie no estacionaria, que bien puede descomponerse en Fourier, pero que no tiene nada que ver con los precios, sino con la tensión del enchufe)

Así que es hora de dar por terminado el día ))

 
Aleksey Nikolayev:

Por alguna razón no creo en Fourier (y sus ondículas y fractales inherentes). Técnicamente, pueden aplicarse a la no estacionariedad, pero ésta no es la estacionariedad que necesitamos. A grandes rasgos, multiplicando una serie estacionaria por un coseno obtenemos una serie no estacionaria, que bien puede descomponerse en Fourier, pero que no tiene nada que ver con los precios, sino con la tensión del enchufe)

El coco de la no estacionalidad le perseguía.

En realidad serie estacionaria - una vez, y eso es todo). O un poco más que eso. Y nada, todos están vivos y les va bien. Los mismos radioaficionados, por cierto)).

 

La rama es un carro, y los miembros del foro son un ganso y un lucio)

Razón de la queja: