De la teoría a la práctica - página 744

 
Alexander_K:

Para los que no tengan nada mejor que hacer, publiquen los datos de CLOSE M1 de cualquier año para cualquier par en formato .csv.

Nombre de archivo preferido, por ejemplo: EURGBP 2017 CLOSE M1.csv

Los comprobaré con el Proceso Gamma de Varianza y publicaré los resultados aquí.

Gracias.

Está bien.

en persona

 
Renat Akhtyamov:

Eso está bien.

en privado

Gracias. Pero, necesito datos específicos para CERRAR M1.

Puedo hacerlo yo mismo, pero casi no tengo tiempo: trabajo, preocupaciones... Por alguna razón, Finam sólo me permite descargarlo en 2 meses, y luego tengo que "fusionarlo". Largo y tedioso...

¿Quizás alguien tenga archivos ya hechos?

 
Alexander_K:

Para los que no tengan nada mejor que hacer, publiquen los datos de CLOSE M1 de cualquier año para cualquier par en formato .csv.

Nombre de archivo preferido, por ejemplo: EURGBP 2017 CLOSE M1.csv

Los comprobaré con el Proceso Gamma de Varianza y publicaré los resultados aquí.

Gracias.

Cualquier cotización, cualquier instrumento, en cualquier marco temporal, para cualquier año y mes, en cualquier cantidad).

Y no cargues a la gente con ninguna tontería)).

https://www.finam.ru/profile/forex/eur-usd/export/?market=5&em=83&code=EURUSD&apply=0&df=15&mf=10&yf=2018&from=15.11.2018&dt=15&mt=10&yt=2018&to=15.11.2018&p=7&f=EURUSD_181115_181115&e=.txt&cn=EURUSD&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=1

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Sólo en Dukas encontré lo que buscaba: cotizaciones de compra y venta de 5 dígitos.

Aquí tienes, puede ser útil

Archivos adjuntos:
 
Alexander_K:

Gracias. Pero, necesito datos específicos para CERRAR M1.

Puedo hacerlo todo yo, pero casi no tengo tiempo: trabajo, preocupaciones... Por alguna razón Finam sólo me permite descargarlo en 2 meses - luego tengo que "pegarlo". Largo y tedioso...

¿Quizás alguien tenga archivos ya hechos?

¿No estás contento con MT?

La exportación a csv es una función estándar del terminal.

 

Ahora me toca a mí demostrar cómo vencer a SB.

Toma el movimiento de Laplace SB y traza dos gráficos para él:

1. Movimiento propio de Laplace con canal de dispersión y MA

2. La suma de los incrementos en la ventana deslizante con el canal de varianza

Como se puede ver, el primer gráfico no tiene ninguna ventaja real, en el mejor de los casos es 0.

Y en el segundo tenemos un beneficio convincente.

Conclusión:

Debemos convertir la PA inicial a la forma estacionaria por todos los medios, y luego es una cuestión de técnica.

 
Alexander_K2:

Puedo hacerlo todo yo mismo, pero apenas tengo tiempo: el trabajo, las preocupaciones... Por alguna razón, Finam sólo te permite descargarlo en dos meses, y luego tienes que "pegarlo". Es largo y tedioso...

He intentado comprobarlo. Todo se descarga desde Finam. 2 meses es una mierda. O tus manos están creciendo en el lugar equivocado.

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
EURUSD,1,01/01/18,01:01:00,1.1996600,1.1996600,1.1996600,1.1996600,1
EURUSD,1,01/01/18,09:02:00,1.2002000,1.2002000,1.2002000,1.2002000,1
.....
EURUSD,1,15/11/18,23:59:00,1.1331900,1.1332200,1.1330000,1.1331800,815
EURUSD,1,16/11/18,00:00:00,1.1331400,1.1332700,1.1330000,1.1331800,1015
EURUSD,1,16/11/18,00:01:00,1.1332500,1.1334200,1.1331000,1.1333400,1327

Es cierto que para este caso no hace falta pegar nada, pero - ¿Pegamento largo? Sin palabras.

¿Quizás hay algo en el conservatorio que necesita ser ajustado?

 

En resumen - Novaja tenía razón - hay que hacer que la distribución de los incrementos tenga la forma clásica - Laplace, Gauss, ...

¿Cómo lo hacemos? No lo sé. Finita la comedia.

 
Alexander_K2:

En resumen - Novaja tenía razón - hay que hacer que la distribución de los incrementos tenga la forma clásica - Laplace, Gauss, ...

¿Cómo lo hacemos? No lo sé. Finita la comedia.

En silencio, mientras la pizarra cruje, el tejado avanza lentamente.

Tenemos una serie temporal, tiene incrementos y los incrementos tienen distribuciones - todas estas son características de la BP dada.

Leemos -"es necesario que la distribución de incrementos tenga una forma clásica - Laplace, Gauss,...". lo que equivale a lo siguiente: tenemos que hacer que el PA inicial sea diferente.

No tenemos ni tendremos otro, sólo tenemos éste)).

Puedes, por supuesto, ajustar la BP inicial mediante transformaciones a tus deseos, pero, después de eso, no le quedará nada más que tus deseos, y será simplemente inútil para otra cosa.

 
Alexander_K2:

En resumen - Novaja tenía razón - hay que hacer que la distribución de los incrementos tenga la forma clásica - Laplace, Gauss, ...

¿Cómo lo hacemos? No lo sé. Finita la comedia.

Google - convertir una serie temporal en una forma estacionaria

Razón de la queja: