De la teoría a la práctica - página 687
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Allí encontré una nueva forma de calcular la varianza del proceso, simplemente: la anchura del canal alrededor de la media.
La genialidad y simplicidad de la fórmula es que no hay que pensar en los cuantiles en absoluto. Todo se calcula por sí mismo.
Todavía lo estoy probando.
Yo también lo tengo todo contando solo, y sin televisión.
Y todo funciona muy bien. No hay período de cálculo, incluso todo funciona por sí mismo.
Aquí, eres bienvenido a usarlo. No he visto ningún lugar mejor para comerciar y probablemente nunca lo haré.
A mí me funciona realmente en la práctica.
A diferencia de la teoría.
Todo lo que necesitas es :
a) inicio del cálculo de barras en el gráfico actual
b) calendario analizado
Cuanto más lejos de la barra actual esté el inicio del cálculo, mayor será la probabilidad de la máxima adaptación al movimiento del precio. La adaptación en sí misma "se ajusta" sólo necesita alejar el inicio del cálculo de la barra actual más de 1000 barras
todo.Hay mucha gente con talento en este hilo, así que ¿por qué no pasamos por fin a la práctica? y aprovechamos la oportunidad para utilizar la inteligencia colectiva?
Porque no creo, ni siquiera estoy seguro en un 99%, que vayas a encontrar algo dramáticamente mejor que este algoritmo en las próximas 100 páginas.
Podría hacerlo multi timeframe, para que muestre todos los últimos niveles del último canal en todos los TFs.
Pero ya lo hice... de poco le sirvió al robot. Por eso simplemente deseché la idea y no la volví a utilizar.
¡Gracias, amigo! Pero, personalmente no necesito soluciones ya hechas (como AUTOMATIC_CHANNEL.ex4). Necesito ideas o una tarea de investigación.
La mayoría de sus sugerencias se refieren a MM. Me interesa única y exclusivamente la física y las matemáticas del mercado.
Podéis postear en este hilo la tarea: qué investigar y con qué finalidad, y yo, si soy capaz de hacerlo, por supuesto, os ayudaré.
En el proceso de lucha contra la verdad, el engaño se expone...
Ya veo... De acuerdo.
Sinceramente te deseo que algún día algo... Sólo puedo desearte suerte ciega en tu búsqueda en un camino tan peligroso como el que has elegido...
En el proceso de lucha contra la verdad, el engaño se expone...
Ya veo... De acuerdo.
Sinceramente te deseo que algún día algo... Sólo puedo desearte suerte ciega en tu búsqueda en un camino tan peligroso como el que has elegido...
Sea como fuere. Amén.
También tengo todo cuenta por sí mismo y sin televisión en absoluto.
Y todo funciona bien. Ni siquiera hay un periodo de cálculo y todo funciona por sí mismo.
Aquí, eres bienvenido a usarlo. No he visto ningún lugar mejor para comerciar y probablemente nunca lo haré.
A mí me funciona realmente en la práctica.
A diferencia de la teoría.
Todo lo que necesitas es :
a) inicio del cálculo de barras en el gráfico actual
b) calendario analizado
Cuanto más lejos de la barra actual esté el inicio del cálculo, mayor será la probabilidad de la máxima adaptación al movimiento del precio. La adaptación se "asienta" sola, sólo hay que alejar el inicio del cálculo de la barra actual más de 1000 barras
todo.Pues sí. Está claro: cuanto más tarde empecemos a entender el proceso, antes lo entenderemos.
No hay tiempo en su fórmula
Y eso es lo correcto. Todo el mundo ha oído hablar del kagi, pero también se puede comerciar sólo con el tiempo, el precio estará oculto.
De acuerdo. Más en serio.
Investigó los modelos de procesos de Wiener y Ornstein-Uhlenbeck por su relevancia en el mercado para la estrategia de "retorno a la media".
El resultado en el real en este momento es de "-3%" de beneficio para 7 meses de comercio (alrededor de 100 operaciones).
Razón:
- Falta de parámetro de antipersistencia del mercado. Los coeficientes de Hurst, la asimetría y la curtosis de las distribuciones no funcionan.
Ya está en funcionamiento:
1. Procesohttps://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process.
2. La teoría de Gann.
Para observar el gráfico del último periodo y determinar si es tendencial o plano...
Pues bien, mira el gráfico con tus propios ojos y trata de determinar si tiene tendencia o es plano. luego transfiere tu comprensión al código máquina.
Por quinientas veces, voy a publicar el Grial:
La varianza del proceso tiene sentido para mí.
sigma^2 es la varianza habitual de la distribución del incremento de la ventana deslizante
theta^2 es una varianza inusual, a saber = 2*(b^2), donde
nu es un orden de la distribución gamma, y si hablamos de la distribución de Laplace, nu=1.
Pero la expectativa, que el trueno me golpee, no está clara para mí...
He vuelto a leer la correspondencia entre Automat y Vladimir - opciones, funciones de saturación... Se desmayó y se durmió...
Intenté construir un canal de varianza relativo a la MA y a la mediana, los resultados mejoraron alrededor de +10%, pero no es lo mismo... Equivocada, por así decirlo...
Continuando con el atontamiento...
es una tontería más, es decir, es un juguete para divertirse, pero no una herramienta para trabajar.
Para leer:
https://elis.psu.ru/node/337977
lo mismo... una mierda.
No es una herramienta para trabajar en el mercado.